Makroekonomik faktörlerin banka kredileri üzerindeki etkisinin incelenmesi: Türkiye örneği

Bankacılık faaliyetleri reel ekonomi ve finansal sistem içerisinde önemli bir role sahiptir. Bankalar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden belki de en önemlisi banka kredileridir. Ülkenin ekonomik faaliyetlerinin yerine getirilmesinde banka kredileri öncülük etmektedir. Bu noktada banka kredilerinin ekonomideki hangi değişkenlerden etkilendiğinin belirlenmesi pek çok kesim açısından yararlı olacaktır. Bu çalışmanın amacı makroekonomik faktörlerin banka kredileri üzerindeki etkisinin Türkiye örneği ile incelenmesidir. Bu sayede hem banka kredilerini etkileyen dinamiklerin ortaya konulması hem de politika yapıcılar açısından öneriler sunulması mümkün olacaktır. Makroekonomik değişkenlerden para arzı, enflasyon, faiz oranı, ekonomik büyüme ve döviz kuru bağımsız değişkenler olarak çalışmaya dahil edilirken ticari banka kredilerine bağımlı değişken olarak yer verilmiştir. 2005-2022 dönemi çeyreklik verileri kullanılarak gerçekleştirilen analizlerde birim kök testleri ve gecikmesi dağıtılmış otoregresif modellerden (ARDL) yararlanılmıştır. Uzun dönemde ticari banka kredilerinin, faiz oranı ve dolar kurundan negatif yönde etkilendiği tespit edilmiştir. Kısa dönemde ise para arzı ve faiz oranının pozitif, ekonomik büyümenin ise gecikmeli değerlerinin krediler üzerinde negatif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.