Statistics

Dikdörtgensel tasarımlar

Kombinatoryel tasarım teorisi çeşitli özelliklere sahip alt setlerin bir ailesini çalışır. t-tasarımları kombinatoryel tasarımlar sınıfına girer ve tasarım teorisinin en önemli yapılarıdır. Bu tasarımlar istatistiksel deneylerde yapı maliyetini minimum yapmada kullanılır. Dengeli tamamlanmamış blok (BIB) tasarımları, t-tasarımlarının özel bir sınıfıdır. Dengeli tamamlanmamış blok tasarımı t=2 olan bir t-tasarımdır. Kısmi dengeli tamamlanmamış blok (PBIB) tasarımı, dengeli tamamlanmamış blok tasarımlarının özel bir durumudur. Dikdörtgensel tasarımlar, sırasıyla her bir işlem aynı satırdaki diğer (n-1) işlemle birinci birlikteliği, aynı sütundaki diğer (m-1) işlemle ikinci birlikteliği ve arta kalan (n-1)(m-1) işlemle de üçüncü birlikteliği oluşturacak şekilde bir dikdörtgende düzenlenen işlemin dikdörtgensel birliktelik şemasını temel alan üç sınıflı PBIB tasarımıdır.

Genelleştirilmiş lineer karma modellerde parametre tahmini ve sonuç çıkarım

Genelleştirilmiş lineer karma modeller, istatistiksel modelleme alanında geniş bir uygulama yelpazesine sahip olan ve hem sabit hem de rastgele etkileri içerebilen modellerdir. Bu modeller, farklı dağılım türlerini ve bağlantı fonksiyonlarını kullanarak, geleneksel lineer modellerin ötesinde esneklik sağlar ve böylece çok çeşitli veri türlerine uyum gösterebilir. Özellikle tekrarlı ölçümler, hiyerarşik yapılar ve iç-içe geçmiş veri setleri gibi karmaşık veri yapılarını analiz etmek için idealdirler. Karmaşık ve hiyerarşik yapıdaki verilerin analizinde yaygın olarak kullanılan bu modeller, doğru parametre tahmini ve elde edilen sonuçların güvenilirliği açısından büyük önem taşımaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, genelleştirilmiş lineer karma modellerde parametre tahmin yöntemlerini ve sonuç çıkarımını incelemektir. Bu amaçla ilk olarak, hem lineer modellerin hem de genelleştirilmiş lineer modellerin temel kavramları ve uygulamaları incelenmiştir. Modellerin yapısı ve çeşitli dağılım türleri, sistematik bileşenler ve bağlantı fonksiyonları ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Özellikle Poisson, Binom, Normal ve Gamma dağılımları gibi yaygın kullanılan dağılımlar üzerinde durulmuş ve üstel dağılım ailesinin olabilirlik, log-olabilirlik fonksiyonları ve özellikleri incelenmiştir. İkinci olarak, genelleştirilmiş lineer karma modellerin yapısı ve bu modellerde parametre tahmin yöntemleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca, genelleştirilmiş lineer karma modellerde olabilirlik fonksiyonu ve bu fonksiyonun tahmini için kullanılan çeşitli yöntemler incelenmiştir. Parametre tahmini bölümünde, Penalized yarı-olabilirlik ve Pseudo yarı-olabilirlik yöntemlerinin yanı sıra, Laplace yaklaşımı, Gauss-Hermite Quadrature ve Adaptive Gauss-Hermite Quadrature yöntemleri üzerinde durulmuştur. Sonuç çıkarımı bölümünde ise, genelleştirilmiş lineer karma modellerde tahmin edilen parametreler ve model uygunluğu konusunda yapılan analizler ve yorumlar paylaşılmıştır. Çalışmanın bulgular ve tartışma kısmında, Bellbird ve Owl veri setleri kullanılarak yapılan uygulamalar yer almaktadır. Bu uygulamalar R programı kullanılarak incelenmiştir.

Ölçüm hatalı kısmi doğrusal regresyon modelinin görüntü işlemede kullanımı

Kısmi doğrusal modeller görüntü işleme de dahil bir çok uygulama alanında kullanılmaktadır. Modelde ölçüm hatasından kaynaklanan yanlılık olduğunda bunun düzeltilerek görüntünün işlenmesi işleminin yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada görüntü işleme amacıyla kısmi doğrusal modellerin kullanılması araştırılmış ve ölçüm hatası olduğunda bunun görüntüye etkileri gösterilerek bu etkinin düzeltilmesi için gerekli istatistiksel çözümlemeler yapılmıştır.

Basit sıra varsayımı altında çoklu karşılaştırma yöntemleri ve uygulaması

ivBAS T SIRA VARSAYIMI ALTINDA ÇOKLU KARŞILAŞTIRMAYÖNTEMLER VE UYGULAMASI(Yüksek Lisans Tezi)Sümeyye ÇINARGAZ ÜN VERS TESFEN B L MLER ENST TÜSÜŞubat 2007ÖZETBasit sıra alternatifli hipotezler, ortalamaları büyükten küçüğe ya da küçüktenbüyüğe sıralanması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu sıra varsayımı altında ilkistatistiksel çalışmalar 1900'lü yıllara dayanmaktadır ve günümüze kadarbirçok ilerleme kaydedilmiştir. Bu çalışmanın amacı bahsedilen basit sıravarsayımı altında kullanılan yöntemlerden bazılarını irdelemektir. Bu amaçla,dört yöntem seçilerek, gerçek veri seti ile analizler yapılmıştır. Bu analizlersonucunda yokluk hipotezi reddedilebilinmiş ve verilerin geldikleri yığınortalamalarının basit sıraya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.Bilim Kodu : 205.1.066Anahtar Kelimeler : Çoklu karşılaştırmalar, H yöntemi, Protected t-testSayfa Adedi : 68Tez Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Jale BAL BEYOĞLU

Dağılışların eşitliği için yüzdelik testi ve diğer testlerle karşılaştırılması

DAĞILIŞLARIN EŞİTLİĞİ İÇİN YÜZDELİK TESTİ VE DİĞERTESTLERLE KARŞILAŞTIRILMASI(Yüksek Lisans Tezi)Emrah ÖKSÜZGAZİ ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜŞubat 2007ÖZETBu çalışmanın amacı, varyans analizinde ?örneklerin geldikleriyığınların varyanslarının eşitliği? hipotezinin testi için kullanılan F Testi,Bartlett Testi ve Levene Testi gibi testlere alternatif olarak geliştirilenYüzdelik Testini tanıtmaktır. İlk olarak varyansların homojenliği ile ilgiliçalışmalara değinilmiştir. İkinci bölümde iki yığının dağılış(yayılım)parametrelerinin eşitliği hipotezinin testi için geliştirilmiş bazı testler,normal dağılım varsayımı gerektiren ve gerektirmeyen testler olmaküzere iki kısım halinde incelenmiştir. Üçüncü bölümde de k yığınındağılış parametrelerinin eşitliği hipotezinin testi için geliştirilmiş bazıtestler, normal dağılım varsayımı gerektiren ve gerektirmeyen testlerolmak üzere iki kısım halinde incelenmiştir. Bu tez çalışmasının asılamacı olan k yığın için geliştirilmiş Yüzdelik Testi dördüncü bölümdeaçıklanmıştır. Bu bölümde ayrıca Yüzdelik Testi için yapılmışsimülasyon çalışmasına yer verilmiş ve bir uygulama yapılmıştır. Sonbölümde ise bir simülasyon çalışması ile Yüzdelik Testi ve bazı testler,gerçekte doğru olan H 0 hipotezini red oranları ve gerçekte yanlış olanH 0 hipotezini red oranları bakımından karşılaştırılmıştır.Sonuçta, Yüzdelik testinin örneklerin seçildikleri yığınların normaldağılıma sahip olma varsayımına gerek duymadan bir çok durumdakullanılmasının uygun olduğu görülmüştür.Bilim kodu : 205.1.066Anahtar Kelimeler :Homojen varyans, Levene Testi, Bartlett Testi,Anomv testi, Cochran Testi, Neyman-Pearson Testi,Layard Testi, Brown-Forsythe TestiSayfa Adedi : 81Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Hamza GAMGAM

Sektörel panel veri analizi yaklaşımıyla Türkiye'nin AB ülkelerine imalat sanayi bakımından ihracatının belirlenmesi

Bu çalışmada Türkiye'nin AB ülkelerine olan imalat sanayi ihracat hacmi sektörel panel veri analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada en çok ihracat yapılan 5 AB ülkesi (Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya) ele alınmıştır ve 1992-2001 zaman aralığındaki 22 sektörü kapsamaktadır. Bu sektörler imalat sanayinde yer alan ve uluslararası standart sanayi sınıflandırılmasına (USSS Rev.3) göre sınıflandırılmış sektörlerdir. İhracat talebini belirlemek için kullanılacak modelde açıklayıcı değişkenler olarak sektörel katma değer, reel efektif döviz kuru, kapasite kullanım indeksi ve teknolojik yatırım oranı kullanılmıştır. Çalışmada panel birim kök, panel eşbütünleşme gibi tanı analizleri kullanılarak veriler incelenmiştir. Model tahminlerinde ise toplulaştırılmış panel veri tahminleri, sabit etki modeli tahminleri ve tamamen düzeltilmiş en küçük kareler yöntemleri uygulanmıştır. Çalışmada ayrıca Gümrük Birliği'nin panel regresyon modellerinde yapısal bir değişikliğe neden olup olmadığı da test edilmiştir. Yapılan analizlerde tüm değişkenlerin birinci dereceden durağan olduğu görülmüştür. Bunu takiben uygulanan eşbütünleşme testlerinde ise değişkenlerin eşbütünleşik olduğu sonucuna varılmıştır. Bir araya getirilmiş panel veri için elde edilen model tahminlerinde sektörel katma değer ve reel efektif döviz kurunun ihracat talebini etkileyen değişkenler olduğu bulunmuştur. Almanya ve Fransa için elde v edilen tahminlerde ise kapasite kullanım indeksinin önemli bir belirleyici olduğu sonucuna varılmıştır. İngiltere ve İtalya'ya yapılan ihracatta ise teknolojik yatırımların önemli bir belirleyici olmadığı görülmüştür. Benzer tahminler ve yorumlar her bir sektör için ayrıntılı bir şekilde yapılmıştır. Yapısal kararlılığın test edilmesiyle Gümrük Birliği'ne girdikten sonra sektörlerin çoğunda ortalama ihracat bakımından bir artış olduğu ancak esneklik katsayılarında çok fazla bir farklılık olmadığı sonucuna da ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler : Panel veri modelleri, panel birim kök, panel eşbütünleşme, tamamen düzeltilmiş en küçük kareler, sabit etki modeli, yapısal kararlılık

Tasarıma bağlı uyarlanabilir örneklemede yığın ortalaması tahmin edicilerinin ve varyanslarının sonlu bir yığın için davranışlarının incelenmesi

Yığın, ilgili değişken bakımından az rastlanır ve kümelenmiş karakteristik gösterdiği durumlarda klasik örnekleme metotları yerine uyarlanabilir örnekleme tasarımı kullanılması daha etkin tahmin ediciler elde edilmesine imkan sağlamaktadır. Uyarlanabilir örnekleme tasarımı ile elde edilen tahmin edicilerin etkinliğinin yığına ilişkin pek çok faktörün etkisinde değişim gösterdiği bilinmektedir. Bunlar arasında network sayısı ve network büyüklükleri en önemlileridir. Bu çalışmada coğrafik karakterli ve sonlu yığınlar için network sayısı ve network değişkenliklerinin tahmin ediciler üzerindeki göreli etkinliğini incelemek esas alınmıştır. Bu maksatla bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Göreli etkinliklere ilişkin değişimlerin, dört farklı sonlu yığın için grafikleri oluşturulmuştur. Örnek sayısının ve deneme sayısının etkisi de gözlemlenmeye çalışılmıştır. Geliştirilmiş tahmin ediciler ve Rao-Blackwell tahmin edicilerinin göreli etkinliğinin incelenmesine özel bir önem verilmiştir. v Özellikle hesaplama zorluklarını aşmak bakımından, Rao-Blackwell tahminleri yerine geliştirilmiş tahmin edicileri kullanmanın ne kadar güvenilir olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Çok boyutlu eşleşmiş çiftler arasındaki farkın sınamasında permütasyon yönteminin bir değerlendirmesi

Dagılımı bilinmeyen bir yıgından rasgele seçilen tek bir örnekten baska, yeni bir örnek seçme yada örnek çapını büyütememe, arastırmacıların gerçek uygulamalarda sık karsılastıkları bir durumdur. Böyle bir tek örnege iliskin bireylerin belirli denence yapılarında olası tüm sıralamaları yapılabilirse, dagılımdan bagımsız örnek istatistikleri ve sınama karar kuralları, istatistiksel denence sınamanın temel mantıgı çerçevesinde arastırmacı tarafından tanımlanabilir. Permütasyon sınama yöntemi olarak adlandırılan bu yaklasım da, bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelismeyle günümüzde yeniden canlanan kuramsal temeli eski istatistiksel yöntemlerinden birisidir.Bu çalısmada, Permütasyon sınama yöntemi ile ilgili temel bilgiler ve örnekler verildikten sonra, uygulamada sıkça karsılasılan çok boyutlu indirgenmis çiftler arasındaki farkın anlamlılıgını belirlemeye yönelik yapıdaki denence sınamalarında permütasyon sınama yönteminin basarısı sanal ortamda gerçeklestirilen Monte Carlo bir deneyle gösterilmistir.

Kredibilite teorisinde parametre tahmini ve istatistiksel bir yaklaşım

Kredibilite teorisi, geçmişe ait veriler ile son döneme ilişkin veriler arasında dengeli bir paylaştırma yaparak hayat dışı sigorta branşlarında prim değerini belirlemek için kullanılan ağırlıklı tahmini hesaplama yöntemidir. Son yıllarda iyi bilinen bazı istatistiksel modeller, kredibilite teorisine uygulanmaktadır. İstatistiksel modeller içinde yer alan ve geniş bir kullanım alanına sahip olan ?karma etki modeli? bunlardan bir tanesidir. Çalışmanın amacı doğrultusunda kredibilitenin temelinde yer alan mantığa göre klasik kredibilite modellerinden Bühlmann modeli kredibilite teorisinin Bayesci modellemesi olarak bilinir. Bühlmann-Straub modeli ise Bühlmann modelinin genelleştirilmiş halidir. Bu çalışmada, Bühlmann-Straub modeli ile Karma etki modelinin özel bir hali olan tek faktör rassal etki modeli arasındaki ilişkiler teorik olarak incelenmiştir. Çalışmada ayrıca üç sigortalı grubu ve onbeş dönemlik gerçek bir veri seti için Bühlmann-Straub kredibilite modeli ve tek faktör rassal etki modeli ile hasar tutarı modellemeleri yapılarak, her iki model için de prim tahmin değerleri hesaplanmıştır. Tek faktör rassal etki modeli için en çok olabilirlik ve kısıtlı en çok olabilirlik yöntemleri kullanılarak parametre tahmin değerleri elde edilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmalı olarak yorumlanmıştır. v Bunu takiben Bühlmann-Straub kredibilite modeli ve tek faktör rassal etki modellerine ait prim değerleri, farklı grup ve dönem sayıları ile farklı dağılım ve dağılım parametreleri için simülasyon tekniği kullanılarak tahmin edilmiştir.

Grafiksel tasarımlar

Grafiksel t-tasarımları, kombinatöryel tasarımlar sınıfına girer ve tasarım teorisinin en önemli yapılarıdır. Bu tasarımlar istatistiksel deneylerde yapı maliyetlerini minimum yapmada önemlidir. Büyük t değerlerine sahip grafiksel t-tasarımlarını oluşturmak oldukça zordur. Bunun için bilgisayar programlarından yararlanılır. Grafiksel t-tasarımlarında terminoloji kullanımı matematiğin ana görüşüne daha yakındır. Bu çalışmada grafiksel t-tasarımı ve çeşitleri tanıtılmış, bunların birbirleri ile olan ilişkilerinden ve geometrik özelliklerinden bahsedilmiş,grafiksel t-tasarımları ile ilgili yapılar verilmiştir. Konunun anlaşılabilmesi için grafiksel t-tasarımları örneklendirilmiştir. Ayrıca grafiksel t-tasarımlarıyla sonlu afin ve projektif geometriler arasında ilişkiler kurulmuş, bazı t-tasarımları bu geometriler yardımıyla sunulmuştur.

Kombinatorik tasarımlardan elde edilen kodlar üzerine bir çalışma

Kombinatorik yapıların birçok uygulama alanları vardır. Bunların en önemlilerinden biri kodlama teorisidir. Kodlama teorisi kesikli matematiğin en çok çalışılan sahalarından biri olmuştur. Burada temel amaç biri kanalda bozulan ?gelen kod kelimeyi? çözümlemektir. Tezde, bazı kombinatorik yapılar kullanılarak Optimal ve Maksimal Kodların elde edilişi verilmiştir. Bu kodların doğru çözümleme ve çözümleme zamanları bakımından bir karşılaştırılması yapılmış ve dijital fotoğraflar üzerine uygulaması gösterilmiştir. Ayrıca, Maksimal kodlar için geliştirilen alternatif bir çözümleme algoritması verilmiştir. Son olarak, çok değişkenli dağılımlardan istatistiksel olarak sayı üretilmesi üzerinde durulmuştır. Anahtar Kelimeler : Hadamard matrisleri, Çözülebilir tasarımlar, Optimal Kod, Maksimal kod, Ortogonal Dizimler

Bayes ağlar ve Markov ağları kullanan kümeleme yönteminin incelenmesi ve bir uygulama

Olasılıklı ağ modellerinin ortaya çıkışıyla, olasılık belirsizliğin kabul edilebilir ölçülerinden biri olmuştur. Belirsizliğin bir ölçüsü olarak, olasılığı kullanan uzman sistemler, olasılıklı uzman sistemlerdir. Değişkenlerin ortak olasılık fonksiyonunun tanımlanmasında ortaya çıkan zorluklardan dolayı, olasılıklı ağ modelleri kullanılır. Bayes ve Markov ağları içeren bu ağ modelleri, değişkenler arasındaki ilişkilerin grafiksel gösterimine dayanır. Olasılık teorisi ve grafik teorisinin birlikte kullanımı ile elde edilen modellere olasılıklı ağ modelleri denir. Bu modelleri oluşturma, istatistik modellerini oluşturmanın bir çeşidi olup, bu modelleri göstermek için grafikler kullanılır. Grafikler, ortak olasılık fonksiyonlarının gösterimini ve gözlemlerden etkili sonuç çıkarımlarını kolaylaştırmak için önemli rol oynarlar. Böyle grafiklerde, değişkenler düğümleri, kenarlar ise değişkenler arası bağımlılıkları ve nedensel etkiyi gösterir. Olasılıklı ağ modellerin en çok kullanılan çeşitlerinden biri, Markov ağ modelleri yön verilmemiş grafiklerle belirlenir. Bu modellerin diğer bir çeşidi Bayes ağlar ise, yön verilmiş döngüsel olmayan grafiklerle belirlenir. Bu çalışmada, model yapısı ve koşullu olasılıklar için uzman görüşler yerine, veriden tahmin etme işlemi yapılmıştır. Ayrıca, veri tabanının kayıp veri içermediği durum ele alınmıştır. v Bir grafiğin ortak olasılık fonksiyonunun yapısını elde etmek için değişkenleri bir araya getiren metoda kümeleme metodu denir. Bu çalışmada, olasılıklı ağ modellerinden Markov ve Bayes ağ modelleri için kümeleme metotları verilmiştir. Uygulamada, Ankara ili ve çevresinde meme kanserine yakalanmış 74 kadın üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada, ele alınan değişkenler için en iyi model UnBBayes programı kullanılarak elde edilmiştir. En iyi Bayes ağ modeli elde edildikten sonra, bu modele uygun Markov ağ modeli bulunmuştur. Elde edilen bu modeller için kümeleme algoritmaları uygulanmıştır. Böylelikle, ele alınan değişkenlerin kümelenmesi gösterilmiştir. Ayrıca, modele uygun düğümlerin numaralanması, küme grafikleri, moral grafik gibi bilgiler içinde HUGIN paket programından yararlanılmıştır. Anahtar Kelimeler : Bayes ağlar, Markov ağlar, öğrenme, kümeleme metotları, yön verilmiş grafik, yön verilmemiş grafik, üçgenleştirilmiş grafik, küme grafikleri, küme ağacı

Dinamik portföy analizi: Yeni bir model önerisi

Geleneksel portföy optimizasyonu problemi, menkul kıymetler için getiri oranı ve risk arasında makul bir tercih ile bir yatırım planı oluşturmaktır. Bu problem için çok sayıda model önerilmiştir. Tezde, modern portföy kuramı çerçevesindeki portföy seçim modelleri ve matematiksel optimizasyon modelleri ele alınacaktır. Menkul kıymet getirilerinin durağan dağılımlara uyduğu düşüncesine dayanan durağan portföy analizi anlatılacaktır. Verileri ağırlıklandırmak yolu ile zamana bağlı serilerin güncelliğini koruyan üstel düzleştirme teknikleri, model tiplerine göre incelenecektir. Ayrıca, üstel düzleştirme tekniklerinin avantajlarının finans verilerine yansıtılmasını amaçlayan yeni bir portföy optimizasyon modeli önerilecek, bu modelin mevcut matematiksel programlama modelleriyle karşılaştırması yapılacaktır. Anahtar Kelimeler : Portföy optimizasyonu, üstel düzleştirme, MMAD modeli

Zaman dizileri kestiriminde aykırı değerlerin etkisinin incelenmesi

Zaman dizilerinde en önemli kavramlardan biride kestirimdir. Doğru kestirimler yapabilmek için veri setini en iyi tanımlayan modeli belirlemek gerekir. Ancak modelde bulunan bir ya da birkaç aykırı değer modelin parametrelerini ve kestirimleri etkilemektedir. Bu çalışmanın kapsamında öncelikli olarak zaman dizileri ve zaman dizilerinde aykırı değer kavramları tanımlanmıştır. Aykırı değerlerin tanımlanan model parametreleri ve kestirimler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla TÜ?K kaynaklı veriler kullanılarak aykırı değer taraması ve kestirimler yapılmıştır

Johnson dağılımlarından sanal örnekleme

statistiksel saglamlık arastırmalarının tasarımında içsel ve dıssal geçerlik açısından dagılım boyutu düzeylerinin gerçek uygulamalarda karsılasılabilecek çesitlilikte normal olmayan dagılımları kapsaması gerekir. Bu geregi yerine getirmede en uygun düsen dagılım yelpazesi normal dagılımın Johnson dagılımları ile elde edilen normal olmayan dagılımlarıdır. Ancak, yaygın kullanılan istatistiksel yazılım dillerinin bu tür dagılımlardan sanal örnekleme için hazır islevlerinin bulunmaması gerçeginden dolayı, saglamlık çalısmalarının yalnızca pek azında tasarımın dagılım boyutu olarak Johnson dagılımlarının belirlendigi görülüyor. Bu çalısmada, Johnson dagılımları ile ilgili temel bilgiler verilmis, bu dagılımlardan sanal örnekleme algoritmaları gelistirilerek Monte Carlo bir deneyle bu algoritmaların güvenilirlikleri gösterilmistir. Verilen algoritmalar, böyle saglamlık çalısması yapacak arastırmacılar tarafından herhangi bir programlama dilinde, Johnson dagılımlarından sanal örnekleme hazır islevlerine kolayca dönüstürülebilirler.

Uyum iyiliği için Damico tek-örnek testi ve diğer uyum iyiliği testleri ile karşılaştırılması

İstatistik dersine yönelik tutumların araştırılması meslek yüksek okul örneği

Bu arastırmada tutum, tutumu olusturan temel ögeler, ölçü araçlarının tasıması gereken özellikler ve likert tutum ölçegi dikkate alınarak ögrencilerin matematik dersine karsı tutumlarını ölçen bir ölçegin istatistik dersine yönelik olarak uyarlanması amaçlanmıstır. Tutumun farklı boyutlarını içeren 40 maddelik taslak ölçek, 2005-2006 ögretim yılında güz dönemi Bursa Uludag Üniversitesi negöl Meslek Yüksek Okulu isletme ve muhasebe bölümünden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 100 ögrenciye uygulanmıstır. Bulgulara dayanarak 6 madde ölçekten çıkarılmıstır. Yapılan analizler sonucunda ölçegin 3 boyuttan olustugu ortaya çıkmıstır. lk boyutta toplanan 10 madde istatistige karsı korku ve güven, ikinci boyuttaki 12 madde meslek ve önem, üçüncü boyutta yer alan 12 madde istatistige karsı sevgi, zevk ve ilgi duyma ile iliskilidir. Ayrıca gelistirilen ölçekle ilgili Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,8273 bulunmustur. Analizler sonucunda, geçerlik ve güvenirlikle ilgili elde edilen bulgular statistik Tutum Ölçeginin, ögrencilerin istatistik dersine yönelik tutumlarını geçerli ve güvenilir olarak ölçmek için kullanılabilecegini göstermistir. statistik dersine iliskin son seklini alan nihai tutum ölçegi, 2005-2006 egitim-ögretim yılında ögrenim gören Bursa Uludag Üniversitesi negöl Meslek Yüksek Okulundan basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 135 ögrenciye tekrar uygulanmıstır. Elde edilen verilere, betimsel istatistikler, korelasyon analizi, ki kare testi, bagımsız iki örnek t testi, iki yönlü varyans analizi, kovaryans analizi istatistik teknikleri uygulanmıstır. Anahtar Kelimeler :statistik tutum ölçegi, statistik analizler

Varyansların eşitsizliği durumunda regresyon parametrelerinin test edilmesi üzerine bir çalışma

Bu çalısmada, bilinmeyen ve belki de esit olmayan normal hata varyanslarına sahip bir genel dogrusal model üzerinde hipotez testi yapmak için tek örnege dayalı olarak gelistirilmis ve kısmi olarak regresyon parametrelerinin dogrusal fonksiyonlarının bir alt kümesinin elde edilmesinde kullanılan Wen ve ark.nın (2006) tarafından önerilen yöntem tanıtılmaktadır. Bu yöntem, varyans analizine de uygulanabilir. Önerilen yöntem ve regresyon parametrelerinin tahmin edicileri ikinci bölümde tanıtılmıstır. Üçüncü bölümde regresyon parametrelerinin tamamı ya da bir alt kümesi ile ilgili hipotez testleri, varyans analizine uygulanması ve genel dogrusal hipotezlere uzantısı anlatılmıstır. Dördüncü bölümde ise, ilk olarak simülasyon programı kullanılarak türetilmis veri ile önerilen istatistik F ~ ve bilinen F testi sonuçları tartısılmıs, genel dogrusal hipotezlere iliskin bir örnek verilmis ve son olarak da F ~ ve bilinen F 'in güçleri bir simülasyon çalısması ile karsılastırılmıstır. Anahtar Kelimeler : Regresyon analizi, homojen olmayan varyans, tek örnege dayalı yöntem, hipotez testi, varyans analizi

Faktör analizi ve bir uygulaması

Bu çalışmada T.C.Sağlık Bakanlığına bağlı bulunan 81 il merkezindeki yataklı tedavi kurumları faktör analizi ile karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Analize alınan 8 değişken, toplam varyansın yaklaşık %90'lık bir bölümünü açıklayan iki faktöre indirgenmiştir. Birinci faktör skorlarına göre yapılan sıralamada, Ankara Numune Hastanesi en gelişmiş hastane olarak ilk sırada, Şırnak Devlet Hastanesi en az gelişmiş hastane olarak son sırada yer almıştır. İkinci faktör skorlarına göre, Sakarya devlet hastanesi yatak kapasitesinin üstünde hizmet veren hastanelerin başında yer alırken, Tunceli devlet hastanesi en düşük kapasite ile hizmet veren hastanelerin en altında yer almıştır. Anahtar Kelimeler : Faktör Analizi,Temel Bileşenler Yöntemi, Ortak Varyans, Artık Varyans

Johansen ve kısmi lineer tekil değer eşbütünleşme testlerinin bir uygulama problemi üzerinde karşılaştırılması

Bir zaman dizisi değişkeninin, başka bir ya da birden çok zaman dizisine göre regresyonu çoğu zaman yanıltıcı olabilir. Buna karşı korunmanın bir yolu değişkenler arasında eşbütünleşme (kointegrasyon) ilişkisine bakmaktır. Bu çalışmada, durağan olmayan zaman dizilerinden oluşan modellere ilişkin değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi araştırılmıştır. Çok değişkenli eşbütünleşme testlerinden Johansen Testi ile Johansen yaklaşımından hareketle geliştirilmiş Kısmi Lineer Tekil Değer Testi tanıtılmış ve sayısal örnek üzerinde bir uygulama çalışması yapılmıştır. Amaç testlerde öne sürülen farklılıkları ortaya koymak ve bu yöntemleri ayrıntıları ile ele almaktır. Anahtar Kelimeler : Durağanlık, Eşbütünleşme (Kointegrasyon), Johansen Testi, Kısmi Lineer Tekil Değer Testi

2006 Dünya Kupası futbol takımlarının stokastik sınır analizi ile performans değerlendirmesi

Bu tezde, 2006 dünya kupasına katılmıs futbol takımlarının performansı stokastik sınır analizi ile degerlendirilmistir. Takımların performanslarını degerlendirmek için, kaleci, savunma ve atak mevkileri ile ilgili üç tane ekonometrik model olusturulmustur. Bu modellerde, FRONTIER 4.1 bilgisayar programı kullanımı ile takımların teknik etkinlikleri tahmin edilmistir. Modellerdeki teknik etkinliklerin ortalaması alınarak, takımların her biri için ortalama teknik etkinlikler elde edilmis ve takımlar ortalama teknik etkinliklerine göre sıralanmıstır. Bu sıralamanın geçerliligi, turnuva sıralama sonucu ile karsılastırılarak test edilmistir. Analiz sonucunda elde edilen sıralama ile turnuva sıralamasının uyumlu oldugu gözlenmistir.

Pareto dağılımında örneklem seçiminin tahmin ediciye etkisi

Bu çalışmada, ilk olarak belli bir dağılımdan örneklem üretme yöntemleri verildi. Daha sonra dağılımdan örneklem üretmek için yeni yöntemler araştırıldı. Sonuç olarak; eski ve yeni yöntemler kullanılarak Pareto dağılımından örneklemler üretildi. Bu örneklemler kullanılarak, maksimum olabilirlik yöntemi ile parametre tahminleri yapıldı. Bu tahmini parametreler örneklem oluşturmak için kullanılan parametrelerle karşılaştırıldı ve yeni yöntem ile oluşturulan örneklemlerden daha iyi sonuçlar elde edildi.

Copula tahmin yöntemleri

Bu çalışma giriş, önceki çalışmalar, materyal metod, bulgular ve sonuç olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde copula fonksiyonunun önemi ve copula fonksiyonları ile ilgili yapılmış çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde copula fonksiyonları ve teorisi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde iki tane uygulama yapılmıştır. Birinci uygulamamızda Raeigly dağılımından simule ettiğimiz veri setini kullanarak Arşimedyan copulalar için kullanılan Kendall dağılım fonksiyonu yardımıyla bağımlılık yapısı için uygun copula fonksiyonu seçilmiştir. İkinci uygulamamız da ise Euro/TL ve Dolar/TL verileri arasındaki bağımlılık yapısı Copula Garch metodu kullanılarak modellenmiştir. Dördüncü bölümde ise yaptığımız uygulamaların sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.

Lucas sayıları yardımıyla tanımlanan bazı fark dizi uzaylarının topolojik ve geometrik özellikleri

Beş bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde konumuza temel oluşturan kavramlar açıklanmıştır. İkinci bölümde bu kavramlarla ilgili literatürde günümüze kadar yapılan araştırmalardan bahsedilmiş ve bu çalışmaların bir kısmına atıf yapılmıştır. Üçüncü bölümde çalışmanın devamında kullanacağımız temel tanım, teorem ve eşitsizlikler verilerek, Banach uzayların bazı geometrik özelliklerinden söz edilmiştir. Temel sonuçlarımızın yer aldığı dördüncü bölümde sonsuz üçgensel matrisler ve modülüs fonksiyonu yardımıyla yeni fark dizi uzayları oluşturularak, bu uzayların topolojik ve geometrik yapısı incelenmiştir. Son bölümde, elde edilen bulgular değerlendirilip bunlara ilaveten neler yapılabileceği ifade edilmiştir.

Pareto II dağılımının sıra istatistiklerinin şartlı beklenen değerleri

Bu tez çalışmasında, Pareto dağılımlarının türleri incelendi. Ayrıca Pareto dağılımlarının beklenen değerleri elde edildi. Sıra istatistiklerinin şartlı dağılımları incelendi. Bu şartlı sıra istatistiklerden faydalanılarak Pareto II dağılımının şartlı sıra istatistiklerinin dağılımları ve bu dağılımların beklenen değerleri elde edildi. Pareto II dağılımının parametrelerinin şartlı beklenen değerleri nasıl etkilediği araştırıldı.

Finansal bağımlılık analizi: Vine ve CD Vine Copula yaklaşımları

Bu çalışma giriş, önceki çalışmalar, materyal metod, bulgular ve sonuç olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde copula fonksiyonunun bölümleri ve önemi hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde copula fonksiyonlarının özellikle finansal alanda yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde copula fonksiyonu bölümlerinin tanım ve teorileri üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde finansal alanda uygulama yapılmıştır. Birinci uygulamamızda tanımlayıcı istatistikler, finansal değişkenlerin marjinal dağılımları ve bağımlılık yapısı için copula fonksiyonu seçilmiştir. İkinci uygulamamızda copula fonksiyonu modellemesi için iyilik testi yapılmıştır.Üçüncü uygulamamızda copula fonksiyonu bölümlerinde C- Vine ve D- Vine Copulalar ile asma kopula yöntemi kullanılarak kuyruk bağımlılığı yardımı ile bağımlılık yapısını Copula GARCH methodu kullanılarak modellenmiştir. Besinci bölümde finansal alanda yaptığımız uygulamaların sonuçları ve önerileri hakkında bilgi verilmiştir.

Lucas sayıları yardımıyla tanımlanan α. dereceden istatistiksel yakınsaklık

Beş bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde konumuza temel oluşturan kavramlar açıklanarak, bu kavramlarla ilgili literatürde günümüze kadar yapılan araştırmalardan bahsedilmiş ve bu çalışmaların bir kısmına atıf yapılmıştır. İkinci bölümde ise çalışmamıza temel oluşturan temel tanım ve teoremlerden bahsedilmiştir. Doğal yoğunluk kavramı tanımlanarak, doğal yoğunluk yardımıyla istatistiksel yakınsaklık ve α.dereceden istatistiksel yakınsaklık kavramları örneklerle açıklanmıştır. Sonuçlarımızın yer aldığı üçüncü bölümde ise Lucas sayıları yardımıyla yeni bir regüler matris ve yeni bir dizi uzayı oluşturulmuştur. Bu matrisin terimleri yardımıyla elde edilen Lucas dizilerini kullanarak α. dereceden istatistiksel yakınsaklık kavramı ve α. dereceden istatistiksel yakınsaklıkla ilgili bazı özellikler incelenmiştir. Dördüncü bölümde elde ettiğimiz bulguların literatüre katkısı ve sonrasında neler yapılabileceği hakkında değerlendirmede bulunulmuştur. Son bölümde ise bu çalışmanın tamamlanması sürecinde yararlandığımız makale, kitap ve tezlere atıf yapılmıştır.

Lojistik regresyon yöntemi ile sağlık hizmetlerine ilişkin hasta memnuniyeti: Bitlis ili örneği

Bu tez çalışması giriş, materyal metod, bulgular ve sonuçlar olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde memnuniyetin önemi ve analizde kullanılacak yöntem olan lojistik regresyon yöntemi ile ilgili yapılmış olan bazı çalışmalardan söz edilmiştir. İkinci bölümde sağlık, sağlık hizmetleri ve hasta menuniyeti ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Aynı zamanda, bu bölümde lojistik regresyon analizi ile ilgili bazı tanımlar ve varsayımlar üzerinde de durulmuştur. Üçüncü bölümde Bitlis Devlet Hastanesinde muayene olan ayakta hastaların hastanenin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeyleri ile ilgili bulgulara yer verilmiştir. Ayrıca memnuniyet düzeyleri kişisel özelliklere göre karşılaştırılıp incelenmiştir. Son olarak, memnuniyet düzeyleri sıralı lojistik regresyon yöntemiyle incelenmiştir. Dördüncü bölümde elde edilen sonuçlar tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Yapısal eşitlik modellemesi ile üniversite öğrencilerinin istatistiksel özyeterlik inanç, tutum ve okuryazarlık düzeyleri üzerine bir uygulama

Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) kovaryans yapı matrisi dikkate alınarak teorik olarak ortaya atılan modelin sınanmaya çalışıldığı çok değişkenli istatistiksel bir tekniktir. YEM, ölçüm modeli ve yapısal model olmak üzere iki bölümden oluşmakta ve gizil (gözlenemeyen) değişkenler arasındaki direkt ve dolaylı nedensel etkilerin hipotezinin test edilmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışma üniversite öğrencilerinin istatistik özyeterlik inancını, istatistiğe yönelik tutumunu ve istatistik okuryazarlığını etkileyen faktörleri belirlemeyi, bu faktörler arasındaki ilişkileri tespit etmeyi amaçlar. Bu amaç için, gözlenen ve gözlenemeyen değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyarak uygun bir yol model oluşturulmuştur. Elde edilen veriler SPSS ve AMOS paket programları ile analiz edilerek, bulgular değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; istatistik özyeterlik inancı ile istatistiğe yönelik tutum için bir yol model oluşturulmuş ve istatistik özyeterlik inancı ile istatistiğe yönelik tutum arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin istatistiksel okuryazarlık seviyesi ise cinsiyet, sınıf ve eğitim durumu değişkenleri yönünden değerlendirilmiştir.

Entropi yaklaşımları

Bu çalışma giriş, materyal metod, bulgular ve sonuç olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde entropi kavramının tarihi, ortaya çıkışı ve önemi hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde entropi çeşitlerinin tanımları ve entropi kavramının ortaya çıkış aşamasında araştırmacıların yaptıkları çalışmalar ve adlarını verdikleri entropiler hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde uygulamalarımız yer almaktadır. Dördüncü bölümde ise uygulamalarımızın sonuçları yer almaktadır.

Jackknife ve bootstrap yöntemlerine ilişkin bir uygulama

Örnekleme, ana kütle içerisinden ana kütleyi daha iyi temsil edecek şekilde tesadüfi olarak daha küçük örnek birimi seçme işlemine denir. Diğer bir ifadeyle örnekleme yapmaktaki amaç ana kütle hakkında tutarlı ve geçerli bir tahminde bulunmak için örnekleme hatasını minimuma indirgemektir. Örnekleme yöntemlerinin genel olarak iki grupta inceleyebiliriz. Bunlar tesadüfi örnekleme yöntemleri ve tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleridir. Tesadüfi örnekleme yöntemlerinde ana kütledeki bütün birimlerin örneğe girme şansının olduğu ve bütün şansların birbirine eşit olduğu homojen bir durum söz konusudur. Bu yöntemlere basit tesadüfi örnekleme, tabakalı tesadüfi örnekleme, sistematik örnekleme ve küme örneklemesi verilebilir. Son yıllarda ilerleyen teknoloji ile birlikte temel örnekleme yöntemlerinde bir takım eksiklikler ortaya çıkmıştır. Bu temel örnekleme yöntemlerindeki eksiklikler nedeniyle yeniden örnekleme yöntemlerinin kullanılmasına ihtiyaç duyuldu. Bu yöntemlere duyulan ihtiyacın nedeni klasik yöntemleri kullanan araştırmacıların bu yöntemi sürekli normale yaklaştırmaları ve merkezi limit teoreminden faydalanmalarıdır. Bu nedenle yeniden örnekleme yöntemleri hem parametrik hem de parametrik olmayan dağılımlar için temel yöntemlerle sınırlı kalmayıp, daha büyük veri setleri kullanarak iadeli ve iadesiz işlemler yapabilen bilgisayar yoğun yöntemler olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemlere permütasyon yöntemi, cross-validation, jackknife ve bootstrap yöntemleri örnek verilebilir.

Tarım ve hayvancılıkta doğrusal çıkarsama yöntemi (kantil regresyon analizi) üzerine bir uygulama

Cevap, sonuç veya bağımlı değişken olarak alınan değişkenle, açıklayıcı (bağımsız) değişken veya değişkenler olarak alınan özellikler arası ilişkileri belirlemek üzere kurulan doğrusal veya doğrusal olmayan modeller, genel olarak Regresyon modelleri olarak adlandırılır. Basit veya Çoklu doğrusal regresyon modellerinde parametre tahmini, çoğunlukla En Küçük Kareler (EKK) yöntemi ile yapılır. Ancak bu yöntem için bazı varsayımların sağlanması gerekmektedir. Bu varsayımların sağlanmaması durumlarında, alternatif yöntemlerden birisi olan Kantil regresyon kullanılabilir. Kantil regresyon modeli, açıklayıcı veya bağımsız değişken seti ile bağımlı değişkenin, araştırıcı tarafından özel olarak belirlenmiş persentil veya kantilleri arasındaki ilişkiyi modellemeye çalışır. Bu çalışmada, Kantil regresyon yöntemine ilişkin genel bilgiler verilmiş ve 2 farklı örneklem genişliği ve değişken sayısı ile 4 farklı kantil oranı kombinasyonunda uygulama yapılarak, Kantil regresyon ve Standart Çoklu regresyon analizinden elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.

R programı ile metin madenciliği üzerine uygulama

Veri madenciliği yöntemi sayısal özellikli veya sayısal bir biçimde temsil edilen veri setlerinde kullanılan verileri istatistiksel bir şekilde analiz ederek sonuca ulaşmayı hedefler. Metin madenciliği ise metinlerin analizi ile yapısal olmayan, word, pdf formatlarındaki metin dosyaları ile sosyal medya paylaşımları ve blog dosyaları gibi elektronik metin ve belge yığınları arasından daha önceden keşfedilmeyen ve potansiyel olarak kullanılabilir verileri yapısal ve düzenli bir şekilde elde etme işlemidir. Metin madenciliği istatistiksel olarak metin üzerinden sonuca ulaşmayı hedeflemektedir. Metin halindeki bir veriden bilgi çıkarımının yapılabilmesi için öncelikle bazı işlemlerin gerçekleştirilmesi ve yapısal şekilde bulunmayan metinsel verilerin dönüştürülerek yapısal bir hale çevrilmesi gereklidir. Daha sonra yapısal hale dönüştürülen metinsel verilerin veri madenciliği yöntemlerinin uygulanılabileceği hale çevrilmiş olunur. Metinlerin toplanması ile başlayan bu süreç, toplanan metinlerin bazı veri ön işleme ve dönüştürme sürecinden sonra istatistik ve veri madenciliği yöntemlerinin kullanılmasıyla anlamlı bilgiye ulaşılır. Tez çalışmasında veri madenciliği ve metin madenciliği uygulama ve yöntemlerinden bahsedilip YÖK Akademi ve Dergipark Uygulamasından elde edilen veriler R programı kullanılarak ilk etapta veri ve metin madenciliği yöntemleriyle gerekli analizler yapıldıktan sonra kelime bulutları oluşturulmuştur.

Finansal verilerde Copula yaklaşımları ile bağımlılık analizi

Bu çalışma giriş, materyal metod, veri kümesi, bulgular ve sonuç olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde copula fonksiyonunun önemi ve copula fonksiyonları ile ilgili yapılmış çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde copula fonksiyonları ve teorisi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde veri kümesi ve özellikleri tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde finans üzerine uygulama yapılmıştır. Uygulamamızda Dolar, Altın, Euro, Türkiye CPI ve Türkiye Repo W1 verileri arasındaki bağımlılık yapısı Copula metodu kullanılarak modellenmiştir. Beşinci bölümde ise yaptığımız uygulamaların sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.

Finansal modellemede jump difüzyon ve pure jump süreçleri uygulamasi

Bu tez, Lévy süreçlerinin varlık fiyatlandırma modellerine entegrasyonunu kapsamlı bir şekilde inceleyerek, finansal piyasaların gerçek karmaşıklıklarını, sıçramaları ve stokastik oynaklığı ele alıyor. Araştırma, teorik temellerle pratik uygulamalar arasındaki boşluğu doldurmayı hedefleyerek, finansal piyasaların modellenmesi ve anlaşılmasını geliştirmek için araştırmacılara ve uygulayıcılara çok yönlü bir araç seti sunuyor. Black-Scholes modelini başlangıç noktası olarak alarak, pazar dinamiklerinin daha doğru bir temsilini sağlamak amacıyla, sıçrama-difüzyon ve pure sıçrama Lévy süreçleri üzerinde duruluyor. Merton ve Kou sıçrama-difüzyon süreçleri ile Hiperbolik, Normal Ters Gaussian, Variance Gama ve CGMY gibi pure sıçrama modelleri, finansal varlık fiyatlandırma dinamiklerini zenginleştiren örnekler olarak ele alınıyor. Lévy süreçleri, Lévy ölçüsünün doğrusal dönüşümleri ve üstel eğilmesi yoluyla inşa edilerek, finansal piyasaların ampirik özelliklerini daha iyi yansıtmayı amaçlıyor. Ayrıca, tez, sıçrama süreçleri için stokastik hesaplamayı, özellikle Itô formülü çerçevesinde ele alarak, varlık fiyatlarının gelişimini daha iyi anlamayı hedefliyor.

CUSUM kontrol grafiklerinin bal analizi: Bitlis örneği

Bu çalışmada, Bitlis ilinde üretilen bal örneklerinin kalite parametreleri, CUSUM (Cumulative Sum) kalite kontrol grafiklerini kullanarak analiz edilmiştir. CUSUM grafikleri, balın su muhtevası, iletkenlik, serbest asitlik, pH, prolin, HMF, glukoz + fruktoz, glukoz/fruktoz oranı, sükroz, diastaz, C4 şekerleri oranı, δ¹³C değeri ve δ¹³C protein - δ¹³C bal farkı gibi çeşitli değişkenlerini izlemek için kullanılmıştır. Analizler, Bitlis ilindeki bal örneklerinin kalite standartlarına uygunluğunu değerlendirmiş ve bu değişkenlerdeki sapmaların kalite üzerindeki etkilerini belirlemiştir. CUSUM grafiklerinin kullanımı, kalite parametrelerindeki küçük değişikliklerin hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlamış ve bal üretim sürecinin kalitesini yüksek seviyede tutmuştur. Çalışma sonuçları, Bitlis ilindeki bal üretiminde kalite kontrol süreçlerinin etkinliğini artırmak için CUSUM yönteminin uygulanabilirliğini ortaya koymakta ve balın yüksek kalitesinin sürdürülmesi için gerekli önlemleri önermektedir.

Yaşam analizi için yeni dağılım aileleri ve istatistiksel özellikleri

Birçok disiplinde önemli bir yere sahip olan yaşam analizi, belirli bir olayın gerçekleştiği zamana kadar geçen sürenin (başarısızlık süresi veya hayatta kalma süresi) analizi konularını kapsamaktadır. Dolayısıyla, rassal değişken olarak bu sürenin iyi modellenmesi, yaşam süresi ve tehlike oranı tahminlerinin doğru yapılması açısından önemlidir. Bu tez çalışmasında, yaşam analizinin temel kavramları verilerek, T-X metoduna dayalı, yaşam ve güvenilirlik alanında kullanılabilecek yeni genelleştirilmiş dağılımlar önerilmektedir. Bu dağılımların yoğunluk, yaşam, tehlike oranı, kantil ve moment fonksiyonları gibi istatistiksel özellikleri ve en çok olabilirlik tahmincileri de çalışılmıştır. Yeni dağılımların performansını göstermek için çeşitli uygulamalar yapılmış, önerilen dağılımların, mevcut temel dağılımlardan ve alternatif dağılımlardan, uyum iyiliği kriterlerine göre yaşam verisini modellemede daha iyi performans gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sağlık personellerinin tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi: Bir hastane örneği

Bu çalışmanın amacı, Van ilindeki bir hastanede çalışan sağlık personellerinin tükenmişlik düzeylerini belirlemek ve tükenmişlik sendromuna yol açan faktörleri incelemektir. Çalışma, Van ilindeki bir hastanede görevli 248 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışanların tükenmişlik düzeylerini ölçmek için Oldenburg Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, sağlık personelinin tükenmişlik düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, tükenmişlik düzeylerinin iş stresinden, vardiyalı çalışma sistemlerinden, mesleki yüklerden ve iş-aile yaşam çatışmasından etkilenmiş olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin daha yüksek olduğu, kadın sağlık çalışanlarının ise erkeklere göre daha fazla tükenmişlik yaşadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, yüksek stres seviyelerinin ve uzun çalışma saatlerinin sağlık personelinin tükenmişlik düzeylerini artırdığı gözlemlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, sağlık kurumlarında tükenmişlik sendromunun önlenmesi ve çalışanların psikolojik sağlıklarının iyileştirilmesi amacıyla iş yükü yönetimi, stres azaltma stratejileri ve iş tatmini artırıcı önlemler alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Temel bileşenler analizi için robust algoritmaları

Bu çalışmada, temel bileşenler analizine alternatif olan robust temelbileşenler analizi ile ilgili bilgi verilmiştir.Daha sonra robust temel bileşenler analizi algoritmalarının aykırıdeğerlerin belirlenmesinde uygun bir test olabileceği anlatılmıştır. Sonolarak istatistiksel paket program yardımıyla türetilen veri kümesindeaykırı değerlerin robust temel bileşenler analizi algoritmaları yardımıylabelirlenmesine yönelik bir uygulama yapılmıştır.Bilim Kodu : 205.1.066Anahtar Kelimeler : Aykırı değer, robust, robust temel bileşenler analiziSayfa Adedi : 56Tez Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Jale Balibeyoğlu

Veri zarflama analizi ve temel bileşenler analizi ile Avrupa Birliği ülkelerinin sıralanması

Avrupa Birliği, ekonomik ve sosyal hedefleri olan bölgesel birbütünleşme projesidir. Bu çalışmada ilk olarak, söz konusu projede yeralan ve yer almaya aday 28 ülkenin sosyoekonomik verileri ile 1998-2003 yılları arasındaki toplam faktör verimlilikleri Malmquist ndeksi ilehesaplanmış, ardından 2003 yılı içindeki göreli etkinlikleri, Veri ZarflamaAnalizi modellerinden CCR ve BCC`ye göre bulunarak, referans ülkeleregöre diğer ülkelerin durumu yorumlanmıştır. Karar verme birimi olanülkeler, buradan elde edilen etkinlik skorlarına göre süper etkinlikyaklaşımı ve çok değişkenli istatistiksel bir yöntem olan TemelBileşenler Analizi ile sıralanmış ve son olarak bu iki metot ile eldeedilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Sıralı lojistik regresyon ve sınıflandırma ağaçlarının performans karşılaştırması

İstatistiksel uygulamalarda, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi tanımlamak için parametrik ve parametrik olmayan yöntemlere sıklıkla başvurulmaktadır. Bu çalışmada, bu yöntemlerden biri olan sınıflama ve regresyon ağaçları ile sıralı lojistik regresyonun sınıflama başarılarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Eskişehir ilindeki satılık konutların birim fiyatını etkileyen faktörleri incelemek amacıyla bir uygulama yapılmıştır. Veri seti eğitim, doğrulama ve test olarak üçe ayrılmış, 5-katlı çapraz geçerlilik ile yöntemlerin performansları ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, sınıflama ağaçları algoritmasıyla daha başarılı bir sınıflama yapıldığı saptanmıştır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda değişen indirimli ortamda Markoviyen optimal duraklama ile hisse alım satımı üzerine bir deneme

Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Ocak 1997-Haziran 2004 tarihleri arasında gerçekleşen İMKB-100 seans kapanışendeks değerlerine dayanarak, indirimli ortamda hisse senetlerinin alışve satışlarına karar vermeye ilişkin bir model geliştirilmesiamaçlanmıştır. Elde edilen bulgular bu alanda daha önce yapılmışçalışmalardaki sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Satışlarda Cuma günü veOcak ayı etkisi ile alışlarda da Pazartesi günü ve Ocak ayı etkisidoğrulanmıştır. Ayrıca hisse senedi alımı ve satımı bakımındanoluşturulan aylar-günler-seanslar arasındaki ikili çapraz tablolardadeğişkenler arası ilişki araştırılmış, aylarla günler ve aylarla seanslararasında ilişki olmadığı, ancak hisse senedi satışı açısından günlerleseanslar arasında bir ilişki bulunmakla birlikte, hisse senedi alışıbakımından günlerle seanslar arasındaki ilişki istatistiksel olarakkanıtlanmıştır.Son olarak ekonomik açıdan hisse senedi satışından elde edilenortalama kârın İMKB ve dünya borsalarında yapılan çalışmalara paralelolarak Cuma günleri en yüksek Pazartesi günleri en düşük düzeydeolduğu belirlenmiştir.

Transversal tasarımlar

Veri madenciliğinde birliktelik kuralı ve hepatit hastalığı üzerine bir uygula

Bu çalışmanın amacı Apriori algoritması yöntemi ile hastalık ve belirtilerinin birliktelik ilişkilerini test ederek hepatit rahatsızlığının tanısının konulmasında hekimler için karar destek sistemi geliştirmektir. Hepatit hastası 155 kişiye ait toplam 17 semptom analiz edilmiştir. Veri madeninden elde edilen hepatit veri setine Apriori algoritması uygulanması sonucunda hepatit hastalarının gösterdiği bazı belirtiler arasında birliktelik ilişkileri kurulmuştur. Algoritma sonucu elde edilen birliktelik kurallarının güven düzeylerinin %95 ile %100 aralığında oldukları gözlemlenmiştir. Elde edilen verilerin analiz edilmesinden sonra belirtilerin birlikte görülme olasılıkları hesaplanmıştır. Bu kurallarla kişiden kişiye hastalık seyri ve belirtileri farklı olabilen hepatit hastalığının teşhisinde istatistiksel bakımdan doktorlara karar verme desteği sunması hedeflenmektedir.

İstatistiksel öğrenmede doğrusal sınıflandırma teknikleri ve diyabet verisi üzerine bir uygulama

Günümüzde kaydedilen teknolojik gelişmelere paralel olarak, veri madenciliği, istatistiksel öğrenme ve makine öğrenme gibi konulara olan ilgi giderek artmaktadır. Özellikle mühendislik ve sağlık bilimleri ile finans ve endüstri gibi alanlarda istatistiksel öğrenme önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, öncelikle istatistiksel öğrenme teorisine ilişkin genel bilgiler verilmiş, ardından istatistiksel sınıflandırma analizlerinden olan diskriminant analizi ve lojistik regresyon analizine ait teorik bilgiler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu yöntemler kullanılarak elde edilen modellerin sınıflandırma sonuçlarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Kurulan bu modeller yardımıyla, bağımsız değişkenlerde meydana gelen değişimlerin yanıt değişkenini nasıl etkilediğine ilişkin yorum yapılabilmektedir. Çalışmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamada, 21-81 yaş aralığındaki 768 adet Pima Yerlisi kadın bireye ait veriler kullanılmıştır. Bu veriler için kurulan diskriminant analizi ve lojistik regresyon analizi modellerinin sınıflandırma başarıları değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Anahtar Sözcükler: İstatistiksel öğrenme, Diskriminant analizi, Lojistik regresyon analizi, Sınıflandırma

Model seçimi için dayanıklı lasso ve uygulamaları

Model parametrelerinin tahmini ve modelde yer alacak değişkenlerin seçimi regresyon analizinin önemli konularındandır. Son yıllarda, hem parametre tahmini hem de modeldeki değişkenlerin seçimini eşanlı olarak yapabilen daraltıcı (shrinkage) tahmin ediciler ön plana çıkmaktadır. Bu tahmin ediciler belli özelliklerine göre gruplandırılmıştır. Bu çalışmada daraltıcı tahmin edicilerden olan Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (En Küçük Mutlak Daralma-LASSO) tahmin edicisi ele alınmıştır. LASSO tahmin edicileri değişken seçiminde tutarlı olmadığından oracle özelliğine sahip değildir. Bu nedenle, literatürde uyarlanmış (adaptive) LASSO (ALASSO) tahmin edicisi önerilmiştir. Ancak bu tahmin ediciler aykırı değer(ler)e karşı duyarlıdır. Bu bağlamda dayanıklı ALASSO tahmin edicileri literatürde M-tahmin edicilerine dayalı olarak geliştirilmektedir. Bu çalışmada, literatürde var olan Huber ve Tukey'in ρ ve ψ fonksiyonlarına dayalı dayanıklı ALASSO tahmin edicilerine alternatif olarak Cauchy, Andrews, Fair, Welsch, Lojistik ve Talwar'ın ρ ve ψ fonksiyonları kullanılarak dayanıklı ALASSO tahmin edicileri ele alınmıştır. İlgili tüm tahmin edicilerin performansları simülasyon çalışması yardımıyla karşılaştırılmıştır. Tahmin edicilerin performanslarını karşılaştırmak için Hata Kareler Ortalaması (Mean Squared Error-MSE), Ön Kestirim Hata Kareler Ortalaması (Mean Squared Prediction Error-MSPE) kriterleri kullanılmıştır. Ayrıca, ele alınan dayanıklı ALASSO yöntemlerinin model seçim doğrulukları da ölçülmüştür. Simülasyon çalışmasına ek olarak, biri literatürdeki hazır veri, bir diğeri araştırmacı tarafından derlenen veri olmak üzere iki farklı reel veri için uygulama yapılmıştır.

İki parametreli üstel dağılmış anakütle ortalamalarının eşitliğinin test edilmesi için hesaplamalı yaklaşım testleri

İkiden fazla anakütle ortalamasının eşitliğinin test edilmesi temel istatistik problemlerinden biridir. Normal dağılım ve varyans homojenliği varsayımlarının sağlanması durumunda Klasik F testi problemin çözümü için en güçlü testtir. Uygulamada bahsedilen varsayımların sağlanmadığı durumlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu durumda araştırmacılar normallik dönüşümleri ve sağlam tahmincilerden yararlanarak alternatif çözümler geliştirmişlerdir. Fakat bu çözümler her durumda güçlü sonuçlar vermemektedir. Normal dağılım varsayımının sağlanmadığı ve verinin farklı bir parametrik dağılıma benzer bir dağılım gösterdiği durumda problem geniş bir olası çözüm kümesine sahiptir. Literatürde nuisance parametre içeren log-normal, ters-normal ve iki parametreli üstel dağılım için Genelleştirilmiş p-Değeri, Parametrik Bootstrap ve Fiducial Yaklaşım yöntemleri kullanılarak testler geliştirilmiştir. Bu çalışmada ölçek parametresinin nuisance parametre olması durumunda iki para- metreli üstel dağılmış anakütle ortalamalarının eşitliğinin test edilmesi probleminin çözümü için Hesaplamalı Yaklaşım yöntemine dayalı testler önerilmiştir. Önerilen testlerin performansı literatürde yer alan farklı yöntemlere dayalı olarak geliştirilmiş testler ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak önerilen testler küçük örneklemlerin yanı sıra diğer örneklem hacimlerinde de daha iyi performans göstermişlerdir. Bunun yanı sıra önerilen testlerin gerçek veri setleri üzerinde uygulamaları yapılmış ve böylelikle uygulamada diğer testlere olan üstünlükleri gösterilmiştir.

İki faktörlü deneylerde kontrole karşı işlem etkilerinin karşılaştırılması

ivİKİ FAKTÖRLÜ DENEYLERDE KONTROLE KARŞIİŞLEM ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI(Yüksek Lisans Tezi)Özge ÖZBENGAZİ ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜEylül 2006ÖZETİşlemlerin bir kontrol ya da standart ile karşılaştırılması uygulamadasıkça karşılaşılan bir problemdir. Amaç işlemin kontrolden belirginbiçimde farklı olup olmadığının tesbit edilebilmesidir. Bu probleminçözümü için çoklu karşılaştırma yöntemleri kullanılır ve literatürdeönerilen çoklu karşılaştırma yöntemleri mevcuttur. Bu çalışmada üççoklu karşılaştırma yöntemi tanıtılmıştır. İlk yöntem Dunnet çoklukarşılaştırma yöntemidir. Bu yöntem ile eşanlı güven sınırlarınınoluşturulması ikinci bölümde açıklanmış ve uygulaması iki örneküzerinde özetlenmiştir. Dunnet yönteminin birden fazla faktörünbulunduğu deneylerde kullanılabilmesi için genişletilmiş Dunnet çoklukarşılaştırma yöntemi üçüncü bölümde tanıtılmıştır. Bu yöntemin teoriktemeline yer verilmiş ve iki örnek üzerinde uygulaması yapılmıştır. İkifaktörlü deneylerde kulllanılan bir diğer yöntem çoklu karşılaştırmalariçin Peng, Lee ve Liu yöntemidir. Bu yöntem dördüncü bölümdetanıtılmış ve uygulamasına yer verilmiştir. Tanıtılan bu üç yöntem Türkv(2005)' ün çalışmasından alınan veri üzerine uygulanmış ve sonuçlarıyorumlanmıştır. Ayrıca üç yöntemin karşılaştırılşması amacıyla 1200tekrarlı bir simülasyon çalışması yapılmıştır ve sonuçları açıklanmıştır.Bilim Kodu :212Anahtar Kelimeler :Çoklu karşılaştırma yöntemleri, Eşanlı güvensınırları, İki faktörlü deney düzenleriSayfa Adedi :96Tez Yöneticisi :Prof. Dr. Hamza Gamgam

Veri zarflama analizi ve malmquist toplam faktör verimliliği endeksi ile Türkiye'deki illerin tarım etkinliklerinin incelenmesi

FAKTÖR9(5ø=$5)/$0$$1$/ø=ø9(0$/048ø677OPLAM9(5ø0/ø/øöø(1'(.6øø/(7h5.ø<(¶'(.øø//(5ø1TARIM(7.ø1/ø./(5ø1ø1 ø1&(/(10(6ø(Yüksek Lisans Tezi)Ufuk ÖZOK*$=øh1ø9(56ø7(6ø)(1%ø/ø0/(5ø(167ø7h6hEylül 2006ÖZET7DUÕP, LQVDQR÷OXQXQ WHPHO LKWL\DoODUÕQGDQ EHVOHQPH ROJXVXQX LONoD÷ODUGDQYurdumuzdaEHUL NDUúÕOD\DQ ELU IDDOL\HWWLU WDUÕP IDDOL\HWL ]HULQGHEXOXQGX÷Xmuz YHULPOL WRSUDNODUGD \]\ÕOODUGÕU GHYDP HWPHNWHGLU

Dik latin kare tam setlerinin tasarım teorisindeki yeri

DİK LATİN KARE TAM SETLERİNİNTASARIM TEORİSİNDEKİ YERİ(Yüksek Lisan tezi)Fatma ÖZBENGAZİ ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜEylül 2006ÖZETLatin kareler istatistik biliminde önemli bir yere sahip olup, deneydüzenlemelerinde kullanılır. Bu çalışmada istatistiksel anlamda dik Latin karetam setleri (MOLS), üçlü sistemler, Stenier üçlü sistemler (STS), transversaltasarımlar (TD), dengeli tamamlanmamış blok tasarımları (BIBD), ikili dengelitasarımlar (PBD),dik dizimler (OA) ile yakın ilişkisi bulunan Latin kareler veLatin kare tam setlerinin tanıtılması esas alınmıştır. Bu maksatla Latinkarelerin tanımlarına ve sözü geçen tasarımlarla ilişkilerine teorik anlamdadeğinilip açıklayıcı örnekler verilmiştir.Bilim Kodu : 212Anahtar Kelimeler : Latin Kare, Dik Latin Kare Tam Setleri (MOLS), DengeliTamamlanmamış Blok Tasarımları (BIBD), İkili DengeliTasarımlar (PBD), Sonlu Geometri.Sayfa Adedi : 91Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Hülya BAYRAK