209
Archived Theses
0
DOIs Assigned
0%
DOI Rate
Discipline
Somaliland'da ilkokul terkin belirleyici faktörleri
This study intends to scrutinize the socioeconomic determinants of primary school dropout in Somaliland by employing logistic model analysis using the 2013 Somaliland Household Survey (SHS) data. The goal was to explore the socioeconomic determinants of primary education dropout categorized as household and individual characteristics that influence the dropout of students and any possible policy substitutes to reduce dropout of students at the primary school level. Different logistic regressions of dropout of primary school were projected, taking the following dimensions: rural and urban. After the model was estimated, marginal effects were observed for each model. The results showed that pupils from a married couple family, higher income households and with educated parents were enrolled in schools. Their odds ratios are negative across all models, indicating a reduced likelihood of a child dropping out of school. However, household size, distance to primary school, and pupil gender increase the odds ratio that the child will drop out of school, therefore signifying the insightful effect of free Universal Primary Education (UPE) on both the accessibility of primary schools and the reduction of dropouts. Finally, this study recommends for government to improve the accessibility of primary schools and maintain close supervision on school fees taken by school principals, since this has the prospect of increasing the number of dropouts, especially children from poor families and in rural areas, to unsustainable levels. Initiate self-educating programs in country wise; and impose compulsory free primary education to all primary schools and vocational schools; this is because pupils who are unable to pay the tuition fee of primary schools are highly expected to continue their education. Consequently, in this way the number of unproductive family members is reduced. Keywords: Primary education, dropout, logistic model, marginal effect.
Esnek ödemeli annüiteler
Günlük yaşamda bireylerin gelir ve giderleri birbirinden farklıdır. Bu yüzden de kişi ve kurumlar farklı planlarda veya miktarlarda ödemelerini yapabilmek isterler. Bu çalışmada geometrik artış/azalış ve ivmeli artış/azalış yöntemleri tartışılmıştır. Ayrıca iki yöntemin de sınırlı süreli annüiteler, hayat annüiteleri ve karma hayat sigortası durumları ele alınmıştır. Uygulama kısmında Microsoft Excel programı kullanılmıştır. i faiz oranı, r oranı ve k miktarı için farklı değerler alınarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Hayat annüitesi ve hayat sigortalarında hesaplama yapılırken Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2013-2015 yıllarına ait hayat tablosu kullanılmıştır. Sonuçlar karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir.
Ölçüm hatalı modellerde parametre tahmini
Regresyon modelinde bağımsız değişkenin hatasız ölçüldüğü varsayılır. Bu varsayım sağlanmadığında veri ölçüm hataları ile bozulur. Veri analizinde, ölçüm hataları çok sık görülür. Veride ölçüm hatalarının varlığında klasik istatistiksel yöntemlerin geçerliliği düşme eğilimine girer ve parametrelerin en küçük kareler tahmin edicileri yanlı ve tutarsız hale gelir. Parametrelerin tutarlı tahmin edicilerini bulmak için ölçüm hatalarının bilinen kovaryans matrisi ve bilinen güvenilirlik matrisi gibi bazı ilave bilgiler gereklidir. Bu çalışmada, değişkenlerde ölçüm hatası olması durumunda, ölçüm hatasını en aza indirebilecek alternatif parametre tahmin yöntemleri ve veride çoklu iç ilişki olması durumunda ölçüm hatalı modellere bazı yanlı parametre tahmin yaklaşımları incelenecektir. Ayrıca, bu tahmin ediciler teorik ve sayısal örnekler ile değerlendirilecektir. Anahtar Kelimeler: Ölçüm hatalı model, Tanımlanabilirlik, Güvenilirlik matrisi, Araç değişken yöntemi, Liu tahmin yaklaşımı
Gaziantep'te faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerin siber güvenlik yönetim yaklaşımlarının analizi
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT), hayatımızın her alanına girdiği bir zamanda yaşamaktayız. BİT hemen hemen herkes tarafından sosyalleşmede, bilgiye erişimde, ticarette üretimde, devlet kurumlarında ve gündelik iş hayatında yaygın olarak kullanılmaktadır. Teknoloji iyi yönetildiği zaman işletmelere büyük fırsatlar sunmaktadır. Fakat kötü yönetildiği zaman bir tehdit unsuruna dönüşmektedir. Teknoloji aynı zamanda kötülere şeytanca fikirlerini uygulama fırsatı verdiği için her türlü bilgi hırsızlığına, casusluğa ve çeşitli siber suçlara da yol açmaktadır. Bu kapsamda teknoloji yönetimi, özelde de siber güvenlik yönetimi işletmeler için hayati bir konudur. Bu çalışmada; genel olarak Gaziantep'teki orta ve büyük ölçekli firmaların genel olarak siber güvenliğe yaklaşımları sevilerini tespiti ve firmaların demografik özelliklerine göre firmaların siber güvenlik yaklaşımlarında farlılıklar olup olmadığının belirlememesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada anket tekniği kullanılarak 128 firmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda, araştırma kapsamındaki firmaların siber güvenlik yaklaşımlarının genel olarak düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki firmaların siber güvenliğe kurumsal yaklaşım, yazılım geliştirme ve destek aşamalarında bilgi sistemleri erişim kontrolü güvenlik tedbirleri, siber güvenlik ihlalleri ve iş sürekliliği yönetimi ile genel siber güvenlik yaklaşımlarının düşük düzeyde olduğu; fiziksel ve çevresel güvenlik tedbirleri ile bilişim sistemleri ve iletişim ağlarının işletim ve bakım kontrolleri düzeyinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada firmaların özelliklerine göre siber güvenlik yaklaşımlarının farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Örneğin; çalışan sayısı ve sermaye yapısı daha büyük olan firmalar, bilişim sistemlerine bağımlılığı daha yüksek olmanın yanında söz konusu firmaların siber güvenliğe kurumsal yaklaşım düzeyleri daha yüksektir. Anahtar Kelimeler: Siber güvenlik, siber güvenliğe kurumsal yaklaşım.
Büyümeye ait matematiksel modeller ve karşılaştırmalı analizi
Büyüme verileriyle istatistiksel modelleme yapmak, daha nesnel sonuçlar elde etmede ve biyolojik gelişmeyi anlamada en verimli yolu oluşturur. Büyüme modelleri, doğrusal ve doğrusal olmayan büyüme modelleri olarak ikiye ayrılır. Schnute büyüme modeli doğrusal olmayan büyüme modellerinden biridir. Bu büyüme modeli diğer modelleri de kapsayan bir modeldir. Yani Schnute büyüme modeli tek bir model ile birçok limit formunu tanımlayabilmekte iken, diğer büyüme modelleri bu formları ayrı ayrı ele alır ve büyümenin nasıl değişim gösterdiğini tek bir formül ile açıklayamazlar. Bu çalışmada öncelikle Schnute büyüme fonksiyonunun elde edilişi gösterilmiştir. Schnute büyüme modelinin parametreleri, biyolojik olarak anlamlı parametrelere dönüştürülerek literatüre yeni bir modifiye edilmiş Schnute büyüme denklemi sunulmuştur. Bacillus Coagulans bakteri popülasyonu üzerine model seçim kriterleri uygulanmış ve büyüme modellerinin karşılaştırmalı analizi yapılarak sonuçları tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Büyüme Modelleri, Modifiye Denklemler, Schnute
Lineer regresyon modelinde temel bileşenler ve ilişkili tahmin yöntemleri
Çoklu iç ilişki problemini gidermek için en küçük kareler (OLS) tahmin edicisine alternatif olarak birçok yanlı tahmin edici önerilmiştir. Bunlardan bir tanesi Hotelling (1933) tarafından önerilen temel bileşenler tahmin edicidir. Bu çalışmada temel bileşenler tahmin edici ve temel bileşenler tahmin edici ile ilişkili olan birçok tahmin edici incelenmiştir. Buna ek olarak, iki parametreli temel bileşenler tahmin edici; temel bileşenler tahmin edici, sınıfı tahmin edici, sınıfı tahmin edici ve iki parametreli tahmin ediciler ile matris hata kareler ortalaması kriterine göre karşılaştırılmıştır. Belirtilen tahmin edicilerin performanslarını değerlendirmek için gerçek bir veri seti analiz edilmiştir.
Lineer regresyonda değişken seçimi
Çoklu doğrusal regresyonda model için uygun bağımsız değişken alt kümesinin bulunması değişken seçim problemi olarak adlandırılır. Bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkene etkilerinin anlamlı olması ve bağımlı değişkeni açıklayabilmesi açısından hangi değişkenlerin modele dahil edileceği, hangi değişkenlerin model dışı edileceğine karar verilmesi önemli bir problemdir. Bu amaçla çalışmada önce, çoklu lineer regresyon modelinde en iyi modelin seçiminde kullanılan bazı kriterler incelenmiştir. Daha sonra çoklu lineer regresyon modelinde, verilerde çoklu iç ilişki ve/veya sapan değerler olması durumunda model seçiminde kullanılan bazı kriterler ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Model seçimi, Çoklu iç ilişki, Sapan değer , Yanlı tahmin edici, Dayanıklı tahmin edici
Parameter estimation of Birnbaum-Saunders distribution with genetic algorithm under right censored data
The Birnbaum-Saunders (BS) distribution is a common reliability distribution used in scientific studies. There have been studies in the literature on parameter estimates for this distribution. In addition, in many studies, it is recommended to use genetic algorithm (GA) optimization methods for parameter estimation in modelling. This thesis focuses on the analysis and estimation of model parameters for a two-parameter Birnbaum-Saunders distribution for right-censored reliability data. For the estimation of Birnbaum-Saunders distribution parameters, we propose the genetic algorithm (GA) method as an alternative to the maximum likelihood estimation (ML) method. Psi31 data are often used as an example to show the limitations of prediction methods when using censored data. In addition, the performance of the ML and GA methods were studied by Monte Carlo simulation with different sample sizes and censorship rates.
Lineer regresyon modelinde liu tahmin edici
Çoklu doğrusal regresyon modellerinde çoklu iç ilişki önemli bir problemdir. Bu problemi gidermek için birçok çözüm yöntemi önerilmiştir. Bu yöntemlerden en önemlisi, tüm bağımsız değişkenleri modelde tutan ve en küçük kareler yöntemine alternatif olan yanlı tahmin yöntemlerini kullanmaktır. Literatürde birçok yanlı tahmin yöntemi çalışılmış olup bunlardan en çok bilinen tahmin edicidir. Hoerl ve Kennard (1970a, b) tarafından tanımlanan ridge regresyon tahmin edicisidir. Ridge regresyon tahmin edicisi ve buna bağlı olarak tanımlanan birçok farklı tahmin edici ve özellikleri literatürde yaygın olarak çalışılmış ve halen çalışılmaya da devam edilmektedir. Ancak ridge tahmin edicide en önemli problemlerden biri yanlılık parametresinin seçimidir. Bu tahmin edici yanlılık parametresinin bir lineer fonksiyonu olmayıp bu da seçim işlemlerini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle ridge tahmin ediciye alternatif yöntemlerin aranması da regresyonda önemli bir problem olmuştur. Bu konuda birçok farklı tahmin yöntemi önerilmiş olup, literatürde önemli bir yer tutan tahmin edicilerden birisi de Liu (1993) tarafından tanımlanan Liu tahmin edicidir. Kaynaklarda Liu tahmin edici ve bu tahmin ediciye bağlı tanımlanan birçok tahmin edici tanımlanmış ve bunların bazı özellikleri incelenmiş ve incelenmeye de devam edilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, bundan sonraki çalışmalara ışık tutması açısından, şimdiye kadar Liu tahmin edici ve bu tahmin ediciye bağlı tanımlanan tahmin ediciler lineer regresyon modelinde ele alınmıştır. Bu amaçla çalışmada, 1993-2024 yılları arasında yapılan çalışmalar detaylı bir şekilde analiz edilerek incelenmiştir.
Birnbaum-Saunders tipi yeni bir dağılım ailesi
Yaşam dağılımları ilgilenilen bir olay gerçekleşene kadar geçen zamanı tanımlayan istatistiksel modellerdir ve sıklıkla güvenilirlik, sağkalım ve risk analizi alanlarında kullanılmaktadırlar. Bu dağılımlardan biri olan Birnbaum-Saunders dağılımı, sürekli olarak titreşime maruz kalan uçak malzemelerinin ömürlerini modellemek için sunulmuş ve zamanla sahip olduğu pratik özellikler sayesinde uygulama alanı artmış ve popüler yaşam dağılımlarından biri olmuştur. Bu dağılımın uygulama alanlarını daha da genişletmek ve esnekliğini artırmak için genelleştirilmiş Birnbaum-Saunders dağılım ailesi tanımlanmıştır. Bu sayede, Birnbaum-Saunders dağılımının önemli özelliklerine sahip ve asimetrik verilere daha uygun yeni yaşam dağılımları üretilmiştir. Bu tez çalışmasında, genelleştirilmiş Birnbaum-Saunders ailesinin yeni bir alt ailesi tanıtılmıştır. Elde edilen yeni ailenin bazı üyeleri, Cauchy kuvvet ve log-lojistik gibi daha önce çalışılmış dağılımlar olmakla birlikte, birçok yeni dağılım da elde edilmiştir. Çalışmada, ailenin genel özellikleri ve üretilen yeni dağılımlar tanıtıldıktan sonra, üçgensel Birnbaum-Saunders dağılımı olarak adlandırılan yeni bir dağılım detaylı olarak incelenmiştir. Bu kapsamda dağılımın şekil incelemesi, yoğunluk ve tehlike fonksiyonları için yapılmış, momentleri elde edilmiş ve sıra istatistiklerinin dağılımları incelenmiştir. Sonrasında, dağılımın sahip olduğu iki parametreyi tahmin etmek için yedi farklı tahmin edici önerilmiş ve tahmin edicilerin performanslarını incelemek için detaylı bir simülasyon çalışması verilmiştir. Son olarak dağılımın kullanışlılığını ve halihazırda literatürde kullanılan diğer dağılımlara karşı avantajlarını göstermek için gerçek veri analizi uygulaması yapılmıştır.
Normal dağılım için uyum iyiliği testleri ve bir simülasyon çalışması
İstatistiksel bir modelin uyum iyiliği gözlenen bir veri setinin istatistiksel modele uyumluluğunu test eder. Bu çalışmada, uyum iyiliği testlerinden Ki Kare, Cramer-von Mises, Kolmogorov- Smirnov, Anderson-Darling, Watson, Shapiro-Wilk, Jarque Bera, Zhang, Esteban ve diğerleri tarafından verilen testler tanıtılmıştır. Ayrıca bu testlerin testin gücü bakımından hangi durumlarda birbirlerine göre daha iyi oldukları belirlenmiştir. Bu testler gamma, üstel, lognormal, tekdüze, beta, t ve uçdeğer altında kıyaslanmıştır.
Veri zarflama analizi ve malmquist endeksi ile Avrupa Birliği ülkelerinin sağlık performanslarının incelenmesi
Bu çalışmada, parametrik olmayan etkinlik ölçüm yöntemlerinden Veri Zarflama Analiz (VZA) yöntemi kullanılarak Türkiye?nin, Avrupa Birliği Ülkeleri arasındaki sağlık etkinliğinin ölçülmesi amaçlanmıştır. DEAP Version 2.1 bilgisayar programı kullanılarak Türkiye ile AB ülkelerinin yıllara göre sağlık performansındaki değişimler gözlemlenmiştir. 2007-2010 yıllarını kapsayan dört yıllık dönemde Türkiye'nin AB ülkeleri arasındaki yeri belirlenmeye çalışılmış ve Malmquist Toplam Faktör Endeksi ile ülkelerin yıllara göre hesaplanan etkinlik skorları bir önceki yılın skorlarıyla karşılaştırılarak her ülkenin sağlık performansındaki değişimler belirlenmiştir.
Bazı illere ilişkin yağış miktarı verisinin doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri analizi
Bu çalışma, doğrusal olmayan zaman serileri için yapay sinir ağları ve doğrusal zaman serileri olan Box-Jenkins metodu kullanılarak iklim zaman serilerine ilişkin kestirimlerin elde edilmesini ve karşılaştırılmasını içermektedir. Bu karşılaştırma, Ankara, İstanbul, Antalya, Erzurum ve Samsun illerine ait 1960-2012 yılları arasında aylık yağış miktarı zaman serileri için yapılmıştır. Box-Jenkins modellerine ve yapay sinir ağı metoduna göre elde edilen sonuçlar 12 dönemlik kestirimlerine dayalı olarak karşılaştırılmıştır. Her ile ait yapay sinir ağı modelinde giriş katmanı için aynı sayıda nöron ve aynı zamanda çıkış katmanı için de aynı sayıda nöron kullanılmıştır. Gizli katman için farklı nöron sayıları ve farklı aktivasyon fonksiyonlarının denendiği ağ yapıları değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, ele alınan yağış miktarı serilerinin doğrusal olmayan yapı sergilediği ve bunun sonucu olarak nispeten yapay sinir ağlarının Box-Jenkins?e göre daha iyi kestirim değerlerine sahip olduğu söylenebilir.
Kategorik veri analizinde kullanılan algoritmaların performanslarının karşılaştırılması üzerine bir çalışma
Kümeleme analizi nesnelerin doğal gruplarını bulmak için kullanılan bir yöntemdir. Kümeleme yapılırken küme içi homojenlik ile kümeler arası heterojenliğin yüksek olması istenir. Sayısal verilerle kümeleme yapmak oldukça kolaydır ve sayısal verileri kümeleyen birçok yöntem vardır. Fakat kategorik veriler ile çalışmak sayısal verilerde olduğu kadar kolay değildir. Kategorik verileri kümelemek için çok fazla yöntem yoktur ve var olanların hangisinin en iyi olduğu ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Veri sayısına ve veri yapısına göre her bir yöntemin birbirine üstünlükleri ve eksiklikleri vardır. Ayrıca iyi bir kümeleme yapmak için kullanılacak değişken sayısı büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada kategorik verilerin kümelenmesi ile ilgilenildi. Hiyerarşik kümeleme tekniklerinden tek bağlantı tekniği, tam bağlantı tekniği, ortalama bağlantı tekniği ve bölmeli kümeleme tekniklerinden K-modes algoritması kullanılarak kümeleme analizi yapıldı ve sonuçlar karşılaştırıldı. Nitelikli bir karşılaştırma yapmak için literatürde bu tür karşılaştırmaların yapılmasında yaygın olarak kullanılan gerçek veri setlerinden yararlanıldı. Analiz sonuçlarına göre veri sayısı büyüdükçe kümeleme performansı hiyerarşik tekniklerde azalırken K-modes algoritmasında arttığı tespit edildi.
Sağa çarpık dağılımlarda ortalamanın tahmini için MED-T ve MAD-T aralık tahmin edicilerinin farklı koşullar altında performans karşılaştırması
Sağa çarpık dağılımlarda ortalamanın tahmini için bazı araştırmacılar çeşitli güven aralıkları önermiştir. Banik ve Kibria (2007), önermiş oldukları MED-T ve MAD-T güven aralıkları ile farklı araştırmacılar tarafından önerilen güven aralıklarını aynı simülasyon koşulları altında karşılaştırmışlardır. Bu tez çalışmasında, iyi sonuçlar veren MED-T ve MAD-T aralık tahmin edicilerinin performansları farklı dağılımlar, çarpıklık katsayıları, örnek çapları ve anlamlılık düzeyleri için incelenmiştir. Bu amaçla Matlab R2007b programı kullanılarak simülasyon çalışmaları yapılmıştır. Genel olarak, MED-T aralık tahmin edicisi, güven aralıklarının kapsama olasılıkları bakımından daha iyi sonuçlar vermiştir. MED-T aralık tahmin edicisi için kapsama olasılıkları, çarpıklık katsayısı düşük ve örnek çapı küçükken 1-? güven düzeylerine yakın değerler almıştır. Çarpıklık katsayısının orta dereceli olması durumunda, kapsama olasılıklarının büyük örnek çapları için iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir. MAD-T aralık tahmin edicisi, güven aralığı genişlikleri bakımından daha dar aralıklara sahiptir.
Markov zincirlerinde ilk geçiş zamanları
Markov zincirlerinde ilk geçiş zamanı, bir zincirin belli bir duruma veya durumlar kümesine geçtiği ilk zaman olarak tanımlanır. İlk geçiş zamanı zamana bağlı rastgele bir değişkendir. Bu durum veya durumlar şaşırtıcı, az rastlanan, ilgilenilen bir olayın ilk geçiş zamanını gösterebilir. Bu çalışmada durum uzayı sonlu elemanlı ve indirgenemez bir Markov zinciri için ilk geçiş zamanı dağılımının elde edilmesi üzerinde durulmuştur. Ayrıca durum uzayının azaltılmasını amaçlayan ve durumların bir araya getirilmesi ile yapılan öbekleme yöntemi ele alınmıştır. İlk geçiş zamanının dağılımı öbekleme yaparak da belirlenmeye çalışılmıştır. Ele alınan dört duruma sahip indirgenemez Markov zincirinin ilk geçiş zamanının dağılımını belirlemede Johnson SB dağılımı öne çıkmıştır. İlk geçiş zamanı dağılımının deneme sayısına bağlı olarak yakınsaması, Kullback uzaklık ölçüsü ve Wasserstein metriği ile gösterilmeye çalışılmıştır. Bunun yanısıra ters öbekleme yöntemi kullanılarak istenilen limit dağılıma ve limit dağılımının entropisine yaklaşan geçiş matrisleri elde edilmiştir.
Tamir edilebilir teknik sistemler; sistem imzası, Odds oranı, yarı markov süreci yaklaşımlarının oluşturulması
Oldukça geniş bir konu olan teknik sistemlerin güvenilirliği araştırma ve geliştirme çalışmalarına yön veren önemli bir inceleme alanıdır. Bu çalışma temel olarak tamir prensibi altında çalışan teknik sistemlerin güvenilirliklerinin hesaplanması ile ilgilidir. Bu doğrultuda ilk olarak seri ve paralel bağlantılarda tamir prensibi altında sistem imzası oluşturularak teknik sistemin güvenilirliği hesaplanmıştır. İkinci olarak n'den k çıkışlı bir F sistemini temsil eden yarı Markov süreci oluşturularak sistemin önemli göstergeleri, sistemin ortalama ilk bozulma anı, ardışık bozulmalar arasında geçen sürelerin ortalaması, bozulan sistemin çalışmaya başlaması için geçen ortalama süre, sistemin başa dönmesi için gereken ortalama süre, hesaplanmıştır. Üçüncü olarak tutarlı bir sistemin güvenilirliği sistemin odds oranı kullanılarak hesaplanmıştır. Bunun için sistem alt parçalara ayrılarak incelenmiştir. Parçalanma ve birleştirme işlemi özel bir teknik kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Son olarak n'den k çıkışlı bir F sisteminde bileşenlerin çalışma süreleri yerine bozulmalar arası geçen süreler alınarak sistemin bozulma olasılığı hesaplanmıştır.
Shrinkage tahmin ediciler sınıfı üzerine bir çalışma
SHRINKAGE TAHMİN EDİCİLER SINIFI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA(Yüksek Lisans Tezi)Şenay ÖZDEMİRGAZİ ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜAralık 2011ÖZETYığına ilişkin istatistiksel bir çıkarım yapabilmek için öncelikle bu yığının parametreleri belirlenmeye çalışılır. Bu amaç doğrultusunda sapmasız tahmin ediciler yaygın olarak kullanılır. Sapmasız tahmin edicilerin büyük varyansa sahip olmaları durumunda daha küçük varyansa sahip sapmalı tahmin edicilerin kullanılması söz konusu olabilir. Bu doğrultuda shrinkage tahmin yöntemleri kullanılabilir. Shrinkage tahmin yöntemleri yardımıyla yığın parametreleri için sapmasız tahmin ediciye göre daha küçük ortalama hata kare değerine sahip sapmalı tahmin ediciler elde edilebilir. Bu çalışmada öncelikle shrinkage tahmin yöntemleri incelenmiş ve özetlenmiştir. Daha sonra normal ve üstel dağılımlarının parametreleri için shrinkage tahmin ediciler incelenmiştir. Ardından Pareto dağılımının şekil parametresi için shrinkage tahmin ediciler oluşturulmuştur. Bu sapmalı tahmin ediciler ortalama hata kareleri vasıtasıyla teorik olarak sapmasız tahmin edicilerle karşılaştırılmıştır. Son olarak, simülasyon çalışmaları yardımıyla sapmalı tahmin edicilerin sapmasız tahmin edicilere göre göreli etkinlikleri hesaplanmış ve sonuçlar yorumlanmıştır.
Ekonomik bir büyüme modelinin yapay sinir ağları ile tahmini ve Türkiye uygulaması
Ekonomideki kriz dalgalanmaları nedeniyle ekonomik büyümenin kestirimi oldukça güçtür. Özellikle klasik doğrusal regresyon modelleri ve zaman serileri modelleri bu tür ekonomik kriz göstergelerinde sağlıklı sonuçlar verememektedir. Bunun çeşitli sebepleri olabilir fakat en belirgin sebebi veri yapılarının doğrusal yapıda olmamasıdır. Bu nedenle bu tür problemlere doğrusal bir modele sahip olmayan Yapay Sinir Ağları modeli uygulanırsa gerçeğe yakın sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Ekonomik büyüme kişi başına reel hâsıladaki artışlardır. Maddi anlamda yaşam standartlarımızın ne olacağı kişi başına reel gayrı Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYIH) büyüme oranına bağlıdır. Bu çalışmanın amacı, 1999-2011 çeyreklik verileri için Yapay Sinir Ağları (YSA) metodolojisini büyüme modelinin tahmin edilmesinde kullanmaktır. Bu amaçla YSA ile doğrusal regresyon analizi ortalama hata kareler bakımından karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar YSA'nın özellikle kriz dönemlerini içeren büyüme modelinin tahmininde başarı ile kullanılabileceğini göstermektedir.Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme Modeli, Yapay Sinir Ağları.
Log-lineer modeller ile lojistik regresyonun karşılaştırması
Sosyal araştırmalara olan ilginin artmasıyla birlikte kategorik veri analizi daha önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada kategorik veri analizi yöntemlerinden Lojistik Regresyon, Lojit Model ve Log-lineer modeller ele alınmış ve çeşitli açılardan istatistiksel özellikleri karşılaştırılmıştır. Araştırmalarda Lojistik Regresyonu ya da Log-lineer modelleri seçme kriterleri incelenerek TÜİK Hanehalkı 2009 Bütçe Anket verileri üzerine iki uygulama yapılmıştır. İlk uygulamada Lojistik regresyon ile Log-lineer modellerin en son aşamada modele seçtiği değişkenler karşılaştırılmıştır. İkinci uygulamada ise Lojit model ile Log-lineer modeller arasındaki ilişki ele alınarak, iki ve üç boyutlu olumsallık tablolarında lojit model parametre tahminlerinin, log-lineer model parametre tahminlerine eşitliği gösterilmiştir.Anahtar Kelimeler :Kategorik veri, olumsallık tablosu, lojistik regresyon, lojit model, log-lineer modeller
Zaman serilerinde kaos ve Forex üzerine uygulama
Bu çalışmada, gelişen kaos analizi ve ekonomik yapılarda ortaya çıkan kaotik zaman serilerinin ne oranda kestirilebileceği konusu işlenmiştir. Bilgisayarların gelişimine bağlı olarak, gün geçtikçe kaotik yapılar dikkati çekmekte ve birçok bilimsel verinin davranış şekli gözlenmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalar doğrultusunda buradaki çalışmadakaos ile günümüzün en büyük yatırım araçlarından biri olan Forex piyasası birlikte ele alınmıştır. Tezde ilk olarak Forex piyasası hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca burada yatırım yapmak için kullanılan bazı analizlerden bahsedilmiştir. Daha sonraki bölümde ise kaotik yapının belirlenmesi için kullanılan yöntemler ve kaotik yapıya sahip zaman serileri için uygulanabilecek modeller ele alınmıştır. Çalışmada Forex piyasasından alınan EURUSD paritesine ilişkin veride kaotik yapının varlığı araştırılmıştır. Buradan elde edilen sonuca göre seriye uygun model belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Forex Piayasası, Kaos, Doğrusal Olmayan Modeller
Opsiyon tercihlerinin stokastik analiz ile incelenmesi
Bu tezde,opsiyona konu olan varlığın fiyatını gözlemlemenin bir maliyeti olduğu varsayımı altında Amerikan tipi opsiyonları incelenmiştir.Uygulamada sürekli gözlem yapılamadığından gözlem zamanlarının belirlenmesi için bir strateji önerilmiştir. Önerilen strateji, opsiyona konu olan varlığın fiyatının hareketli bir sınırı ilk geçiş zamanı temeline dayanmaktadır.Opsiyona konu olan varlığın fiyatının Ornstein-Uhlenbeck sürecini takip ettiği varsayımına dayanarak, bu ilk geçiş zamanlarının dağılımı ve momentleri detaylı olarak incelenmiştir.
Bölgelerarası boşanma nedenlerinin incelenmesi
Çalışma içerisinde, 2005 ile 2017 yılları arasında Türkiye'deki boşanma sayısı verileriyle ilgili bir Poisson regresyon uygulaması yapmak amaçlanmıştır. İlk olarak regresyon analizi ile ilgili bilgi verilmiştir. Regresyon, doğrusal regresyon ve doğrusal olmayan regresyon şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Poisson regresyon bir doğrusal olmayan regresyondur. Bağımlı değişken oluş sayısı (count) ile belirtilen bir veri olduğunda Poisson regresyon analizi kullanılmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, Poisson dağılımı için ortalama ve varyansın eşit olması varsayımı altında Poisson regresyon modeli incelenmiştir. Aşırı yayılım olan durumlarda ise iki yol izlenmektedir. Bunlardan birincisi bir tartı parametresi tahmin ederek, bununla test istatistikleri ve kalıntıların düzeltilmesidir. İkincisi ise negatif binom regresyon uygulanmaktadır. Boşanma verileri üzerinde yapılan uygulamada bölgelerden alınan verilerin normal dağılıp dağılmadığı, ortalamaları, parametre tahminleri, bölgelerarası fark olup olmadığı SPSS paket programı kullanarak bakılmıştır. Uygulama bölümünde boşanma verileri poisson regresyon ile modellenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Poisson Regresyon, Boşanma, Doğrusal Regresyon, Doğrusal Olmayan Regresyon, Negatif Binom Regresyon
Veri zarflama analizinde homojen ağırlıklandırma üzerine yeni bir yaklaşım
Veri Zarflama Analizinde (VZA) etkinlik kavramı, ağırlıklı çıktılar toplamının ağırlıklı girdiler toplamına oranı ile tanımlanır. Maksimum etkinlik skorunu hesaplamak amacıyla, her bir karar verme biriminin (KVB) girdilerine ve çıktılarına farklı ağırlıklar atanır. Böylece, klasik VZA ağırlık esnekliğine izin verir. Bu nedenle, bazı KVB'lerin önemli girdilerine ve çıktılarına sıfır ağırlıklar atanabilir. Bu durumda, söz konusu girdiler ve çıktılar değerlendirmede ihmal edilir. Böylece, gerçekçi olmayan sonuçlar bulunur. Ağırlık esnekliği problemini ortadan kaldırmak için, VZA'da ağırlık kısıtlamaları yapılır. Girdiler ve çıktılar üretimde birbirleri arasındaki korelasyonlar derecesinde ilişkilidir. Daha önceki çalışmalar, girdiler ve çıktılar arasındaki bu ilişkiyi dikkate almamıştır. Bu çalışmada, girdi ve çıktı değişkenleri arasındaki korelasyonlara göre ağırlıkların tanımlandığı, korelasyon katsayıları ile kısıtlamalı yeni VZA modelleri (CCRCOR, BCCCOR) önerilmiştir.Önerilen modeller ile diğer VZA modelleri, iki farklı uygulama verisi kullanılarak ve bir simülasyon çalışması yapılarak karşılaştırılmıştır. Simülasyon çalışmasında farklı girdi ve çıktı kombinasyonları dikkate alınmıştır. Her bir kombinasyon kümesi için 1000 farklı deneme yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Spearman Testi ile karşılaştırılmıştır. Yapılan uygulamalarla ve simülasyonla elde edilen sonuçlar, CCRCOR ve BCCCOR modellerinin incelenen diğer ağırlık kısıtlama yöntemlerinden daha iyi olduğunu göstermektedir.
Deforme edilmiş logaritmalar ile genelleştirilmiş ridge regresyon
Ridge regresyon, regresyon analizinde bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı problemi olduğu zaman önerilen alternatif bir yaklaşımdır. Bu araştırmanın amacı, en çok olabilirlik tahmin edicilerinin bir genelleştirmesi olan M-tahmin edicilerini deforme edilmiş logaritmalar ile yeniden tanımlamak ve bu tahmin ediciler yardımıyla ridge regresyon analizi yapabilmektir. Böylelikle hem çoklu bağlantı probleminin üstesinden gelinecek, hem de deforme edilmiş logaritmalar temelinde oluşturulan M-tahmin edicileri ile dayanıklı tahminler elde edilecektir. Önerilen yöntemin etkinliğini ve uygulanabilirliğini göstermek amacı ile gerçek veri setleri üzerinde uygulama yapılmıştır. Deforme edilmiş logaritmalar temelli M-tahmin yöntemiyle uygulanan ridge regresyonda, ridge parametresinin önemi tespit edilmiş ve Huber M-tahmin ve Student t dağılımının regresyon parametrelerinin en çok olabilirlik tahmin edicileri ile karşılaştırmaları yapılmıştır.
İnsani gelişmenin veri zarflama analizi ile ölçülmesi
İnsani gelişme, insanların sahip oldukları imkanların ve yeteneklerin artırılıp, insanlara daha değerli bir yaşam sağlanmasıdır. İnsani gelişme endeksi ise gelir, sağlık ve eğitime ilişkin göstergeleri dikkate alarak ölçen bir endekstir. Bu çalışmada ilk olarak, 187 dünya ülkesi ve bu ülkelerin konumuna göre ayrılmış 6 ülke grubu, 2011 yılı için sosyoekonomik değişkenler kullanılarak insani gelişme endeksi hesaplanmıştır. Elde edilen bu değere sağlık, eğitim ve gelir alanlarının yüzde olarak katkıları hesaplanıp yorumlanmıştır. Endeks değerlerine göre ülkelere sıra numarası atanıp, ülkeler çok gelişmişlikten az gelişmişliğe doğru gruplandırılmıştır. Aynı veriler üzerinden veri zarflama analizi modellerinden biri olan çıktı yönlü Charnes Cooper Rhodes (CCR) modeli ile ülkelerin etkinlik değerleri bulunarak, referans ülkelere göre diğer ülkelerin durumu yorumlanmıştır. Etkin çıkan ülkeler, süper etkinlik yaklaşımı kullanılarak kendi içinde sıralanmıştır. Aynı zamanda Türkiye' nin 2000-2007 yılları arasında aldığı etkinlik değerleri de yorumlanmıştır. Son olarak çıktı yönlü CCR etkinlik skoru ve insani gelişme endeksi değerlerine göre ülkelere atanan sıra numaraları arasındaki ilişki, Spearman korelasyon katsayısı ile yorumlanmıştır.Anahtar Kelimeler : Veri zarflama analizi, İnsani gelişme endeksi
Lojistik regresyonda çoklu aykırı gözlemlerin belirlenmesi ve etkililiklerinin incelenmesi
Regresyon, bağımlı değişken ile bir veya daha çok bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla kullanılan bir analiz yöntemidir. Regresyon analizinde bağımlı değişken genellikle sürekli ve ölçülebilir alınır. Ancak bazı durumlarda bağımlı değişken kesiklidir ve sadece iki uçlu değerler alabilir. Böyle durumlarda bağımlı değişken Binom olasılık dağılımına sahip olacağından regresyon modelini bir olasılık modeli olarak kurmak gerekir. Bu bağlamda regresyon modeli lojistik dağılım fonksiyonuna dayalı olarak yazılabilir. Doğrusal regresyon modellerinde olduğu gibi, lojistik regresyon modellerinde de veri kümesi uzayının uçlarında yer alan noktalar olabilir. Aykırı gözlem olarak bilinen bu gözlemlerin belirlenmesi ve regresyon fonksiyonunun uyum iyiliği ve/veya parametre tahminleri üzerine etkisi olup olmadığının irdelenmesi gerekir. Aykırı gözlemlerin belirlenmesine yönelik bazı tek gözlem yöntemleri geliştirilmiştir. Uygulamada sıkça rastlanan yaklaşım, aykırı gözlemlerin bu türden yöntemlerle incelenmesidir. Ancak maskeleme (masking) ve sahte aykırı gözlem (swamping) problemi söz konusu olduğunda tek gözlem yöntemleri başarısız olur. Bu nedenle bu problemlerden etkilenmeyecek bir yönteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, lojistik regresyonda çoklu aykırı gözlemlerin belirlenmesinde etkili bir şekilde kullanılabilecek olan Genelleştirilmiş Standart Pearson Artıkları (GSPR) yöntemi Türkiye 2009 Elit Bayan Voleybol ligine ve firma iflaslarına ilişkin verilere uygulanarak yöntemin etkin biçimde çalıştığı ve maskeleme etkisini giderdiği gösterilmiştir.
Yüksek boyutlu kanser sınıflama probleminde bilgi karmaşıklığı kriteri ile aykırı gözlem tespiti ve boyut indirgeme
DNA mikrodizilim tekniklerinde meydana gelen son gelişmeler, muhtemel gen ifadelerinin binlercesinin aynı anda görüntülenmesine imkan sağlamıştır. Gen ifade verilerindeki bu zenginlik nedeniyle araştırmacılar, bu verileri kullanarak kanser sınıflaması yapmanın ihtimalleri üzerinde durmaya başlamışlardır. Bu konuyla alakalı olarak son yıllarda metotların bir çoğunda umut verici sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır. Fakat hala çözülmeye ve anlaşılmaya ihtiyaç duyulan bir çok konu vardır. Bunlardan en önemlileri boyutsallık problemi ve aykırı gözlemlerin tespitidir. Özellikle gen ifade verilerindeki aşırı derecede küçük örneklem problemi (n<
Rıchard link fonksiyonları
Richard link fonksiyonları temelde büyüme eğrileri ya da büyüme modelleri içerisinde yer alan uygulamalı istatistiğin önemli bir materyalidir. Çalışmamızda Richard link fonksiyonlarının genel yapısı üzerinde durularak bu yapı olasılık teorisi için önemli olan dağılım fonksiyonu özelliklerini ihtiva edecek şekilde genişletilmiştir. Bunun yanı sıra büyüme eğrilerinin temel özelliklerine Richard link fonksiyonunun sağladığı bir takım yeni bulgularda eklenmiştir. Çalışmada elde edilen teorik sonuçlar büyüme modelleri açısından oldukça önemlidir. Özellikle literatürde günümüze kadar bir büyüme modelinde büyümenin yavaşladığı anlar model üzerinde belirlenememektedir. Bunun nedeni bilinen modellerin sürekli bir artış göstererek büyümenin tamamlanmasından sonra stabil hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. Çalışmada bu probleme uygun bir şekilde çözüm getirilebilmiştir. Yine çalışmanın literatüre kazandırdığı yenilik pozitif yarı eksende tanımlı bir Richard dağılımının sarmal hale getirilerek dairesel verilerde kullanılmasıdır. Bu kazanım çalışmanın son bölümünde karınca verileri ile yapılan bir uygulama ile desteklenmiştir. Ayrıca buna ilaveten uygulama içerisinde Richard ailesinin sürekli deformasyonu da gerçekleştirilmiştir. Anahtar kelimeler: Richard link fonksiyonu, Dağılım fonksiyonu, Büyüme modelleri, Sarmal dağılımlar
Regresyon analizinde çoklu bağlantı: Parametrik ve semiparametrik tahmin
Çoklu bağlantı çoklu regresyon modellerinde iki veya daha fazla açıklayıcı değişken arasında doğrusal bir ilişkiye yakın bir ilişki olması durumudur. Doğrusal ve semiparametrik regresyon modellerinde açıklayıcı değişkenler arasında çoklu bağlantı olması durumunda en küçük kareler yöntemi ile elde edilen parametre tahminlerinin olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Bu duruma çözüm olarak birçok yöntem önerilmiştir. Bu yöntemlerden bir tanesi en küçük kareler tahmin edicisi yerine yanlı tahmin edicileri kullanmaktır. Yanlı tahmin edicilerin çoklu bağlantı durumunda daha etkin sonuçlar verdiği bilinmektedir. Bu çalışmada parametrik ve semiparametrik regresyon modellerinde çoklu bağlantı durumunda kullanılabilecek yeni tahmin ediciler önerilmiştir. Bu tahmin edicilerin üstün olma koşulları verilmiştir. Teorik bulgular uygulamalarla ve simülasyon çalışmaları ile desteklenmiştir.
Markoviyen optimal duraklama probleminin iyileştirilmesi ve İMKB'de bir uygulama
Borsada yatırımcıların zorlandığı önemli konulardan biri de hisse senetlerini ne zaman satacağını bilememek, doğru zamanlamayı yapamamaktır. Zamanında yapılmayan satımlar sahip olunan hisse senedi miktarını dengesizleştirmekte ve böylelikle hisse senedi başına kâr miktarı düşmektedir.Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 2 Ocak 1997- 1 Nisan 2007 tarihlerini içeren 5110 seanslık borsa kapanış endeks değeri kullanılarak hisse senetleri için en doğru satış zamanı bulunmaya çalışılmıştır. Markoviyen Optimal Duraklama Yönteminin düşük enflâsyonlu ortamda ortaya çıkan bir dezavantajı da, hisse senetlerinin satışlarında ağır davranması, yani işlem sayısını çok düşürmesidir. Bu yöntemle birlikte sıklıkla kullanılan ortalama ve medyan modellerinin yanında B-kısıtlı dediğimiz yeni bir model geliştirilmiştir ve bu modelle düşük enflâsyonlu ortamda ortaya çıkan dezavantaj iyileştirilmeye çalışılmıştır. Ortalama ve medyan modellerinin 514 işleminin 511 tanesinde B-kısıtlı modelde de işlem yapılmış olup 58 işlem fazlasıyla yaklaşık olarak %11,28 oranında daha fazla işlem yapıldığı görülmüş ve yıllık kâr toplamında yaklaşık olarak %10,61 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu bir anlamda B-kısıtlı modelin daha iyi olduğunu göstermektedir. Ayrıca B-kısıtlı modelde bütün enflâsyon oranları için B'nın değerinin sıfır olmasına rağmen optimal satış zamanlarını iyileştirmesi dikkat çekicidir. Burada B-kısıtlı modelde enflâsyon oranı arttıkça hisse senetleri için en iyi (optimal) kazancı elde ettikleri satış frekansları artmakla birlikte, bu modelde satış başına düşen ortalama kâr oranı düşmektedir.
Sıralı alternatifler için kullanılan parametrik olmayan bazı test istatistikleri ve bir karşılaştırma
İkiden fazla yığının ortalamarının karşılaştırılması için tek yönlü ANOVA kullanılır. Eğer yığınlar arasında belirli bir sıralama varsa bu durumda sıralı alternatif kullanımı daha doğru sonuç verecektir. Bu çalışmada sıralı alternatifler için Bartholomew, Jonkheere-Terptsra, Modifiye Edilmiş Jonckheere, Terpstra-Magel, Modifiye Edilmiş Terpstra-Magel ve Ferdhiana-Terpstra-Magel yöntemleri incelenmiştir. Bunların yanı sıra Modifiye Edilmiş Jonckheere testinin varyansının kesin hali örnek çapları eşitken elde edilmiştir. Ayrıca bu testlerden Bartholomew ve Jonkheere-Terptsra testlerine permütasyon testi yöntemi uygulanmıştır. İncelenen bu testler I. tip hata ve testin gücü bakımından kıyaslanmıştır.
Riske maruz değer yöntemlerinin istatistiksel değerlendirmesi
Riske maruz değerin(RMD) normal piyasa hareketlerinden kaynaklanan kayıpların bir ölçüsü olduğu bilinmektedir ve belirli bir güven düzeyinde, belirli bir elde tutma süresinde kaybedebileceğimiz parasal kaybı göstermektedir. Beta katsayısı ise belirli bir hisse senedinin riskinin ne kadar olduğunu gösterir ve bu riskin derecesini hisse senetlerinin tarihsel verilerinin ağırlıklı ortalamalarını kullanarak hesaplar. Bu tez çalışmasında riske maruz değer kavramı, hesaplama süreci ve hesaplama yöntemleri ayrıntılarıyla incelenerek bu süreçteki istatistiki parametreler üzerinde durulmuştur ve risk ölçümünde standart bir hale gelen RMD yöntemlerinin, bir banka portföyünün piyasa riskinin ölçülmesinde nasıl kullanılacağını ve beta katsayısına göre risk sınıflandırması yapılarak risk sınıfı ile RMD değerinin uyumlu olup olmadığını gösteren bir uygulama yapılmıştır.
Doğrusal ve ardışık n-den k-çıkışlı sistemlerin güvenilirlik analizi
Teknik bir sistemin çalışma performansının belirlenmesinde en önemli parametrelerden biri sistemin güvenilirliğidir. Bu parametre, sistemi oluşturan bileşenlerin karşılıklı bağlantılarına göre farklı şekillerde hesaplanabilmektedir. Paralel ve seri bağlı bileşenlerin bir araya gelmesinden oluşan sistemler, teknolojinin gelişmesiyle daha karmaşık bir hale gelmiştir. Bu gibi sistemlerde, sistemin bağlantı mekanizmalarını tanımlayabilmek için teorik olarak ardışık n-den k-çıkışlı teknik sistemler tasarlanmıştır. Bu tür sistemler, sistemi oluşturan bileşenlerin kendi aralarındaki mantıksal veya fiziksel bağlantılarına göre doğrusal veya dairesel olarak karakterize edilirler. Bu çalışmada doğrusal ve ardışık n-den k-çıkışlı F(G) sistemlerini inceleyeceğiz ve bu sistemlerin güvenilirliğinin hesaplanmasında kullanılan yöntemleri vermeye çalışacağız.
Yapısal kırılmalı zaman serileri analizi ile durağanlığın incelenmesi ve bir uygulama
Zaman serilerinde değişkenler arasındaki ilişkilerle ilgili doğru sonuçlara ulaşabilmek için serilerin durağanlığının analiz edilmesi gerekmektedir. Serilerin durağanlıklarının analiz edilmesi için pek çok test stratejisi geliştirilmiştir. Kullanılan zaman serilerinde kırılma varsa ve bu kırılma dikkate alınmadan birim kök testi yapılırsa, serilerin durağan çıkmama yönünde güçlü bir eğilimi olduğu görülmektedir.Bu çalışmada yapısal kırılmanın varlığı durumunda geliştirilen birim kök testlerinden Dickey - Fuller, Perron (1989), Zivot Andrews (1992) ve Perron (1997) yöntemleri incelenmiştir. Bu teknikler kullanılarak Türkiye Cumhuriyet Altını fiyatları üzerinde durağanlık analiz edilmiştir. Yapısal kırılma dikkate alındığında uygun sonuçların elde edildiği belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Durağanlık, birim kök, yapısal kırılma.
Toplanabilir markov zinciri
Toplanabilir Markov zinciri başlığı altında hazırlanan bu çalışmada stokastik süreçler içerisinde önemli bir yer tutan kesikli ve sürekli zamanlı Markov zincirleri ele alınmış, zincirin Markov özelliği toplanabilir Markov özelliği olarak incelenmiştir. Bu tanımlama incelenen zincire yeni bir takım özellikler kazandırmıştır. Çalışmanın bulgular kısmında bu özellikler incelenerek yeni kazanımlar ortaya konulmuştur. İncelemeye ilaveten yapılan uygulamada sürekli parametreli bir stokastik süreç olan geliş akımı ele alınarak bunun yardımıyla özel bir toplanabilir Markov zinciri tanımlanmış ve türetilen hipotetik veriden elde edilen hesaplamalar tablo halinde sunulmuştur.
Kesikli düzgün dağılımdaki sıra istatistiklerinin olasılık fonksiyonları
Bu çalışma dört bölüm olarak düzenlenmiştir. Birinci bölümde, sıra istatistiklerinin tarihçesi ve bu alanda yapılan çalışmalar verilmiştir. Ayrıca çalışmada kullanılan dağılım fonksiyonu ve olasılık fonksiyonlarından bahsedilmiştir. İkinci bölümde, sonraki bölümlerde kullanılacak olan temel tanım ve teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümde, sıra istatistiklerinin dağılımları, kesikli dağılımdaki sıra istatistikleri için temel yaklaşımlar, kesikli dağılımdaki sıra istatistiklerinin dağılımı ve momentler ve çarpım momentleri verilmiştir. Dördüncü bölümde kesikli düzgün dağılımdaki sıra istatistikleri hakkında bilgi verilmiş ve kesikli düzgün dağılımdaki sıra istatistiğinin r. olasılık fonksiyonu elde edilmiştir. Beşinci bölümde sonuç ve tartışma verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sıra İstatistikleri, Dağılım Fonksiyonları, Kesikli Düzgün Dağılım, Momentler, Olasılık Fonksiyonu
Bilgi güvenliği ve kalite yönetim sistemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bir uygulama
Bu çalışmada, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ile Kalite Yönetim Sistemleri (KYS) arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak temel kalite kavramları tanımlanmış ve KYS ile BGYS hakkında açıklamalar yapılmıştır. Daha sonra, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin standart maddeleri baz alınarak, KYS ile benzerlikleri incelenmiştir. BGYS ve KYS'nin çeşitli alanlarda uygulamaları için literatür araştırması yapılmıştır.Uygulama aşamasında, bu çalışmada örnek olarak alınan işletmede KYS'nin kurulumu yapılmıştır. Bu sisteme ilave olarak sonradan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin kurulması ve uygulaması incelenmiştir. BGYS ile KYS arasındaki ilişkiler ve benzerlikler ele alınmıştır. BGYS ile KYS'ye ilişkin veriler, Netsolutions firmasından temin edilmiştir. Sonuç olarak, BGYS'nin KYS ile entegre kurulması önerilmiş ve karşılaşılan problemlere çözüm getirilmiştir.
Kümeleme analizi ve uygulaması
Kümeleme analizi (cluster analysis) grupları kesin olarak bilinmeyen, birimleri, değişkenleri birbiriyle benzer alt kümelere (grup, sınıf) ayırmaya yardımcı olan çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinden biridir.Bu çalışma genel olarak iki bölümde oluşmaktadır. Birinci bölümde kümeleme analizi ve kümeleme tekniklerine ilişkin bilgiler sunulmuştur. İkinci bölüm olan uygulamada ise Ward?s Kümeleme yöntemi ile, Elazığ ili organize sanayi bölgesinde (OSB) bulunan iş yerlerinde, gürültü düzeyi 95 dB?in üstünde olan ve en az on işçinin çalıştığı 6 fabrikada, çalışan işçilerden oluşan işitme kaybına göre fabrikalar sınıflandırılmıştır.Anahtar Kelimeler: Kümeleme Analizi, Odyometrik Ölçüm, Gürültü
Sağlam regresyon tahmin edicilerinin incelenmesi ve bir uygulama
Sağlam Regresyon Tahmin Edicilerinin İncelenmesi ve Bir Uygulama En küçük kareler yöntemi normal dağılım varsayımının sağlanması halinde veri setini temsil eden sonuçlar verdiği bilinmektedir. Fakat aykırı değerlere karşı duyarlı olan en küçük kareler yöntemi, normal dağılım varsayımı sağlanmadığında yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir. Bu yüzden aykırı değerlerin neden olduğu yanlı ve yanıltıcı sonuçlardan uzak olmak adına en küçük kareler yöntemine alternatif olarak sağlam regresyon tahmin edicileri sunulmuştur. Bu tez çalışmasında aykırı değerlere karşı duyarlılığı az olan sağlam regresyon tahmin edicileri, en küçük kareler tahmin edicisi ile kıyaslanarak tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda aykırı değer tespit yöntemleri, sağlamlık kriterleri ve regresyon tahmin edicileri başlıklı konulara değinilerek bu alanda uygulama yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: En Küçük Kareler, Aykırı Değer, Kırılma Noktası, Sağlam Regresyon, M Tahmin Ediciler.
Zaman serileri analizinde artık türleri ve uygulamaları
Artık değerleri, zaman serileri analizi için model uygunluğunun incelenmesinde önemli rol oynarlar. Bu çalışmada, hesaplama farklılıklarına göre dört farklı tür olarak ?koşullu artıklar?, ?koşulsuz artıklar?, ?inovasyonlar? ve ?normalleştirilmiş artıklar? şeklinde sınıflandırılan artıklar ele alınmıştır. Bunun için durağan tek değişkenli otoregresif hareketli ortalama (ARMA) modeli için yapılan benzetim çalışmasıyla ARMA(1,1) modeli için belli parametre değerleri altında farklı gözlem sayıları için farklı artık değerleri hesaplanmakta ve model uygunluğunun test edilmesinde Ljung Box'a ait test istatistiği kullanılarak bu artık türlerinin model uygunluğunun belirlenmesindeki durumlar incelenmektedir.Anahtar Kelimeler: Zaman serileri, ARMA(1,1) modeli, koşullu artıklar,koşulsuz artıklar, inovasyonlar, normalleştirilmişartıklar, model uygunluğunun incelenmesi
Türkiye'de meydana gelen depremlerin Markov zincirleri ile modellenmesi
Bu çalışmada, (36-42) Kuzey- (26-45) Doğu koordinatları üzerinde bulunan Türkiye'nin 1901-2006 yılları arasında magnitüdü 4'ten büyük olan deprem verilerine dayanarak, stokastik bir model olan Markov zincirleri ile sismik riskin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çeşitli ?t zaman aralıklarına göre Markov matrisleri elde edilmiş, bu matrislerin entropileri hesaplanarak, Maksimum Entropi Prensibi ile amacımıza en uygun matris bulunmuştur. Bu matristen yararlanarak, limit dağılımı ve bölgesel geçiş olasılıkları matrisi elde edilmiş, durumlar arası ilk geçiş zamanlarının dağılımlarının geometrik dağılıma uyup uymadığını anlamak için ki-kare analizleri yapılmıştır. Herhangi bir yılda 1. ya da 2. bölgede olabilecek en az k (k=1,2,3,4,5) tane depremin olasılıkları hesaplanmıştır. Ayrıca, dönem içi kestirim ile modelin uygunluğunun (Markov matrisinin uygun olduğu) testi için ki-kare analizi yapılmış ve bu analiz sonucunda modelin uygun olduğu istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. Yapılan dönem içi kestirimden %81.125'lik bir başarı elde edilmiştir. Son olarak, 2006 yılından itibaren 5 dönem için ileriki zamanlarda olabilecek depremler üzerine tahminlerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler: Markov zinciri, sismik risk, entropi, Türkiye'de deprem
Bölünmüş parseller deney tasarımı ve bir uygulama
Bölünmüş parseller deney tasarımı (BPDT), özel rastgeleleştirme prosedürleri içeren bir eksik blok tasarımı çeşididir. Bir deneyde, faktörlerden birisi için istenilen hassasiyet diğerleri için arzu edilenden daha yüksek ise ya da bir faktör için diğer faktörlere oranla daha geniş deney ünitesi gerekli ise, BPDT kullanımı idealdir. Ayrıca denemenin atıf alanını genişletmek amacıyla, ilave bir faktörün deneye katılması amacıyla da BPDT kullanılır. En yaygın kullanılan BPDT varyasyonu olan standart bölünmüş parseller deney tasarımı, iki faktörlü faktöriyel bir tasarıma sahiptir. a düzeyli bir A faktörü, r tekrarlı rastgele tamamlanmış blok düzeninde tasarlanır. A faktörü düzeylerinin uygulandığı her bir ana parsel deney ünitesi, bir B faktörünün, düzeyleri için b adet alt parsel deney ünitesine bölünür. A ve B faktörlerinin birisi ya da her ikisi birden faktöriyel denemede olabilir. Bu çalışmada, standart bölünmüş parseller deney tasarımı ayrıntılı şekilde örneklerle anlatılmış, uygulama bölümünde verilen deney ile pekiştirilmiştir. İç Anadolu Bölgesi'nde geçerli olabilecek, buğday verimini artırmaya yönelik değişik ön bitki uygulamaları ve iki farklı gübre dozu, BPDT'ye göre 4 tekrarlamalı olarak çalışılmış, varyans analizi ve Analysis of Means (ANOM) yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, gübre dozundaki azalmanın buğday veriminde önemli düşüşe sebep olduğu, ön bitkilerden kışlık mercimek, yazlık mercimek ve nohutun tarlayı nadasa bırakmaya eşdeğer düzeyde verim sağladığı, ancak üst üste buğday yetiştirmenin önemli derecede verim düşüşü kaydettiği görülmüştür. Ayrıca, rastgele blok tasarımıyla kıyaslandığında, alt parsel hassasiyetinde % 45'lik artış, ana parsel hassasiyetinde ise % 28'lik düşüş kaydedildiği, dolayısıyla denemenin bölünmüş parseller tasarlanmasının isabetli olduğu görülmüştür. Çalışmada ayrıca, BPDT varyasyonları ayrıntılı şekilde açıklanmış, literatürde sık rastlanmayan augmented (genişletilmiş) bölünmüş parseller deney tasarımı konusu da anlatılmıştır.
Lojistik regresyon ve CART analizi teknikleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Provizyon Sistemi verileri üzerinde bir uygulama
Veri madenciliği teknikleri içerisinde en yaygın kullanıma sahip olan yöntemlerden bir tanesi sınıflama ve regresyon modelleridir. Bu çalışmada veri madenciliği metotları içerisinde, sınıflama ve regresyon modellerinden en çok kullanılan karar ağacı algoritmalarından biri olan sınıflama ve regresyon ağaçları (CART) algoritması ile lojistik regresyonun sınıflama özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2007?2009 yılları arası Sosyal Güvenlik Kurumu ilaç provizyon sisteminden alınan solunum sistemi hastalıklarında reçeteye yazılan antibiyotikler içerisinden, penisilin gurubu antibiyotik kullanan hastaların profilini belirlemek amacıyla bir uygulama yapılmış ve çalışmaya alınan veri seti için CART analizinin lojistik regresyon analizine göre daha iyi bir doğru sınıflandırma oranına sahip olduğu görülmüştür.
Veri zarflama analizi ile Antalya bölgesindeki Ziraat Bankası şubelerinin performans değerlendirmesi
Ülkemizde son yıllarda bankacılık sektörü hızla gelişmekte ve bu gelişim sektördeki hızla artan rekabeti de beraberinde getirmektedir. Bankacılık müşterilerden para satın alıp, müşterilere para satmak olup, banka şubeleri bir nevi ticarethanedir. Bu nedenle bankalar sektördeki rekabette geri kalmamak ve müşterilerine en kısa zamanda en iyi hizmeti verebilmek için her yıl yeni şubeler açarak ülke çapında şube ağlarını genişletme çabası içindedirler.Bankaların açılan bu şubelerde karlı bir işletme sağlayabilmeleri için, belli dönemlerde kapasite kullanım analizleri yaparak verimliliklerini denetlemeleri ve elde edilen sonuçlara göre işletme stratejileri belirlemeleri gerekmektedir.Veri Zarflama Analizi banka şubeleri gibi çoklu girdi ve çıktıya sahip organizasyonel birimlerin göreli etkinliklerini ölçmek için tasarlanmış önemli bir araçtır. Veri Zarflama Analizi, banka şubelerinin en iyi girdi-çıktı bileşenlerini bulmalarını sağlar. Bu yapısı dolayısıyla banka yöneticileri için güçlü bir karar destek sistem aracı olabilir.Bu çalışmada Antalya bölgesindeki Ziraat Bankası şubelerinin performansları değerlendirilmiş. Çalışmada kullanılan veri seti, ilgili banka şubelerinin 2009 yılı Mart, Haziran ve Eylül ayı sonlarında açıklanan şube rakamlarından derlenmiştir.Mevcut girdilerin çıktıya dönüştürülmesi sürecinde, maksimum faydayı sağlayan şubelere etkin şubeler denir. Çalışmada etkin olmayan şubeler ve bu şubelerin etkin hale gelebilmeleri için referans almaları gereken şubeler belirlenmiş, etkin olmayan şubelere etkin olma yolunda yol gösterilmiştir. Ayrıca etkinliğin zaman içindeki değişimi Malmquist TFP ( Malmquist Toplam Faktör Verimliliği ) endeksi kullanılarak ölçülmüş ve yorumlanmıştır.Bu çalışmada kullanılan göreli etkinlik ölçme tekniği Veri Zarflama Analizi olup, Veri Zarflama Analizinin uygulamasında Coelli, TJ tarafından oluşturulan DEAP 2.1 programından faydalanılmıştır.
Veri madenciliğinde chaid algoritmasının sosyal güvenlik kurumu veri tabanına uygulanması
?Veri Madenciliğinde CHAID Algoritmasının Sosyal Güvenlik Kurumu Veri Tabanına Uygulanması? isimli çalışmamızda, öncelikle verinin tanımından başlanılarak, veri tabanı, veri tabanı yönetim sistemleri, veri madenciliğinin uygulanabilmesi için gerekli olan veri ambarı mimarisi, verilerin ön işlemlerden geçirilmesi ve veri madenciliği tekniklerinden bahsedilerek, sınıflandırmada karar ağaçları yönteminde kullanılan CHAID (Otomatik Ki-Kare Etkileşim Belirleyicisi) algoritması uygulaması ile ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilendirilmiş işyerlerinde yapılandırma kanunundan yararlanan işyerlerinin profilleri belirlenmeye çalışılmış ve daha sonra çıkarılacak olan kanunların bu yapılan çalışmada öngörülen bilgiler ışığında karar destek amaçlı olarak katkıda bulunması amaçlanmıştır.
Çok değişkenli veride aykırı değerlerin tespiti için MVV yöntemi ve diğer yöntemlerle karşılaştırılması
Çok değişkenli veri setlerinde aykırı değerleri tespit etmek özellikle değişken sayısı ikiyi geçtiğinde zor olabilmektedir. Bu nedenle konum ve kovaryans matrisinin sağlam tahminine dayanan çeşitli yöntemler önerilmiştir. Bu yöntemler etkili olmalarına rağmen geniş ve büyük boyutlu veri setleri için kullanışsızdırlar. Bu yöntemlerin hesaplama karmaşıklığı veri setlerinin boyutu arttığı zaman artmaktadır.Bu çalışmanın amacı, çok değişkenli veride çoklu aykırı değerlerin belirlenmesinde kullanılan En Küçük Hacimli Elipsoid, En Küçük Kovaryans Determinantı ve Hızlı En Küçük Kovaryans Determinantı gibi yöntemlere alternatif olarak geliştirilen En Küçük Vektör Varyansı yöntemini tanıtmaktır.Bu tezde öncelikle aykırı değer(outlier) ve bozulma noktası(breakdown point) kavramları ele alınmış, daha sonra yukarıda bahsedilen yöntemler tanıtılmış ve son olarak bir simülasyon çalışması ile En Küçük Vektör Varyansı ve diğer yöntemlerin aykırı değer belirleme oranı ve yöntemlerin hesaplama hızı bakımından karşılaştırması yapılmıştır.Sonuçta, En Küçük Vektör Varyansı yönteminin geniş ve büyük boyutlu veri setlerine uygulanabilir olduğu görülmüştür ve bu algoritmanın hesaplama karmaşıklığı önemli derecede diğer yöntemlerden azdır.
En küçük etkili dozun belirlenmesi için parametrik olmayan testler ve uygulamaları
Bir maddenin etkinliği hakkında bilgi, işlemlerin o maddenin çeşitli doz seviyelerini ve sıfır kontrol dozunu kapsayan deneylerinden elde edilir. Bu deneylerin amacı, özellikle zehir bilimcilik ve ilaç geliştirme çalışmalarında, etkinliğin meydana geldiği yerde, eğer varsa en düşük dozu belirlemektir. Diğer bir ifadeyle amaç, bir doz-tepki çalışmasında sıfır doz kontrolün üzerinde bir etki yapan en düşük doz seviyesi olarak tanımlanan en küçük etkili dozun (EED) belirlenmesidir. Bu çalışmanın giriş bölümünde konu ile ilgili literatür bilgisi verildikten sonra ikinci bölümde, Shirley(1977) tarafından önerilen parametrik olmayan test yöntemi, step-down kapalı test yöntemini kullanan Mann-Whitney istatistiğine dayalı parametrik olmayan test yöntemi, Williams Testinin Wilcoxon tipi parametrik olmayan bir eşdeğeri ve son olarak da Williams tarafından önerilen test istatistiği tanıtılmış, üçüncü bölümde bir gerçek veri üzerinde bu testlerin uygulaması yapılmıştır. Dördüncü bölümde ise sonuçlar ve yorumlara yer verilmiştir.
Sistolik kan basıncını etkileyebilecek faktörlerin ridge regresyon analizi ile incelenmesi ve çoklu bağlantı problemi
Bu araştırmanın amacı, sistolik kan basıncını tahmin etmede yanlı tahmin tekniği Ridge Regresyon'un En Küçük Kareler tekniği üzerindeki etkinliğini araştırmaktır. Bu amaçla çoklu bağlantı problemi üzerinde durulduktan sonra sistolik kan basıncı ile bağımsız değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin tahmininde En Küçük Kareler regresyonu ve Ridge Regresyon tekniklerinin göreceli tahmin geçerlilikleri karşılaştırılmıştır. Araştırmada, bağımsız değişkenler arasındaki yüksek çoklu doğrusal bağlantı problemine dayanarak, Ridge Regresyon tekniğinin En Küçük Kareler regresyonuna göre daha düşük standart hatalı, daha durağan, tutarlı ve kuramsal beklentilere uygun tahminler sağladığı belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Regresyon Analizi, Çoklu Bağlantı Problemi, Ridge Regresyon
Kopulalar ve bağımlılık yapıları
Kopulalar tesadüfi değişkenler arasındaki bağımlılığı modellemek amacıyla kullanılır. Kopula fonksiyonları 1959 yılında ilk Sklar tarafından kullanılmıştır. Kopulalar ile bağımlılık yapısı modelleme, özellikle finansal risk değerlendirmesinde ve aktüerya analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı kopula tahmin yöntemleri hakkında bilgi vermek ve bir uygulama ile örneklendirmektir. Genellikle finansta uygulamalarına rastlanan kopulalar için bu çalışmada dört bölgenin günlük en yüksek ve en düşük sıcaklık ölçümleri arasındaki bağımlılık yapısı kopula tahmin yöntemiyle modellenmeye çalışılmıştır. Bölgeler arasındaki sıcaklık ölçümlerini modellemede en uygun kopula ailelerinin Gumbel Hougaard, Clayton ve Gaussian (Normal) kopula aileleri olduğu görülmüştür. Çalışmada üç aile için gerekli parametre değerleri hesaplanmıştır