Döviz kuru volatilitesinin dış ticarete etkisi-Türkiye örneği

Reel döviz kuru ile dış ticaret hacmi arasındaki ilişki son yıllarda tartışılan önemli konulardan biridir. Bu çalışmanın amacı reel döviz kuru ile dış ticaret hacmi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Analiz kapsamında her bir değişken için 2003:01- 2016:12 dönemini içeren aylık frekansta 168 adet gözlemden oluşan veri seti kullanılmıştır. Analizde değişkenlerin logaritmaları alınmış şekilde kullanılmıştır. ADF(Augumented Dickey Fuller), PP(Philips Pherron) ve KPSS(Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) birim kök testleri serilerin durağanlığını test etmek amacı kullanılmıştır.Tüm seriler birinci farklarında durağan oldukları görülmuştur. Johansen eşbütünleşme test sonuçlarına göre serilerin eşbütünleşik olması ortaya çıkmıştır. Granger nedensellik testiyle serilerin arasındaki ilişki tek yölü ve dış ticaretten reel döviz kuruna doğru tespit edilmiştir.