Zaman serilerinde sapan değerlerin analizi üzerine bir araştırma

ÖZET Çalışmada incelenen sapan değerler (Outliers) kavramı, örneklemdeki diğer gözlemlerden farklı olan ve tahmin sonuçlarını büyük ölçüde etküeyen bir ya da birden çok gözlem değeridir. Sapan değerler; model yanlışlıkları, gerekli bazı dönüşümlerin yapılmamış olması, ölçüm, tartım ve kaydetme hatalan gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Örneklemdeki bazı gözlemlerin genelden farklı olmalarının çeşitli sebepleri olabilir. Sapan değerler doğal rasgelelik sonucunda ortaya çıkabildikleri gibi kişilerin, makinaların hatalarından veya benzer nedenlerden oluşabUmektedir. Sapan değerler ekonomik anlamda; grevler, savaşlar, bir malın piyasasında veya fiziksel sistemde meydana gelebilecek beklenmeyen değişiklikler ve benzer durumlardan oluşabilir. Belirtilen durumlar beklenmeyen müdahale olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, Chang Tiao ve Chen (1988) tarafından yapılan simülasyon çalışmaları kullanılarak elde edilmiş tablolar, yeniden planlanmış ve planlama sonucunda modelleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan varyans analizi işlemi sonucunda sapan değer tespitinde; seri uzunluğu, seri yapısı, sapan değer büyüklüğü, sapan değer tipleri ve model farklılıklarının sapan değer tespitinde ne derece etkili olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca tarama süreçlerinin etkinliklerini ortaya koymak açısından benzer çalışmalar yapılmış ve gerekli çıkarsamalar sunulmuştur. Yapılan (2332) özel seçimli, çok etkenli deney düzeninden oluşan varyans analizi işlemi sonucunda; sapan değer tespitinde model farklılığının (AR, MA), sapan değer büyüklüğünün (3a, 5a), seri genişliğinin (50, 100, 150), sapan değer türünün (AO(Additive Outlier), IO(Innovational Outlier)) önemli, ölçüt değer duyarlılığının (C=3.00, 3.50, 4.00) önemsiz, olduğu sonucuna varılmıştır.Dikkati çeken diğer bir husus, seri içerisinde sapan değer sayısının artışı tarama süreçlerinin güçlerinde sapan değer tespit yönünden önemli oranda güç kaybı doğurmuştur. Ayrıca, özel seçimli çok etkenli deney düzeninden oluşan varyans analizi işlemi ile sapan değer tarama süreçlerinin, sapan değer tespit gücü yönünden farklı oldukları ortaya konmuştur. Sözkonusu süreçler içerisinde "Ardışık Yöntem" (Iterative Procedure) olarak bilinen yöntem en etküi olduğundan teorik yapısı ile tanımlanmış ve bUgisayar programına dönüştürülmüştür.