Döviz kuru dalgalanmalarının firmaların ihracat performansına etkisi,firma bazlı bir uygulama

Ulusal para biriminin yabancı para cinsinden değerini ifade eden döviz kurları, uluslararası ticaretin artması ve ekonomilerin birbirlerine bağımlı hale gelmesiyle birlikte ekonomideki en önemli göstergelerinden biri haline gelmiştir. Bu çalışmada döviz kuru değişmelerinin firmaların ihracat performansına olan etkisini araştırmak amacıyla ISO 500 listesindeki 2005 – 2016 yılları arasında kesintisiz verileri olan 6 farklı sektör grubundaki 69 firma temel alınarak model oluşturulmuş ve ekonometrik yöntemlerle katsayı tahmininde bulunulmuştur. Çalışmada geliştirilen modelde, firmaların ihracat değerleri bağımlı değişken, döviz kuru, katma değer ve sermaye emek oranı bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Veri seti İstanbul Sanayi Odası ISO 500 listesinden ve TCMB elektronik veri tabanından temin edilmiştir. Veri setinin kullanımında havuzlanmış modelin uygun olup olmadığı F-Testi ve Breusch –Pagan testi sonuçlarına göre karar verilmiş, daha sonra rassal ya da sabit etkiler modeli seçimi için Hausmann Testi yapılmıştır. Kesitler arasında otokorelasyon, yatay kesit ve değişen varyans problemleri olup olmadığını sınamak için sırasıyla, Wooldrigde, Greene Likelihood ve Pesaran testleri uygulanmış, panel verilerin hepsinde bu problemlerden en az birinin varlığı tespit edilince, bu sorunlara dirençli analiz yöntemi Driscoll Kraay yöntemi kullanılarak, katsayı tahmininde bulunulmuştur. Tüm istatistiki testler için Eviews ve Stata istatistik programları kullanılmıştır. Anahtar Kelimler: Döviz Kuru, İhracat, Panel Veri Analizi, Driscoll Kraay.