Zaman serisi modellerinin belirlenmesinde artıklara uygulanan tanı teknikleri üzerine bir çalışma

Bu tez çalışmasında öncelikle zaman serisi veri türleri ve özellikleri, zaman serisi analizinin amaçları ve bu analizlerde kullanılan temel teknikler tanıtılmış ve zaman serisi verileri ve modellerinin yapısal sınıflandırmaları yapılmıştır. Durağan zaman serisi modellerinden AR, MA ve ARMA, durağan olmayan modellerden ARIMA, SARIMA modellerinin teorik özellikleri ele alınmıştır. Bir zaman serisi verisine uygun zaman serisi modellerinden hangisinin seçileceği sorunu ve model seçiminde bu amaçla kullanılan temel bazı teknikler tanıtılmıştır. Seçilen modelin uygunluğunu kontrol etmek için artıklara uygulanan tanı kontrol yöntemleri ele alınmış ve uygulamalarının nasıl yapılacağı gösterilmiştir. Örnek bir uygulama olarak Avrupa Merkez Bankası verilerinden alınan Euro bölgesi için petrol varil fiyatları kullanılmıştır. Bu uygulamada petrol serisine uygun bir zaman serisi modeli uydurulmuş, bu modelin uygunluğu için artıkların otokorelasyonunun kontrolü, artıkların karelerinin kontrolü, Portmanto İyi-Uyum Testi, Durbin-Watson Testi, Lagrange Çarpanı Testleri ile kontrol edilerek sonuçların yorumlanmasına yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler: Zaman Serisi Modelleri, Model Seçim Kriterleri, Model Tanı Kontrolü.