Markov rejim değişimli vektör otoregresif modeller ve doğrusal olmayan nedensellik analizi: OECD ülkelerinde yenilenebilir enerji tüketimi, CO2 emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki için bir uygulama

1980'lerden itibaren iktisadi değişkenleri daha doğru modelleyebilmek için klasik doğrusal zaman serisi modelleme yöntemlerine alternatif olarak geliştirilen doğrusal olmayan zaman serisi modelleme yöntemlerinden literatürde sıklıkla bahsedilmektedir. Doğrusal olmayan zaman serisi modellerinin klasik doğrusal zaman serisi modellerine göre değişkenlerin belirli özelliklerini açıklamada daha yeterli olduğu görülmektedir. Literatürde geliştirilen çok fazla doğrusal olmayan zaman serisi modeli bulunmakla birlikte, bu modeller arasında en fazla tercih edilen ve bu çalışmada kullanılan MS-VAR modelleme yöntemidir. MS-VAR modelleme yaklaşımı değişkenlerin sahip olduğu yapısal ve davranışsal değişiklikleri modellemek için farklı durum veya rejim kullanımına ve farklı rejimlerde dinamiklerin farklı olmasına izin veren bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, ülkelerin kalkınmalarının en temel kaynağı olmakla birlikte üretimi ve yaşam standardını yükselten enerjinin temiz, yenilenebilir ve sürdürülebilir hedefler doğrultusunda şekillenmesine katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda, çalışmanın teorik bölümünde bahsedilen MS-VAR modelleme yaklaşımı kullanılarak Avusturya, Kanada, Portekiz, İsveç, Amerika, Finlandiya, Avustralya ve Türkiye'nin de yer aldığı 8 OECD ülkesinin 1961-2011 dönemini kapsayan CO2 emisyonu, yenilenebilir enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Elde edilen analizler sonucunda CO2 emisyonu, yenilenebilir enerji tüketimi ve ekonomik büyüme serilerinin doğrusal olmayan, rejimlere göre değişen yapı sergilediği ve MS-VAR modellerin doğrusal VAR modellere göre ülkelerin ekonomisini daha iyi yansıttığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Markov Rejim Değişim, MS-VAR Model, MS-VECM, MS-Granger Nedensellik