Bank credits
144 theses under this subject heading
Makroekonomik değişkenlere dayalı kredi riski modellemesi ve stres testi analizi
Bu tez çalışması, küreselleşen finansal piyasaların etkisiyle önemi daha iyi kavranan bankacılık sektörünün en önemli riski olan kredi riskini esas alarak, Türk bankacılık sektörü için makroekonomik değişkenlere dayalı, kredi riskini açıklamaya yönelik yeni bir model oluşturmayı ve bunun üzerinden sistemin risk duyarlılığının belirlemek üzere stres testleri yapmayı amaçlamıştır. İlk olarak risk ve kredi riski kavramlarına ilişkin literatür bilgisi sunulmuştur. İkinci olarak mevcut kredi riski modelleriyle ilgili olarak literatür taraması yapılmış ve bu konudaki eksikliklere dikkat çekilmiştir. Son olarak da Türk bankacılık sektörü için seçilen makroekonomik değişkenlere dayalı olarak yeni bir model oluşturulmuş, kredi riskini etkileyen önemli değişkenler belirlenmiş ve stres testleri yapılmıştır.Yapılan analizler sonucunda, takipteki alacak oranındaki değişimlerin özellikle faiz oranı, enflasyon, kredilerin GSYİH içindeki payı ve büyüme verilerinden önemli ölçüde etkilendiği saptanmıştır. Yapılan stres testleriyle ise sistemin yaşanan son finansal krizle birlikte geçmişe göre biraz daha dayanıksız ve duyarlı hale geldiği sonucuna ulaşılmıştır.
Tüketicilerin kredi kullanma sürecinde banka tercih nedenleri: Tekirdağ/Süleymanpaşa ilçesinde bir araştırma
Banka hizmet pazarlama faaliyetleri günün şart ve isteklerine göre sürekli olarak değişime uğramaktadır. Bunun nedeni de yoğun rekabet ortamında bankaların tüketicilerin değişen yaşam koşul ve isteklerini göz önünde bulundurmak zorunda olmalarıdır. Kredi pazarlama faaliyetleri de bankanın pazar faaliyetlerinin bir parçasıdır. Bireysel kredilerde vade, faiz vb. parasal faktörler hariç tüketicilerin kararında etkili olan başka faktörlerde vardır. Özellikle teknolojide yaşanan değişim ile artık banka şubeleri akıllı telefonlar ile cebimize kadar inmiştir. Kredi kullanmaya kadar birçok bankacılık işlemi tek bir tuş ile gerçekleştirilebilmektedir. Tüketicilerde bankaların bu teknolojileri yakından takip etmelerini önemsemekte hızlı ve hatasız bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmek istemektedirler. Bunların dışında tüketicilerin bankaya güven duyması, bankanın imajı vb. gibi birçok faktör tüketicilerin kredi kullanımında banka tercihlerini etkilemektedir. Kısaca bankalar tüketicilere kredilerini pazarlarken birçok unsuru göz önünde bulundurmalıdır. Bu çalışmada tüketicilerin kredi kullanımında banka tercihinde hangi unsurların daha önemli olduğu tüketicilere yapılan anketler ile belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonunda tüketicilerin bankadan kredi çekerken krediyi kolay alabilmesi, faiz, vade, masraf gibi etmenlerin tüketicilerin banka tercihinde büyük öneme sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Tüketicilerin kredi kullanımında banka tercihinde en az etkili olan unsurlar ise bankanın iç ve dış görünümü, bankanın reklamları, arkadaş, aile ve akraba tavsiyesi olarak belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler:Tüketici, banka, tüketici kredisi, Tekirdağ
Türkiye'de banka kredileri ile ekonomik büyüme ilişkisi
Finansal gelişme, finansal sistemin niceliksel büyüklüğünden ve niteliksel özelliklerinden oluştuğu için tek bir değişkenle ölçülemez ve bu nedenle farklı değişkenler finansal gelişmenin bir ölçüsü olarak kabul edilir. Bu nedenle ekonomik büyüme ile finansal kalkınma arasındaki ilişki ülkelere, örneklem dönemine ve finansal gelişme göstergelerine göre değişikenlik gösterebilir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi, banka kredileri açısından 1998-2020 dönemlerine ait aylık verileri kullanarak incelemektir. Bu amaçla çalışmada finansal olmayan sektöre verilen banka kredileri finansal gelişme göstergesi olarak dikkate alınmıştır. Ayrıca, ekonomik büyüme ile banka kredileri arasındaki ilişki özel sektör ve kamu bankaları tarafından krediler açısından da incelenmiştir. Düşük ve yüksek finansal baskı dönemlerinde ekonomik büyüme ile banka kredileri arasında asimetrik bir ilişki olup olmadığını belirlemek için Eşik Değerli VAR modeli kullandık. Analiz sonuçları, düşük finansal stres dönemlerinde özel banka kredisi ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü Granger nedenselliği olduğunu göstermektedir. Ancak, finansal stresin yüksek olduğu dönemlerde sadece ekonomik büyümeden özel banka kredisine yönelik tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Diğer taraftan, kamu banka kredisi her iki rejimde de ekonomik büyümenin Granger nedeni olarak bulunmuştur. Bu bağlamda, yüksek finansal baskı dönemlerinde kamu bankaları ekonomik büyümeye önemli bir katkı sağlamaktadır.
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin uzun dönemli borçluluk ve likidite dinamikleri ile banka kredileri kullanım düzeylerinin karşılaştırılması
İşletmelerin borçluluk düzeyleri kısa vadeli borç ödeme güçleri anlamında likiditelerini etkilemektedir. Mevcut likidite düzeyi ise işletmelerin gelecekteki borçlanma imkânlarının önemli belirleyicilerindendir. Bu çalışma, Türkiye'de sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin uzun dönemde sahip oldukları borçluluk ve kısa vadeli finansman eğilimleri ile borçlarını ödemekte veya çevirmekte kullandıkları likidite dinamikleri arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Genel olarak işletmelerin likidite seviyeleri sadece yakın gelecekte kullanabilecekleri borçlanma tercihinde etkili olmaktadır. Bu çalışma ise uzun dönemde sağlık sektörü özelinde geçmişte kullanılan hem kısa hem de uzun vadeli birikimli borç seviyelerinin de işletmelerin likidite düzeyi üzerinde oldukça etkili olduklarını ortaya çıkartmaktadır. Çalışmada kullanılan üçer yıllık ortalamalar halinde ele alınan sektör verileri analizi sonrasında; uzun dönemde kısa vadeli banka kredilerinin kısa vadeli yabancı kaynaklara oranı ve banka kredilerinin yabancı kaynaklara oranının sağlık sektörü işletmelerinin likidite veya asit-test oranları üzerinde istatistiksel olarak önemli derecede etkili oldukları ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın bulgularının ve sonuçlarının sağlık sektörü işletmelerinin finansal yönetimlerinde borçlanma ve kısa vadeli likidite yönetimi konularında karar alıcılara yardımcı olması beklenmektedir.
Katılım bankalarının reel sektöre verdikleri kredilerin büyümeye etkisi: 2005-2017 dönemi Türkiye örneği
Bu araştırma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde bankacılık sektörüne genel bir bakış yapılmıştır. İkinci bölümde Türkiye'de bulunan Katılım Bankaları ve Türkiye ekonomisine etkileri teorik olarak araştırılmıştır. Son bölüm de ise Türkiye'de faaliyet gösteren Katılım Bankaları'nın reel sektöre verdikleri kredilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini; 2005 yılı ilk çeyreğinden 2017 yılı ilk çeyreğine kadar olan dönemi kapsayacak şekilde, üçer aylık (çeyreklik) veriler kullanılarak ekonometrik analizler ve testler yapılmıştır. Bu çalışmada ADF ve PP birim kök testleri ile durağanlık sınaması yapılmıştır. Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizleri gerçekleştirilmiştir. Son olarak Granger nedensellik testi ile Katılım Bankaları kredilerinden GSYİH'a doğru tek yönlü ve pozitif bir nedensellik bulunmuştur. Kalkınma ve Yatırım Bankaları ile GSYİH'a doğru tek yönlü ve pozitif nedensellikten söz edilirken, Mevduat Bankalarından GSYİH'a doğru çift yönlü ve pozitif bir nedensellik söz konusu olduğu görülmüştür.
Bankalar tarafından sunulan kurumsal kredi türleri ve sektörlerine göre kredi taleplerinin değerlendirilmesi: Örnek bir uygulama
Rekabet koşullarının yoğun olduğu günümüzde, bankaların karlılıklarını devam ettirebilmek için, kredilendirme sürecini doğru ve verimli bir biçimde yönetmeleri gerekmektedir. Tahsis edilen kredilerin sorunlu hale gelmesi, bankalara ek maliyet getirmektedir. Sorunlu kredilerin artması, bankalar açısından zaman ve gider kalemini arttırmakta ve kredi/mevduat dengesini olumsuz etkilemektedir. Bu noktada, kredi taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Tezin amacı, finans sektöründe kredi açma görevleriyle faaliyet gösteren bankalarda, kurumsal kredi türleri ve müşteri taleplerinin değerlendirilmesindeki süreci ele almaktır. Bu çalışmada, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin kredi talepleri ve bu taleplerin değerlendirilmesi hususunda bankaların göz önünde bulundurduğu koşulların incelenmesi ile kredi taleplerini değerlendirmede hangi konulara önem verdiğinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
Monetary transmission mechanism and banking sector: The case of Turkey
Changes in the financial and economic structure have put banks, particularly credit, at the center of economic policies in Türkiye over the last two decades. This dissertation examines the linkage between monetary transmission and the banking sector for the Turkish economy, covering the period between 2003 and 2021. The first chapter investigates the money-output and credit-output relationships using the time-varying Granger causality framework. The research finds a causal link between money and output with temporal variations. Accordingly, it suggests that money has a predictive content for output in the pre-global financial crisis period (GFC). However, the causal relationship between money and output disappears after 2015. On the other hand, while the results do not indicate any causality from the credit to output in the pre-GFC period, they identify several causal episodes in the post-GFC period. The study also clarifies that the credit-output linkage in the Turkish economy has weakened after 2015. The such result points out the importance of selective credit policies. The findings also suggest that money has no predictive power for output during economic downturns, while credit is somewhat predictive, except for the GFC. The second chapter analyzes the interest rate pass-through to the deposit and lending rates using a time-varying parameter VAR methodology. The results reveal that the pass-through is incomplete and time-varying. Furthermore, the changes in policy rates are mostly transmitted to the bank rates within one month. The empirical evidence also shows a more robust and stable pass-through for the deposit rates than the lending rates. However, the responses of lending rates to the policy rate appear to be more volatile between 2014 and 2021. Finally, the results suggest heterogeneity across loan rate responses. Accordingly, pass-through is found to be the fastest and highest for commercial loans and the slowest and weakest for housing loans.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde banka genel kredi sözleşmesine kefalette kefilin sorumluluğunun kapsamı
Tezin amacı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde banka genel kredi sözleşmesine kefalet halinde kefilin sorumluluğunun kapsamının tespit edilmesi ve gerektiğinde bilimsel önerilerde bulunmaktır. Tez giriş, üç ana kısım ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte uygulamada sıklıkla düzenlenen banka genel kredi sözleşmesine kefalet verildiğinde, ne gibi gelişmeler yaşandığı, hususunda kısaca bilgi verilerek konunun önemi belirtilmiştir. İlk bölüm iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısımda banka genel kredi sözleşmesinin tanımı ve özellikleri açıklanmış, sonrasında banka genel kredi sözleşmesinin hukuki niteliği konusunda farklı görüşlere değinilmiştir. İkinci kısımda ise genel olarak kefalet sözleşmesi ele alınmış ve kefalet sözleşmesinin tez konusu kapsamında önemli olan özellikleri incelenmiştir. İkinci bölümde banka genel kredi sözleşmesinde kefilin sorumluluğunun kapsamı incelenmiştir. Bu bölümde öncelikle, banka genel kredi sözleşmesine kefaletin türünün müteselsil kefalet olup olmadığı ve müteselsil kefile başvuru koşulları ele alınmıştır. Sonrasında, banka genel kredi sözleşmesinde kefilin sorumluluğunun kapsamına giren alacak kalemleri tespit edilmiştir. Son olarak, kefilin azami miktara kadar sorumlu olması ve banka genel kredi sözleşmesi limitinin azami miktara kadar sorumluluk açısından kefilin sorumluluğuna etkisi incelenmiştir. Üçüncü bölümde banka genel kredi sözleşmesinde kefilin sorumluluğunun belirlenmesi bakımından uygulamada önem taşıyan, kefilin sorumluluğunun azalmasına veya sona ermesine neden olan bazı unsurlar ve bu unsurların kefilin sorumluluğunu nasıl etkilediği incelenmiştir. Tezin sonuç kısmında ise çalışmada vardığımız sonuçlar açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler: Banka Genel Kredi Sözleşmesi, Kefalet Sözleşmesi, Kefil, Kefilin Sorumluluğu, Kefilin Sorumluluğunu Etkileyen Unsurlar.
The impact of banking credit on economic growth and inflation: The case of Nigeria
Banking credits have been studied by many authors,and most of them have concluded that credit given by banks is necessary for economic growth and has an influence on inflation. The study aims to investigate the role of bank credit in the economic growth of Nigeria and inflation rate. Macroeconomic variables which include Domestic credit (DC), Net domestic credit (DOMCRE), Gross domestic product (GDP) and inflation were used. The data were collected from the Central Bank of Nigeria, World Bank World Development Indicators data, and the National Bureau of Statistics of Nigeria for the 1996-2014 period. In the empirical analysis at first,the variables were represented using descriptive statistics and graphics of the variables. For the econometric analysis, Granger causality test was used. Before the Granger causality test; the integration level of the variables were investigated using unit root test. The unit root test shows that all variables are first-order integrated. The result shows that GDPS is the Granger cause of Domestic Credit and Net Domestic Credit. There is no Granger causality between inflation and any other variable. Keywords: Bank Credit, Economic Growth, Inflation,Nigeria
Türkiye'de tarımın finansmanı ve tarım bankacılığının bankacılıktaki ve ekonomideki yeri, etkileri ve önemi
Bu araştırma kapsamında tarım bankacılığının önemi incelenmiştir. Bu amaca yönelik tarım bankacılığı yapan bankalar ve tarımın finansmanı üzerine uzmanlaşmış kurumlar ile görüşülmüştür. Araştırma sonuçları göstermiştir ki Türkiye'de tarım bankacılığı daha çok T.C Ziraat Bankası tekelindedir ve devlet destekli fonlar özel bankalar aracılığıyla verilememektedir. Bu durum da tarım bankacılığının gelişmesine engel olmaktadır. Tarım kredi kartı kullanımı çok yaygındır fakat bu kartın kullanımında çiftçilerin giderlerini iyi finanse edememesi durumu söz konusudur. Çiftçilerin genellikle yaş olarak geçkin bireylerden oluşması mobil bankacılık anlamında beklenilen ve istenilen düzeyde gelişme sağlayamamasına etkendir. Bu anlamda gelecekte, çiftçi yaşının düşmesiyle birlikte mobil bankacılığında daha aktif bir şekilde kullanılacağı ve tarım finansmanına erişimin daha da kolaylaşacağı düşünülmektedir. Türkiye'deki tarım politikalarının gelişimi, ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmişliğindeki olumsuzluklardan etkilenmektedir. Tarım politikalarının yetersiz olması çiftçilerin durumlarındaki eksiklik ve yetersizlikler yine tarım politikalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Tarıma yönelik mikro finansman kurumlarının önünün açılması, tarım kredi kooperatiflerine para ve sermaye piyasalarına doğrudan ulaşım imkânı tanınması, Tarıma yönelik mikro finansman kurumlarının desteklenmesi, PTT kanalı ile kırsal kesimlere erişim sağlanması ve kredi kullandırımı yapılabilmesi, üreticiler iyi finanse edebilmek amacı ile kooperatif bankacılığı gibi yeni oluşumların önünün açılması gerekmektedir. Tarımın finansmanı bir değer zinciri olarak ele alınmalı ve tarımsal sürecin tamamını finanse edilebilmelidir.
Bankacılık sisteminde ticari kredi taleplerinin değerlendirilerek limit tahsisi ve bir uygulama
Kredi, bankaların kârlılığını, başarısını, rekabet gücünü etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Bu sebeple kredilendirme bankaların temel amaçlarından biriyken aynı zamanda riskli bir işlemdir. Kullandırılan her kredi bankalar için minimum düzeyde de olsa risk oluşturur ve bankalar bu riski tamamen ortadan kaldırılamazlar. Bu bağlamda bankalar kredi kullandırırken aldıkları riski minimize etmek amacıyla mevcut ve yeni müşterilerine kredi analizi yaparlar. Kredi analizi, bankalar tarafından pazarlama sonucunda ulaşılan müşteriler ile kredi talebinde bulunan firmaların, kullanacakları kredilerin geri ödemelerinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması amacıyla yapılan ölçüm çalışmasıdır. Kredi analizi çalışmaları ile kredi kullanacaklar hakkında bankalar finansal ve finansal olmayan analiz yaparlar. Finansal olmayan analizde firmanın ve ortaklarının geçmiş iş performansları, varlıkları, diğer bankalardaki limitleri ve çalışma koşulları, piyasa hakimiyetleri, sektördeki yeri ve tanınmışlığı hakkında bilgi toplarlar. Finansal analiz kısmında ise firmadan elde edilen mali verileri inceleyerek gerekli düzeltme işlemlerine tabi tutarlar ve analiz işlemini tamamlarlar. Yapılan analiz sonucu olumlu ise firmaya tahsis edilecek limitin hangi vade ve teminat koşullarına göre verileceği ile firmadan beklenen verim, seyyaliyet ve kredinin geri dönüşü hakkında cevap aranır.
Türkiye'de bankacılık faaliyetlerinde krediler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ekonomik büyüme ve banka kredileri arasındaki ilişki, ekonomik faaliyetlerin genel seviyesi ile banka kredileri arasındaki ilişkidir. Genellikle, ekonomik büyüme ile banka kredileri arasında pozitif bir ilişki vardır, yani ekonomik büyüme arttıkça bankaların verdikleri krediler de artar. Bu ilişki, bankaların ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlayan makroekonomik politikaların bir sonucudur. Bankalar, ekonomik büyümeyi desteklemek için kredi verirler ve böylece üretim ve satışların artmasına yardımcı olurlar. Ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla verilen krediler, özellikle KOBİ'lerin üretim ithalat ve ihracat için gerekli finansman kaynağını sağlamaktadır. Bu ilişki, araştırmalar ve analizler ile desteklenmektedir. Ekonomik büyüme ve banka kredileri arasında bir ilişki vardır ve bu ilişki, makroekonomik politikaların önemli bir parçasıdır ve üretim artışına dayanır. Bu konu, geçmişten günümüze birçok araştırmanın konusu olmuştur. Bireysel krediler talebi etkilerken, arzın talebi etkilemesi sonucu inşaat sektörü ve diğer sektörlerin üretim ve satışı doğrudan veya dolaylı olarak etkilenir. Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik mali destek ve proje destekleri, küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim ve ihracatının teşvik edilmesinde olumlu rol oynamıştır. Bu çalışma, yıllar itibariyle ekonomik büyüme ve bankacılığın gelişimini incelemektedir. Analiz bölümünde, 2007-2021 döneminde bireysel ve KOBİ banka kredileri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmek için veriler kullanılmıştır. Birim kök testleri ile değişkenlerin durağanlık yapılarını ve ARDL analizi ile değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmiştir.
UFRS 9'un banka performansına karşılıklar bakımından etkisi
Son yıllarda Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi'nin 9 numaralı bölümünün dünyada ve Türkiye'de önemi oldukça artmıştır. 2008 yılında Amerika'da başlayan ve küresel bir hale gelen krizden sonra Uluslararası Finansal Raporlama Komitesi bankacılık sektörünün temellerini daha sağlam bir hale getirmek için çalışmalara başlamış ve Haziran 2014'te UFRS-9'un son halini yayınlamıştır. Türk bankacılık sektörünün 2017'deki en büyük gündem maddesi, yayınlanan bu standarta uyum sağlamak olmuştur. BDDK'nın 22 Haziran 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlamış olduğu "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bankalar bilançolarında ayırdıkları karşılıkları bu standarta göre hesaplamaya başlamışlardır. Bu çalışmada öncelikle, BDDK'nın bir önceki yönetmeliğine göre kredi karşılıklarının nasıl hesaplandığı, UFRS-9'a geçiş ile birlikte finansal araçlardaki sınıflandırma ve ölçüm kriterleri, beklenen kredi zararı hesaplamasının nasıl yapıldığı anlatılmıştır. Konunun yeni olması ve literatürde bu konunun yok denecek kadar az olması dolayısı ile bu hesaplamalar çalışmada detaylı olarak anlatılmıştır. BDDK'nın önceki yönetmeliği ve UFRS-9'a göre yayınlanan standartlar ve hesaplamalar anlatıldıktan sonra, örnek bir kredi portföyü seçilmiştir. Seçilen bu kredi portföyünün içerisinde her gruptan kredi bulundurulmasına özellikle özen gösterilmiştir. Her grupta bulunan krediler için, karşılık tutarları hesaplanmış ve iki durum birbiri ile karşılaştırılmıştır. Birinci aşamada bulunan kredilerde yapılan karşılık hesaplamasında BDDK'nın ilk durumda daha muhafazakar davrandığı görülmüştür. Birinci aşamada bulunan krediler standart nitelikli ve herhangi bir sıkıntısı olmayan krediler olduğu için UFRS-9'a göre bu sınıfta bulunan kredilere daha az karşılık ayrılması gerektiği yapılan hesaplamalarda ortaya çıkmıştır. Kredi değerliliğinde azalma olan krediler ikinci ve üçincü aşamada izlenmektedir. İkinci ve üçüncü aşamada bulunan krediler için UFRS-9 ömür boyu karşılık ayrılması gerektiğini belirtmektedir. Birinci aşamada bulunan kredilerde BDDK'nın daha muhafazakar davrandığı sonucuna ulaşılırken, ikinci ve üçüncü aşamada bulunan krediler için bu durum tam tersi olarak gerçekleşmiştir. UFRS-9'a göre bu aşamadaki krediler için daha fazla karşılık ayrılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, yapılan çalışmada toplam verilere bakıldığında kredi karşılık rakamlarında %4'lük bir artışın olması öngörülmüştür. Karşılık rakamındaki bu artışın bankaların net karında bir azalmaya neden olacağı fakat bu durumun banka performansına olan etkisinin sınırlı kalacağı öngörülmektedir. Bunun yanı sıra bankaların derecelendirme sistemlerindeki farklılık ve geçmişteki veri stoklarının kalitesi her bankanın karşılık rakamlarını değiştirmektedir ve bu durumun da bir standartizasyona bağlanması gerektiği önerilmektedir.
Examining factors that influence the success and failure of SMEs in Nigeria (A case study of the Lagos metropolis)
This study used the regression equation model in succinctly analyzing several factors that affect the performance of Small and Medium Scale Enterprises performance in Nigeria. To understand the salient activities of SMEs, several factors were highlighted, including Bank Credit, Trade Openness, and interest rate. Results from the study show that bank credit and interest rates improve and advance the overall performance of these SMEs ' output, while trade openness plays no significant role in the overall performance of these SMEs in Nigeria. The general effect as indicated by the F-statistics reveals that of all three variables measured during this study, Bank Credit and Interest are statistically significant in deciphering the improvement of the performance of Small and Medium-scale Enterprises in Nigeria. Hence, we reject the null hypotheses which stated that bank credit has no significant or one would say, visible effect on the performance of SMEs in Nigeria, as well as that which says that interest rate has no bearing on SMEs performance, but accepts the third hypothesis which states that trade openness has no bearing on the performance of SMEs in Nigeria.
The impact of financial management practices on the loan performance of the commercial banks in Baghdad
Commercial banks strive to manage their working capital well while organizing their budgets to enhance their financial performance. Even though many studies have been done to figure out how well bank loans work based on different predictors, little progress has been made in studying the characteristics of loan performance in terms of loan cost effectiveness and default rates. As a result, the focus of this study was to find out the impact of financial management practices (risk management - working capital management - budgeting) on loan performance (loan cost efficiency - default rates) of commercial banks in Baghdad. This thesis relied on the quantitative approach by distributing a questionnaire to the employees of some Iraqi banks. This study found that the better the working capital management and budget management, the higher the cost efficiency of the loan. As for risk management has little effect on the cost efficiency of the loan, and the better the risk management and working capital management, the lower the default rates. Banks can improve the loan performance by incorporating financial management strategies to their operations. It may also help policymakers influence their policies and improve financial management approaches in banks as a way to improve loan performance.
A threshold cointegration analysis of Turkish loan rates
After global financial crisis in 2008, new discussions raised in the monetary transmission mechanism literature. In this sense, in end-2010, the Central Bank of Republic of Turkey (CBRT) has adopted unconventional approach where multiple interest rates would be used to conduct a more effective monetary policy. This study assesses how policy-induced changes in interbank money market rates affect commercial banks' interest rates for consumer, vehicle, housing and commercial loans in Turkey over the period of 2011M1-2019M7. To do so, asymmetric threshold cointegration approach by Enders and Siklos (2001) is employed, where threshold autoregressive (TAR) and momentum threshold autoregressive models (MTAR) is used to capture the asymmetric adjustment behaviour of the loan rates. Empirical results show that complete pass-through exists only in consumer and vehicle loan rates while incomplete pass-through exists in housing and commercial loan rates. The asymmetric adjustment behaviour appears to vary across loan types and different model specifications. Specifically, the asymmetric adjustment in housing loan rates in the form of downward rigidities implies that housing loan rates respond faster to increases in interbank money market interest rates. Within this context, our findings suggest that several steps to intensify the competition in banking sector could provide complete and symmetric pass-through processes, which will eventually strengthen the efficiency of monetary transmission mechanism. Keywords: Interest Rate Pass-Through, Loan interest rates, Asymmetric Threshold Cointegration
Covid-19 salgınının Türkiye'deki bankaların kredi sınıflandırması ve karşılıklarına etkisi
Bu çalışmada temel olarak Covid-19 salgınının Türkiye'deki bankaların kredi sınıflandırması, tahsili gecikmiş alacak bakiyesi ve krediler için ayrılan karşılıklar üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak bankaların vermiş olduğu kredilerin sınıflandırılmasının muhasebe ve finansal kökeni niteliğindeki IAS-39 standardına değinilmiş daha sonra ise IAS-39 standardına getirilen eleştirilerden ve IFRS-9'a geçiş sürecinden bahsedilmiştir. Bir sonraki bölümde ise IFRS-9 standardından ve bu standart ile getirilen beklenen kredi zararları modelinden bahsedilmiş olup, bu standardın ülkemizdeki mevzuat izdüşümü olan eski ve yeni Karşılık Yönetmeliklerine değinilmiştir. Çalışmanın son bölümlerinde ise Covid-19 salgınının dünyada ve ülkemizdeki etkileri ve bunları gidermek için alınan önlemlerden bahsedilmiş ve Türkiye'deki bankaların kredi sınıflandırması, karşılıkları ve tahsili gecikmiş alacaklarına yönelik etkileri üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu etkilere yönelik olarak kamu ve denetim otoriteleri ile bankalar tarafından uygulanan politika ve alınan kararlar çerçevesinde bazı tedbir, eleştiri ve öneriler sunulmuştur. Sonuç kısmında ise salgının ülkemizdeki kredi sınıflandırması ve karşılıkları üzerindeki etkilerine yönelik genel bir değerlendirmede bulunulmuş ve bazı sorunlara dikkat çekilerek bunların çözümünün salgın sonrası dönem adına önemi vurgulanmıştır.
Türkiye'de tüketiciler açısından kredi uygulamalarına ve mevzuata ilişkin genel değerlendirme
Finansal piyasalarda bankaların lehine olan bilgi asimetrisi, tüketicilere sunulan ürün çeşitliliğinin fazla olması, ürün ve hizmet sözleşmelerinin karmaşıklığı gibi faktörler tüketicilerin tarafı oldukları işlemleri sağlıklı olarak değerlendirmelerini zorlaştırmaktadır. Tüketicilerin kredi işlemleri konusunda tam ve doğru bilgilendirilmesi konusu başta olmak üzere kredi süreçlerinde tüketicilerin aleyhine olacak şekilde yanlış ve mevzuat dışı uygulamalarının olması finansal karar alan tüketicilerin mağdur olmasına sebep olmaktadır. Bu araştırma; konut ve tüketici kredileri bağlamında, kredi kullanan tüketicilerin kredi kullanımına ilişkin temel bilgi ve bilinç düzeyinin belirlenmesi, yasal yükümlülüklerini yerine getirme ve uygulama açısından bankaların mevcut durumuna ilişkin tüketici algısının ve güveninin ortaya konulması, tüketicilerin korunmasına dair meri mevzuatın tüketici ve banka ilişkileri açısından getirdiği yükümlülüklerin ve bu yükümlülüklerin tüketici tarafından bilinirliğinin irdelenmesi ve elde edilen bilgiler ışığında mevcut durumunun ortaya konularak sistemin sağlıklı işleyişine katkı sağlamaya yönelik öneriler sunulması amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Bu çerçevede, araştırma Türkiye'de yaşayan ve en az bir kez Türk Lirası cinsinden sabit faizli tüketici veya konut finansmanı kredisi kullanmış 276 erkek 252 kadın olmak üzere toplam 528 katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde ve analizinde IBM SPSS 26 programı kullanılmıştır. Araştırmanın hipotezlerini test edebilmek için bağımsız değişkenlerin nominal ya da aralıklı ve bağımlı değişkenin sürekli olduğu durumlarda sırasıyla bağımsız örneklem t-testi ya da tek yönlü varyans analizi, iki değişken arasında ilişkinin incelendiği hipotezlerde ise Pearson Momentler Çarpımı Katsayısı kullanılmıştır. Araştırmada; tüketicilerin kredi kullanımına dair mevzuat bilgi düzeyleri ile kredi kullanımı bilinç düzeylerinin oldukça düşük, kredi kullanma eğilimlerinin fiilen yüksek, kredi kullanımında kendilerine sunulan yasal haklara ilişkin algılarının olumsuz, kredi kullandıkları bankalara karşı güven düzeylerinin de düşük olduğu saptanmıştır. Kredi kullanma eğilimi arttıkça kredi kullanımı bilinç düzeyinin arttığı, kredi kullanımına dair mevzuat bilgi düzeyi yükseldikçe yasalarla korunduğuna dair olumlu algının yükseldiği, yasal haklara ilişkin olumlu algı arttıkça tüketici güveninin arttığı, kredi kullanımı bilinç düzeyi arttığında kredi skorunun da arttığı bulunmuştur.
The effects of underwriting and reserving techniques in insurance of ship financing
The subject of this thesis is the effect of underwriting and reserving techniques in insurance of ship finance and based on this approach to analyzing insurer financial risks. We focus on a very specific application of actuarial science – to propose a new dynamic tool to the risk management industry for calculating probabilities of default and the relationship between underwriting and reserving risks which define the premium for ship finance insurance companies. Insurance is included in shipping finance is crucial for the financier for the financier to obtain as little credit as possible and we examine how the financing ship is sufficiently protected by the ship finance insurance. The main idea behind presenting this thesis is to propose a dynamic approach which can be widely used in ship finance insurance for obtaining probability of default. My approach delivers confidence intervals for the probability of defaults of each rating grade. The probability of default range can be adjusted by the choice of an appropriate confidence level. Based on a sample of 298 listed shipping companies in the world, we analysis whether they follow a target capital structure and examine the dynamics of capital structure changes succeeding to distresses in leverage. We have analyzed the financial information based on the results ending at companies' fiscal year of all shipping companies since 2011 till at the end of 2016, according to their financial statements. Ratios of complexity provide a view of the profitability in terms of percentages. This will be useful when comparing firms and default ratios over time within shipping industry.
Banka kredi hacmi ile iktisadi büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği
Ekonomik büyüme tüm ülkelerde önemli olmakla birlikte; özellikle gelişmekte olan ülkelerde ön plana çıkan temel ekonomik amaçlardan birisidir. Genelde gelişmiş ülkelerin belirli bir büyüme hızını koruması amaçlanırken; gelişmekte olan ülkelerin bu oranın üzerinde bir büyüme sergilemesi arzu edilmektedir. Ekonomik büyümenin birçok unsuru olmakla birlikte; bu çalışmada ekonomik büyümenin kredi hacmi ile olan ilişkisi analiz edilmektedir. Genellikle banka kredilerinin ülkelerin ekonomik büyüme süreçlerinde önemli bir role sahip olduğu düşünülmektedir. Bu görüş literatürde arz öncülü hipotez olarak bilinmektedir. Buna göre bankacılık sistemi aracılığıyla tasarrufların fon ihtiyacı olan girişimcilere yönlendirilmesi, yatırım stokunda artışa neden olacaktır. Yine literatürde yer verilen ve talep takipli hipotez olarak bilinen görüşe göre ise ekonomik büyümenin banka kredi hacminde artışa neden olacağı ileri sürülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye için 2003(I)-2017(III) dönemi için üçer aylık veriler ile gecikmesi dağıtılmış otoregresif sınır testine dayalı eşbütünleşme metodu kullanılarak öncelikle mevduat bankaları toplam kredi hacmi ile ekonomik büyüme ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca mevduat bankaları, kamu ve özel sermayeli bankalar olarak ayrılarak bu bankaların kredi hacimleri ile ekonomik büyüme ilişkisi de ele alınmıştır. Dolayısıyla çalışmanın temel amacı, banka kredi hacmi ve iktisadi büyüme arasındaki ilişki tespit edildikten sonra bu ilişkinin banka türleri açısından incelenmesi şeklindedir. Bu amaç doğrultusunda önce finansal sistem, bankacılık sektörü, bankacılığın gelişimi, kredi kavramı, banka kredilerinin makroekonomik etkileri, banka kredileri ve ekonomik büyüme ilişkisi ele alınmıştır. Ampirik çalışmanın sonucunda uzun dönemde mevduat bankaları toplam kredi hacmindeki artışın GSYH üzerinde negatif etkide bulunduğu, ancak kısa dönemde söz konusu etkinin pozitif olduğu görülmüştür. Bu sonuç kamu bankaları için benzer şekilde iken özel bankalarda uzun ve kısa dönem açısından aksi şekilde gerçekleşmiştir.
Seçilmiş bazı ülkelerde ve türkiye'de bankaların tarımsal finansman ygulamalarının analizi
Kırsal kesim tarafından kullanılan krediler kalkınmanın sağlanmasında önemli bir araç oldukları gibi, zaman zaman borçlanma nedeniyle üreticiler açısından olumsuz etkide de bulunabilmektedir. Buna karşılık birçok tarımsal faaliyetin finansmanı için kredi kullanımı kaçılmaz bir durum arz etmektedir. Bu çalışmada belirlenmiş ülkelerde ve ülkemizde tarımsal kredi piyasasının genel durumu, özel bankaların tarımsal kredi uygulamaları karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında belirlenmiş ülkelerde tarım sektörüne kısaca değinilmiş ve kredi piyasalarının genel durumu anlatılmaya çalışılmıştır. Ülkemizdeki özel banka uygulamaları da ayrıca detaylı olarak paylaşılmıştır. Ayrıca ülkemiz ile belirlenmiş ülkelerdeki tarımsal kredi uygulamaları karşılaştırılmış ve ülkemize dair eksiklik ve sorunlar belirlenmeye çalışılarak çeşitli öneriler sunulmuştur.
2001 sonrası Türk bankacılık sektöründe bireysel kredilerdeki artışın analizi ve dış ticaret dengesine etkisi
Ekonomik büyüme ve iktisadi kalkınmanın desteklenmesi açısından kredi mekanizması vazgeçilmez bir finansal araç durumundadır. Ülkemizin son yıllardaki kredi büyümesi incelendiğinde, en önemli artışının bireysel kredi ürünlerinde gerçekleştiği, özellikle 2001 sonrası bankacılıkta yaşanan dönüşümle birlikte bireysel kredilerin banka aktiflerinde kayda değer bir ağırlığa ulaştığı görülmektedir. Bireysel kredi hacmindeki artış hanehalkı harcama, tüketim, davranış ve yükümlülüklerini etkilemekte, öte yandan üreticilerin ve finans cephesinin hanehalkına olan ilgisini de arttırmaktadır. Ekonominin temel birimlerinden biri olan hanehalkının, artan bireysel kredi kullanımındaki gelişimin ve bunların olası sosyo-iktisadi etkilerinin incelenmesi; toplum davranışı ve psikolojisi, kaynakların dağılımı ve ülke ekonomisinin dengesi açısından daha da önemli hale gelmektedir. Bankalarca sağlanan kredilerin artması, yatırımların finanse edilmesi anlamında ekonominin arz tarafını, tüketicilerin finanse edilmesi ile de ekonominin talep tarafını desteklemektedir. Bu tez çalışmasında, 2003-2019 döneminde bankaların bireysel müşterilere tahsis ettiği kredi kullandırımları analiz edilmiş ve bireysel krediler ile dış ticaret açıkları arasındaki ilişki diğer kontrol değişkenlerinin de varlığı altında ekonometrik analiz yöntemleri kullanılarak çeyreklik veriler ile değerlendirilmiştir. Değişkenler ARDL sınır testine tabi tutulmuş ve dış ticaret açıklarının bireysel kredi hacmine olan duyarlılığı uzun ve kısa vade için test edilmiştir. Bulgularımız, bireysel kredi toplamındaki artışların uzun dönemde dış ticaret açığını arttırdığını, ticari kredilerdeki artışın ise açığı azalttığını göstermektedir. Bireysel kredilere ait alt ürünler bazında ise tüketici ve taşıt kredilerindeki artışın dış ticaret açığını uzun dönemde arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Konut kredileri ve kredi kartı artışının ise dış ticaret açığı üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi tespit edilmemiştir.
Binary classification in an imbalanced dataset: An application on credit customers of a Turkish bank
Credit risk assessment is of great importance for credit institutions, and many academic studies aim to predict default-prone customers. In our study, we developed binary classification models with common classification algorithms that predict customers likely to experience delays within a month rather than focusing on the long term. Due to the highly imbalanced structure of our dataset, the SMOTE oversampling technique is employed before the machine learning algorithms. We compared the models in three different approaches. In our advanced approach using both oversampling and cross-validation, all models except NB achieved accuracy higher than our benchmark value of 90%. In addition, their AUC values ranged from 84% to 95%. However, when no oversampling was performed, the results showed that the models except NB proved to be ineffective. In the other approach, omitting crossvalidation led to remarkable differences in the results, highlighting the importance of cross-validation.
İnşaat yap-sat sektöründe faaliyet gösteren firmaların kredilendirilme süreci ve kredi tahsis modelleri üzerinde bir araştırma, Trabzon örneği
Gelişmekte olan ekonomilerde inşaat yap-sat sektörünün, gelişime ve büyümeye olan katkısının çok önemli olduğu bilinmektedir. İnşaat yap-sat sektörü, fonladığı yüzlerce meslek dalını ve çok sayıda alt sektörü harekete geçirme özelliğine sahiptir. İnşaat yap-sat sektörünün durağanlaştığı dönemlerde, işsizliğin arttığı, enerji ve akaryakıt, demir-çelik, çimento, cam, ağaç ürünleri ve mobilya, kimya, plastik, makina, motor, bankacılık, sigortacılık, teknik müşavirlik vb. bir çok sektörde krizin başlaması kaçınılmaz olmaktadır. Ekonomik gelişim sürecinde lokomotif olma özelliğine sahip inşaat yap-sat sektörünün doğru şekilde kredilendirilmesine, fon yönetiminin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasına katkı sağlamayı amaçlayan çalışmamızda; inşaat yap-sat sektörüne en az maliyetle fon temini sağlayan ve aynı zamanda konut satın alma potansiyeline sahip bireylere güven ve finansal kolaylıklar saylayan proje finansmanı modeli araştırılmıştır. Çalışmamızın birinci bölümünde, inşaat yap-sat firmalarının sıklıkla kullandıkları bir fon yöntemi olan banka kredisinin tanımı, işlevleri, unsurları, kredi süreci ve sınıflandırılmasına yer verilmektedir. İkinci bölümde, inşaat yap-sat firmaları sınıflandırılmış, sektörün SWOT analizi yapılmış, yap-sat firmalarında kredi ihtiyacının oluşumu, bankaların inşaat yap-sat firmasına kredi tahsisinde dikkat ettikleri noktalar, yaşanan zorluklar belirtilmektedir. Ayrıca bu bölümde, yap-sat sektörünün sat-yap sektörüne dönüşümü aktarılmaktadır. Üçüncü bölümde, inşaat yap-sat sektöründe faaliyet gösteren firmaların, sektörü fonlayan bankaların ve konut satın alma potansiyeline sahip tüketicilerin karşılaştıkları risklere yer verilmektedir.Bu bölümde inşaat yap-sat firmalarına bankalar tarafından sunulan kredi modelleri, yap-sat firmalarının ilişki içinde olduğu belediyeler ve yapı denetim firmalarıile ilişkileri ayrıca aktarılmaktadır. Bankaların, inşaat yap-sat firmalarına sunduğu finansman modelleri içinde, proje finansmanı modelinin özellikleri aktarılarak, yap-sat sektörüne sağladığı avantajlar ve tüketici üzerindeki olumlu yansımalarına da yer verilmektedir. Çalışmamızın dördüncü bölümünde, Trabzon'da faaliyet gösteren inşaat yap-sat firmalarının sermaye yapıları, eğitim düzeyleri ve mesleki yeterlilikleri, müşteri memnuniyetine verdikleri önem, satış güçleri, sorumlulukları ve yaşadıkları sorunlar araştırılmıştır. Diğer taraftan Trabzon'da yaşayan ve konut satın alma potansiyeline sahip tüketicilerin beklentileri üzerine yapılan araştırma sonucunda; aile gelir düzeyi ile orantılı olarak konut satın alma düşüncesinin her zaman mevcut olduğu, kira giderinden kurtulmak ve yatırım yapmak için konut satın alma eğiliminin arttığı gözlenmiştir. Nüfus artışı ile orantılı olarak artış gösteren konut ihtiyacı, çarpık kentleşme sorununun çözümüne yönelik oluşturulan kentsel dönüşüm projeleri dikkate alındığında, inşaat yap-sat sektöründe iş hacminin arttığı görülmektedir. Çalışmamız neticesinde inşaat yap-sat sektöründe faaliyet gösteren firmaların proje finansmanı modeli ile fonlandırılmasının, firmaların finansman giderlerini minimize ettiği, tüketici üzerinde güven oluşturduğu ve firmaların satış gücünü artırdığı bulgularına ulaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Banka, İnşaat Yap-sat, Kredi, Swot Analizi, Proje Finansmanı