Döviz kuru ve temel makro ekonomik göstergeler arasındaki ilişkilerin Toda Yamamoto Nedensellik Testleri ile analizi

Makro ekonomik göstergelerde meydana gelen değişimler, özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri için hayati önem taşımaktadır. Bunula birlikte döviz kurların da meydana gelecek olan değişimler diğer ekonomik göstergelerle de karşılıklı etki edebilecektir. Bu çalışmanın temel amacı Türkiyede ki temel makro ekonomik göstergelerin birbirleri arasındaki ilişkilerin test edilmesidir. Çalışmada Ocak 2009-Aralık 2021 tarihleri aralığında Türkiye'de döviz kurları, reel efektif döviz kuru, TÜFE, enflasyon, vadeli mevduat faiz oranı, ödemeler dengesi gibi makro ekonomik göstergeler veri olarak kullanılmıştır. Nedensellik ilişkisi Toda-Yamamoto nedensellik testleri ile ölçülmüştür. Yapılan analizler sonucunda; makro ekonomik göstergelerin belirli yıllarda birbirleri ile etkileşim içerisinde olduğu, belirli yıllarda ise birbirleri arasında etkileşim içerisinde bulunmadığı sonucuna varılmıştır.