Yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testleri: Başlıca makro iktisadi değişkenler üzerine bir uygulama

Zaman serileri analizlerinde değişkenler arasında anlamlı ilişkilerin elde edilmesi, serilerin durağan olmasına bağlıdır. Bu nedenle analizlerde kullanılan serilerin durağan olup olmadıklarının birim kök testleri ile incelenmesi gerekmektedir. Ancak geleneksel birim kök testlerinde karşılaşılan genel sorun yapısal kırılmaların dikkate alınmamasıdır. Hâlbuki iktisadi zaman serilerinin kriz dönemleri, yapısal reformlar, siyasi bunalımlar vb. nedenlerle yapısal kırılmalara maruz kalması olası bir durumdur. Yapısal kırılmaların olduğu bir zaman serisinde geleneksel birim kök testleri sapmalı sonuçlar verebilmektedir. Bu amaçla çalışmada Türkiye'ye ilişkin başlıca iktisadi değişkenlerin aylık ve yıllık verileri kullanılarak serilerin durağan olup olmadıkları yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testleri ile test edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testleri genel olarak birim kök sıfır hipotezini reddetme yönünde daha fazla kanıt sunmaktadır.