Döviz kurunun Türkiye ile örfez ülkeleri arasındaki dış ticaret yapısına etkisi: 2003-2018 yılları üzerine bir inceleme

Bu çalışmanın amacı, reel efektif döviz kuru ile Türkiye-Körfez ülkeleri dış ticaret yapısı arasındaki ilişkiyi panel ARDL Modeli ile ekonometrik olarak analiz etmektir. Literatürde reel döviz kuru ve dış ticaret dengesi arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Günümüzde Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile artan politik, ekonomik ve sosyal ilişkileri de göz önüne alındığında çalışmanın amacı ve önemi ortaya çıkmaktadır. Reel efektif döviz kurunun dış ticaret dengesi üzerindeki uzun ve kısa süreli etkilerini araştırmak için hem her ülke için ayrı ayrı ARDL modeli, hem panel ARDL modeli kullanılmıştır. Bu doğrultuda ARDL modeli için ADF Birim kök testi, ARDL koentegrasyon testi, ARDL uzun-kısa dönem karşılaştırması ve Granger Nedensellik testi uygulanmıştır. Sadece BAE açısından REER ile dış ticaret dengesi arasındaki uzun-kısa dönem ilişkisi anlamlı çıkmıştır. Panel ARDL modeli için LLC, Fisher ADF ve Fisher PP Birim kök testleri, Pedroni ve Kao panel ARDL eşbütünleşme testi, panel ARDL uzun-kısa dönem karşılaştırması ve Dumitruscu ve Hurlin PanelNedensellik testi uygulanmıştır. LnREER katsayısı uzun dönemde pozitif, kısa dönemde negatif bulunmuştur. Ancak her iki dönem için p değeri istatistiki olarak anlamlı çıkmamıştır. Panel hata düzeltme katsayısı ve ülkeler bazında hata düzeltme katsayıları negatif değerde ve istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur.