Türkiye'de ikiz açık hipotezinin doğrusal zaman serisi ile analizi

Son yıllarda dış ticaret açıklarındaki değişimin altında yatan sebepleri araştıran çalışmalar kamu harcamaları üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmanın amacı 1970-2012 yılları arasında Türkiye ekonomisinde ikiz açıklar hipotezinin geçerliliğini test etmektir. Bu kapsamda Dickey-Fuller (1979), Phillips- Perron (1988) geleneksel birim kök testleri, Zivot-Andrews (1992) tek-içsel ve Lee-Strazicich (2003, 2004) çift-içsel yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testleri uygulanmıştır. Son olarak vektör otoregresyon modellerinden elde edilen doğrusal Granger tipi ve Bretung ve Candelon (2006) tarafından geliştirilen nedensellik testleri uygulanmıştır. Ampirik analiz sonuçlarına göre kısa dönemde ikiz açıklar hipotezinin Türkiye için geçerli olduğu, uzun dönemde ise ikiz açıklar hipotezini kabul etmeyen Ricardocu denklik hipotezi kabul edilmektedir. Anahtar Sözcükler: İkiz açıklar, bütçe açığı, cari açık, birim kök testi, frekans dağılımlı nedensellik testi