Dinamik oyun kuramı üzerine bir inceleme ve bir uygulama

Para ve maliye politikaları, ülke ekonomisinin yönünü ve durumunuetkileyen en önemli iktisadi politika araçlarıdır. Bu araçların, birbirleriyle olankarşılıklı etkileşimleri ve eşgüdümlerinin dikkate alınarak değerlendirilmesi deoldukça önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye'de para ve maliye politikalarınıneşgüdümü talep yönlü Keynesyen yaklaşıma göre dinamik oyun kuramıçerçevesinde değerlendirilmiştir. Kesikli zaman aralığında tanımlı iki oyunculufark oyunu modeli oluşturularak, para politikası otoritesi olan TürkiyeCumhuriyeti Merkez Bankası ve maliye politikası otoritesi olan Hükümet'inkarşılıklı davranışlarının 1991 ? 2007 dönemine ilişkin sonuçları incelenmiştir.Bu modelde, amaç fonksiyonu kareli yapıda ve dinamik sistem de doğrusalolmayan yapıda tanımlanmıştır. Modele ilişkin işbirlikçi olmayan Nash denge,Stackelberg denge ve işbirlikçi Pareto optimal çözümlemeler, GaussProgramlama tabanlı olan OPTGAME 1.0 algoritması yardımı ile yapılarakoptimal ve denge çözümler elde edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Ayrıcatemel modelde oyunculara ilişkin ağırlıklandırma katsayısı değiştirilerek,işbirlikçi Pareto optimal çözümün ağırlıklandırma katsayısındaki değişimekarşı olan duyarlılığı da test edilmiştir. Bu sonuçlara göre; oluşturulan modeleilişkin denge ve optimal değerlerin farklı çözüm kavramlarıyla önemli birfarklılık oluşturmadığı gözlenmiştir. Türkiye verilerinde Pareto optimalçözümün ağırlıklandırma katsayısındaki değişime duyarlı olmadığısaptanmıştır. Ancak Hükümet ve Merkez Bankası'nın performanslarınıPareto optimal çözüme göre işbirliği yaparak aynı anda ortalama düzeydeiyileştirilebileceği görülmüştür. OPTGAME 1.0 algoritmasının zamanserilerindeki değişime oldukça duyarlı olduğu saptanmıştır.Anahtar Kelimeler:1. Dinamik Oyunlar 4. Nash ve Stackelberg Çözümler2. Fark Oyunu Modeli 5. Pareto Optimal Çözüm3. Para ve Maliye Politikaları