Tahmin yöntemleri
56 theses under this subject heading
Türkiye'deki imalatçı şirketlerde finansal başarısızlığın genelleştirilmiş lineer modeller ile tahmini
Bu çalışmanın amacı, çeşitli bağımsız değişken kullanılarak yüksek performanslı finansal başarısızlık tahmin modellerinin oluşturulmasıdır. Seçilen değişkenler muhasebe verilerine dayalı değişkenler (finansal oranlar), makroekonomik büyüklükler ve piyasa değişkenleri olup finansal başarısızlık tahmin modellerinin oluşturulması için, bu değişkenler arasında çeşitli kombinasyon yapılmıştır. Yalnızca muhasebe verilerine ve piyasa değişkenlerine tabi modeller de oluşturulmuştur. Bu bağlamda, beş tür model oluşturulmuştur ve bunlar finansal başarısızlıktan bir yıl önce (t-1), iki yıl önce (t-2) dönemlerine ve çapraz bir dizayna (t-1 ve t-2) tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, toplam olarak on beş model oluşturulmuştur ve bu modeller Genelleştirilmiş Lineer Modellerdir (lojistik regresyona tabidir). Aslında, bu istatistik yöntem finansal durum (başarısız veya başarılı) gibi ikili olan bağımlı değişkenler için uygundur. Makroekonomik büyüklükler standart olup kullanılan diğer veriler Borsa İstanbul'da kayıtlı imalatçı şirketlerden temin edilmiştir. Tüm veriler (makroekonomik büyüklükler dâhil) 2009-2013 dönemine aittir. Elde edilen sonuçlara göre, t-1 döneminde en performanslı model, muhasebe verilerine dayalı değişkenler ile sağlanmıştır. Bunun anlamı, bu değişkenlerin finansal başarısızlığın bir yıl önceden tahmin edilmesinde yeterli olmasıdır. Ancak, t-2 döneminde bu değişkenler finansal başarısızlığın tahmininde yetersiz bulunmuştur ve bu dönemde güvenilir bir model elde edilmesi için başka değişkenler (özellikle piyasa değişkenleri) ile bir kombinasyon yapılmıştır. Makroekonomik büyüklüklerin finansal başarısızlığın saptanmasında önemli bir rol oynadığı bulunmuştur. Fakat veri setindeki çoklu doğrusal bağlantı sorunu (korelasyon ve kısmi korelasyona göre) nedeniyle modellerin çoğunda yer almamıştır. Aslında, yalnızca GSYH t-1 döneminde bir modelde yer almıştır. Bu modeldeki diğer değişkenler piyasaya dayalı olmak üzere, piyasa değişkenlere karşı GSYH'in finansal başarısızlık riski ile pozitif ilişkide olduğu saptanmıştır. Bu durum, makroekonomik şokların ve para politikasının imalat sanayi sektörü üzerindeki muhtemel etkilerine bağlanmıştır. Ayrıca, çapraz dizayn modellerin tahmin gücü zayıf bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Finansal başarısızlık, muhasebe verileri (finansal oranlar),makroekonomik büyüklükler, piyasa değişkenleri, Genelleştirilmiş Lineer Modeller (lojistik regresyon)
Makine öğrenmesi algoritmaları ile kredi temerrüt riskini tahmin etme
Bankalar ve çeşitli finans kuruluşları tarafından karşılanan kredilerin, müşteri tarafından geri ödenememesi hem kredi veren kuruluşun sermaye kaybını hem de genel ekonomide oluşabilecek çeşitli risk faktörlerini beraberinde getirmektedir. Bu süreçte, oldukça kritik öneme sahip olan kredi riskinin doğru yönetilebilmesi ve uluslararası finans istikrarının sağlanması için Basel Komitesi ve BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) gibi finans denetimi kuruluşları, kredi veren kurumların kredi verme karar aşamasında çeşitli regülasyon politikaları belirlemektedir. Ayrıca, kredi veren kurumlar analitik risk birimleri aracılığıyla kredi değerlendirme modelleri geliştirerek, müşterilere ait kredi risk skorunu hesaplamaktadır. Bu araştırmada, makine öğrenmesi yöntemiyle kredi skorlama sistemlerinde kullanılabilecek en başarılı tahmini gerçekleştiren algoritmanın belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Gradyan Artırma, Yapay Sinir Ağları, Lojistik Regresyon, Rassal Orman, Karar Ağacı, Destek Vektör Makineleri, K-En Yakın Komşu ve WOE dönüşümleriyle Lojistik Regresyon algoritmaları için modeller kurulmuş ve temerrüde düşen ve temerrüde düşmeyen müşteriler için en iyi sınıflandırma performansı gösteren Gradyan Artırma algoritması olmuştur. Analitik veri kalitesi ve model geliştirme süreçlerinde SAS Enterprise Guide ve SAS Enterprise Miner yazılım programları kullanılmıştır. Anahtar Sözcükler: Kredi Riski, Makine Öğrenmesi, Gradyan Artırma, Yapay Sinir Ağları, Lojistik Regresyon, Rassal Orman, Karar Ağacı, Destek Vektör Makineleri, K-En Yakın Komşu
Üretim işletmeleri için finansal başarısızlığın tahmininde veri madenciliği uygulaması
Finansal başarısızlığın tahmin edilmesi ve buna ilişkin çalışmalar kırk yılı aşkın süredir ilgi gören ve literatürde geniş yer edinen alanlardan biri olmuştur. Gerek akademik gerek sektörel açıdan önemini her zaman koruyan finansal başarısızlığın tahmin edilmesine ilişkin; farklı veri setleri ve yöntemlerinden faydalanan pek çok model geliştirilmiştir. Fakat her durum ve şartlar altında geçerli olabilecek genel bir tahmin modeline rastlanmasa da; önemi itibariyle bu konuda araştırmalar artan hızla devam etmektedir. Bu çalışmada, işletmelerin finansal olarak başarısızlığını yüksek bir doğruluk yüzdesiyle tahmin edebilecek ve pek çok durum için genellenebilecek bir model geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2008 – 2017 yılları arasında BİST'te (Borsa İstanbul) işlem gören üretim işletmelerinin finansal verilerinden faydalanılmış, ilgili işletmelerin başarısızlığının tahmin edilmesinde veri madenciliği tekniklerinden Karar Ağaçları, Rassal Ormanlar ve Yapay Sinir Ağları yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada, işletmeleri finansal olarak başarılı ve finansal olarak başarısız şeklinde sınıflandırmanın yanında; tahmin doğrultusunda önlemlerin alınması ve stratejilerin geliştirilmesi açısından finansal olarak riskli işletmeler sınıfının da ele alınmasının faydalı olacağı düşünülmüştür. Çalışmanın bu yönüyle farklılaşacağı ve literatüre katkı sağlayacağı umulmaktadır. Çalışmada işletmelerin başarısızlığına ilişkin geliştirilen altı tahmin modeli, veri indirgeme işlemlerine göre farklılaştırılmıştır. Ayrıca geliştirilen modellerden elde edilen sonuçlar klasik yöntemle karşılaştırılmıştır.
Dış mekân elektromanyetik maruziyet seviyesinin yapay sinir ağı ve bulanık mantık ile tahmini
Elektromanyetik (EM) kaynakların insan hayatındaki önemi teknolojinin gelişmesiyle birlikte artmaktadır. Elektromanyetik radyasyon çevrede var olan elektronik cihazları ve daha da önemlisi insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Günümüzde bahsedilen sorunları tetikleyebilen yapılardan biri olan baz istasyonu bir bölgedeki insan yoğunluğu ile orantılı olarak radyasyon yaymaktadır. Hastaneler, konser alanları, askeri kışlalar, okullar, alışveriş merkezleri gibi insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda elektromanyetik maruziyet diğer bölgelere göre daha fazladır. EM seviyelerini izin verilen sınırların altında tutmak için bu alanlardaki elektromanyetik radyasyon yoğunluğu hakkında sürekli endişe göstermek önemlidir. Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'nde 55000'den fazla öğrenci ve her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği bir tıp fakültesi hastanesi bulunmaktadır. Bu nedenle EM düzeyini tespit etmek ve bu değeri ulusal standartların altında tutmak önem arz etmektedir. Bu çalışmada, kampüs genelinde EM seviyelerini incelemek için insan yoğunluğunun çok yüksek olduğu noktalarda elektrik alan şiddetleri statik olarak ölçülmüştür. Elde edilen ölçümler sonucunda yapay sinir ağı ve bulanık mantık yöntemleri ile elektromanyetik alan şiddeti tahmini için modeller geliştirilmiştir. Oluşturulan modeller kullanılarak ölçüm yapılmayan noktalarda elektromanyetik alan seviyesi tahmini yapılmış, ölçüm sonuçlarıyla doğrulanmış ve modellerin performansları karşılaştırılmıştır Ölçüm sonuçları ve tahmin sonuçları, ulusal (BTK) ve uluslararası (ICNIRP) standartların belirlediği sınırlar içinde değerlendirilmiştir. Son olarak, ölçüm tahmin sonuçları, ölçüm noktalarına ve ortalama elektrik alan şiddeti yoğunluğuna göre haritalandırılmıştır.
A study on jackknifed estimators in regression model in presence of multicollinearity
Many researchers developed the biased estimation for reducing the impact of the multicollinearity problem in multiple linear regression but not using the Jackknife technique. The Jackknife biased estimation studied and over come the multicollinearity problem to determine the best estimator has good properties as well as to examined by conducting a comprehensive review of the Jackknife estimators present in previous literature. This thesis is based on applied Jackknife teachnique in biased estimator to reduce the baisedness as well as reduce the effect of high variance of these estimators in multiple linear model. Furthermore, a new estimator has been proposed in the multiple linear regression model called the "improved Jackknife Liu type estimator (IJLTE)" based on the Jackknife Liu type estimator (JLTE). The performance of IJLTE compared to some biased estimators theoretically is proofed based on the mean squares error (MSE) as a measure for goodness of fit. The IJLTE estimator has good characteristics compared with different biased estimators that have been proved when simulating some theorems. A simulation study as well as a numerical example between the Jackknifed biased estimators and the biased estimators has been done to determine the good estimator from these families based on mean sequare error criteria (MSE).
Durağan olmayan paneller ve bir uygulama
Panel veri tahmin metotlarının kullanımı hem veri kaynaklarına ulaşmanın kolaylaşması hem de sadece yatay kesit ve zaman serileri ile yapılamayan analizlere imkân tanıması sebebi ile giderek artan bir öneme sahiptir. Bu popülerliğe parelel olarak teorik ve amprik panel veri çalışmalarının sayısı giderek artmıştır. Son dönemlerde panel veri ekonometrisinin en çok ilgi çeken alanlarından biri de durağan olmayan panel veri modelleridir. Geleneksel panel çalışmalarından farklı olarak, geniş zaman serisi ve yatay kesit boyutlarına sahip panellerde zaman öğeleri durağan olmamanın güçlü kaynağıdır. Ayrıca, zaman boyutuna yatay kesit boyutunun eklenmesi durağan olmamayı ve eş bütünleşmeyi test etmekte önemli katkılar sağlamaktadır.Bu yüksek lisans tezinde, durağan olmayan panellerin alanizinde sıkça karşılaşılan tahmin metotları incelenmiştir. Panel birim kök ve eş bütünleşme testlerinin uygulanabilirliğini göstermek için Türk İmalat Sanayinde Saat Başına Sabit Ücretler ile Saat Başına Emeğin Ortalama Ürünü arasında Etkin Ücret Teorisince ileri sürülen pozitif ilişkinin varlığı test edilmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlar, Türk İmalat Sanayi için Etkin Ücret Teorisini ret etmemektedir.Çalışma veri analizine ilave olarak çeşitli testleri karşılaştırmalı olarak sunmaktadır. İlk olarak, Choi(2001) ve Maddala ve Wu(1999) takip edilerek, yatay kesit bağımlılığını göz önüne almayan Fisher tipi panel birim kök testleri uygulanmıştır. Daha sonra karşılaştırma yapabilmek için seriler yatay kesit bağımlılığından olabildiğince arındırılarak Fisher tipi panel birim kök testi yeniden uygulanmıştır. Ayrıca, yatay kesit bağımlılığını regresyon denklemi içinde göz önüne alan Pesaran(2003,2007) panel birim kök testi ayrı bir karşılaştırma yapmak için kullanılmıştır. Panel eş bütünleşmenin sınanması için ise Maddala ve Wu(1999) ve Choi(2001) birim kök testlerini panellerde eş bütünleşmeyi test edecek şekilde yeniden yapılandıran Hanck(2007) tarafından önerilen yeni eş bütünleşme testi kullanılmıştır. Bu test de hem yatay kesit bağımlılığı olan serilere hem de yatay kesit bağımlılığından arındırdığımız serilere uygulanmıştır. Çalışmada sunulan panel birim kök ve eş bütünleşme testlerinin yanı sıra bireysel seriler için ADF, CADF ve Engel-Granger testleri de uygulanmıştır.
Altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf matematik dersi öğretim programında yer alan tahmin becerisine ilişkin öğretmen görüşleri
Bu araştırmada matematik dersi öğretim programında yer alan tahmin becerisinin, ilköğretim altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf matematik öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi ve bu görüşler doğrultusunda tahmin becerisinin kazanımına ilişkin öneriler geliştirmek amaçlanmıştır. Tarama modelinde betimsel bir çalışma olan bu araştırmada, verileri toplamak amacıyla nitel ve nicel veri toplama teknikleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın nicel örneklemini 2012-2013 öğretim yılında Adana il merkezinde görev yapan ve 6. 7. ve 8. Sınıfları okutan küme örnekleme yöntemiyle belirlenen matematik öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırmanın nitel çalışma örneklemi kolay ulaşılabilir durum örneklemesine göre seçilen toplam 5 orta okulunda, gönüllülük esasına dayalı olarak araştırmaya katılan 10 öğretmen ile oluşturmuştur. Ayrıca görüşmelerden elde edilen bilgileri desteklemek ve tamamlamak amacıyla gözlem yapılmıştır. Gözlemlerde uygun okul ve sınıf belirlenerek, kolay ulaşılabilirlik ilkesine göre seçilen, gönüllülük esasına dayanan her sınıf düzeyinden 1 'er öğretmen ile gerçekleşmiştir. Her öğretmen 4 'er saat olmak üzere toplam 12 saat gözlemlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Aslan (2011) tarafından geliştirilmiş anket, yarı yapılandırılmış görüşme formu düzenlenerek kullanılmıştır. Araştırmada bir diğer nitel veri toplama aracı olan yapılandırılmamış gözlem formudur. Araştırma sonuçlarına göre, tahmin becerisini kazandırmaya yönelik etkinlikler sırasında öğrenciler kendi fikirlerini savunabilmeyi, fikirlerindeki yanlış noktaları kabul etmeyi, bununla beraber değişik fikirlere saygı duymayı öğrenmektedirler Tahmin becerisine yönelik etkinliklerle öğrencilerin derse ilgileri, kendilerine güvenleri artmakta ve iletişim becerileri gelişmektedir. Öğretmenler, zaman yetmezliği, sosyo ekonomik farklılıklar, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar ve kalabalık sınıflar nedeniyle etkinlikleri uygulamada güçlük yaşamaktadırlar. Öğretmenler tahmin becerisini kazandırmaya yönelik uyguladıkları etkinliklerde sırasıyla soru-cevap, gösterip yaptırma ve tartışma yöntemlerini kullanmaktadır. Öğretmenlerin çoğu tahmin becerisini kazandırmaya yönelik etkinliklerde ders kitabından ve kaynak kitaplardan mutlaka yararlanmaktadır. Öğretmenler özellikle araç-gereçlerin temini konusunda sıkıntı yaşandığını belirtmişlerdir. Öğretmenler, öğrencilerin etkinlikler sırasında gösterdiği performansa, yapılan tahminlere yönelik soru-cevap çalışmalarına ve kendi gözlemlerine dayanarak ölçme-değerlendirme yapmaktadır. Gözlem bulguları da görüşme bulgularını destekler niteliktedir. Anahtar Kelimeler: Tahmin becerisi, tahmin stratejileri,matematikte tahmin
Türkiye'de para politikasının kredi faiz oranlarına geçişkenliği: Ampirik bir inceleme
Günümüz dünyasında bir merkez bankasının temel politika aracı kısa vadeli faiz oranlarıdır. Merkez bankalarının politika faiz oranlarını değiştirmesi para piyasası faiz oranlarını etkilemektedir. Para piyasası faiz oranlarındaki değişiklikler ise uzun vadeli kredi, mevduat ve tahvil faiz oranlarını değiştirmektedir. Bu süreç, faiz oranı geçişkenliği olarak adlandırılmaktadır. Etkin bir faiz oranı geçişkenliği mekanizması, merkez bankasının politika faiz oranındaki değişimlerin toplam talebi, çıktıyı ve enflasyonu etkileyen uzun vadeli faiz oranlarına çok büyük ölçüde aktarıldığı anlamına gelmektedir. Geçişkenlik ne kadar yüksek ve hızlı olursa merkez bankası kararlarının reel ekonomiyi etkilemesi o kadar kolay ve hızlı olmaktadır. Bu tez çalışmasının amacı, Türkiye'de para politikasının kredi faiz oranlarına geçişkenliğini Ocak 2011-Mart 2021 dönemine ait aylık verileri kullanarak incelemektir. Bu çerçevede, çalışmada hem doğrusal hem de doğrusal olmayan tahmin yöntemleri kullanılmıştır. Bu tahmin yöntemlerinden elde edilen bulgular bir hayli farklıdır. Daha etkin sonuçlar verdiği kabul edilen doğrusal olmayan tahmin yönteminin bulguları dikkate alındığında, faiz oranı geçişkenliği katsayısının birden büyük olduğu görülmektedir. Bu sonuç, bankaların kredi faiz oranlarını ayarlarken bir risk primini dikkate aldığını ve Türkiye'de kredi faiz oranlarının içinde ilave bir risk priminin var olduğunu göstermektedir.
"R" programlama dilinde tahmin edici veri madenciliği algoritmalarının modellenmesi ve performanslarının karşılaştırılması
Günümüz ekonomisi dinamik bir yapıdadır. Gelişen bilgi teknolojileriyle birlikte kayıt altında tutulan veri sayısı da artmıştır. Artan veri miktarı, veriler arasındaki sarmal ilişkileri görmeyi zorlaştırmaktadır. Ham veriden bilgi elde edilmesi ve elde edilen bilginin gelecek tahminlerinde kullanılması işletmeler için kritik öneme sahiptir. Veri tahmini kesinlik içermeyen ve karmaşık bir süreçtir. Ancak doğruya en yakın tahmin işletmelerin stratejik karar almasında oldukça önemlidir. Veri tahmini ekonomi alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada ekonomik kalkınma için büyük öneme sahip ihracat verileri incelenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası istatistikleri kullanılarak veri ambarı oluşturulmuştur. İstatistiksel analizlerde sıklıkla tercih edilen R programlama dili kullanılarak algoritmalar geliştirilmiştir. R programlama dilinde yapay sinir ağı, regresyon ve zaman serisi algoritmaları geliştirilmiştir. Çalışmanın birinci aşamasında; R programında yapay sinir ağı algoritması geliştirilmiştir. Bu aşamada farklı ağ topolojileri test edilerek en başarılı yapay sinir ağı belirlenmiştir. Buna göre (5,3) topolojisine sahip ağın en başarılı performansa sahip olduğu görülmüştür. Çalışmanın ikinci aşamasında R programında regresyon algoritması geliştirilmiştir. Çalışmanın son aşamasında R programında zaman serisi algoritması geliştirilmiştir. Naive Bayes ve ARIMA modelleri test edilmiş ve ARIMA(1,0,0)(2,0,0) modelinin daha başarılı olduğu görülmüştür. Yapay sinir ağı (5,3), regresyon ve ARIMA(1,0,0)(2,0,0) algoritmaları veri ambarındaki eğitim verisi üzerinde denenmiştir. Algoritmaların başarıları istatistiksel hata oranları hesaplanarak karşılaştırılmıştır. Buna göre en başarılı tahmin algoritmasının yapay sinir ağı olduğu görülmüştür.
Yapay zekâ yöntemleri ile işletmelerin finansal başarısızlığının tahmin edilmesi: Bist imalat sektörü uygulaması
Finansal başarısızlık, işletmelerin geleceğini tehdit etmesi yanı sıra başarısız işletme sayısının artmasıyla ülkenin ekonomik büyümesi üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Başarısızlığı önceden öngörmek ve bunun neticesinde tedbirler alıp sıkıntılı durumdan kurtulmak, işletmeler açısından hayati derecede önemlidir. Finansal başarısızlığın önceden tahmini konusunda birçok modeller geliştirilmiştir. Bu modeller daha çok istatistiki teknikler ve yapay zekâ teknikleridir. Bu çalışmada finansal başarısızlık tahminleri yapay sinir ağları, destek vektör makineleri ve ensemble öğrenme modelleri kullanılarak yapılmıştır. BİST imalat sektöründe işlem gören/görmüş olan 140 şirket örneklem olarak alınmıştır. Modele girdi değişkenleri olarak literatürde sık kullanılan 26 finansal oran kullanılmıştır. Çalışmada modellerin sınıflandırma performansları karşılaştırılmış, yapılan sınıflandırmanın doğruluk, özgüllük ve duyarlılık yüzdeleri hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmanın değişkenlerini teşkil eden 26 finansal oranın modeldeki önem değerleri hesaplanmıştır. Tahmin modellerinin performansları sınıflandırma problemlerinde kullanılan ROC eğrileri ile ölçülmüştür. Çalışma sonucunda yapay sinir ağları, destek vektör makinelerine göre daha iyi sınıflandırma performansı gösterirken, ensemble diğer iki makine öğrenmesi modeline göre daha iyi bir sınıflandırma yapmıştır.
Apprasial of hydrological forecasting methods applied on data in Türkiye
ABSTRACT APPRAISAL OF HYDROLOGICAL FORECASTING METHODS APPLIED ON DATA IN TÜRKİYE AYTEK, Ali M.S. in Civil Engineering Supervisor: Asst. Prof. Dr. Mazen KAWAS January, 1997 127 pages The purpose of this study is to examine the hydrological forecasting methods which are commonly used in other countries and apply it on data obtained from regions within Türkiye. These methods were applied on Ceyhan River Basin in this study. 30 years of the river flow data of five stations were taken into consideration in the calculations. Then, the same methods were applied on Seyhan River Basin for accuracy of calculations. The estimation of river discharge from the relevant basin by using runoff data is required for planning of water resources projects. If the existing data is not sufficient, then, regional relationship methods are used. Data application was made in two different ways, long-term forecasting, and short-term forecasting. The development of the technique involves the processing of hydrological and meteorological observation data according to definite systems and the determination of the relationship between the various factors by means of graphs and formulas. Finally, the goodness-of-fit was investigated by comparing the calculated variables with the observed ones. Forecast error was estimated and river flow for future years were found for the basins in concern. Key Words: Hydrological Forecasting Methods, River flow forecasting, Basin, River Flow, Runoff, Prediction
Finansal başarısızlık tahmininde veri madenciliğinin kullanılması: İMKB'de bir uygulama
Finansal başarısızlık tahmini, işletmelerin faaliyetlerine uzun süre devam edebilmeleri ve karşılaşabilecekleri güçlükleri önceden görebilmeleri açısından çok önemlidir. Özellikle 1970'li yıllardan sonra uluslar arası finansal sistemdeki gelişmeler paralelinde risk olgusundaki artışla birlikte firmalar daha fazla finansal sorunlar yaşamaya başlamıştır. Bu ortamda finansal başarısızlığı tahmin etmeye yönelik çalışmalar daha önemli bir hale gelmiştir. Tahmin konusunda yapılan çalışmalarda teorik olarak elde edilen bulguların pratik hayatta da uygulanabilirliği, bu konunun önemini daha da artırmıştır. Bu çalışmanın amacı İMKB'de işlem gören ve imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansal başarısızlıklarının tahminine yönelik faktörlerin belirlenmesidir. Tahmin modeli geliştirmek amacıyla son yıllarda sıklıkla kullanılmaya başlanan veri madenciliği yöntemlerinden karar ağaçları C5.0 ve sinir ağları teknikleri kullanılmıştır. Çalışma kapsamında 2005-2010 yılları arası 12 aylık bilanço ve gelir tabloları verileri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre finansal başarısızlığı en fazla etkileyen değişkenin ?Faaliyet Kârı / Aktif Toplamı? oranı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sinir ağları tekniğinin finansal başarısızlığı tahminlemedeki performansının karar ağaçları C5.0 tekniğine göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Hisse senedi getirilerinin tahmininde yapay sinir ağı modeli kullanımı: İMKB' de bir uygulama
Doğrusal olmayan istatistiksel bir model olan Yapay Sinir Ağları (YSA), günümüzde karmaşık ve maliyeti oldukça yüksek olan problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. Hisse senedi getirilerini tahmin etmek amacıyla yapılan çalışmalar incelendiğinde, YSA modelinin daha başarılı sonuçlar verdiği görülmektedir. Getiri tahminlerinde genellikle makroekonomik göstergeler ya da şirketlerin finansal değerlerini gösteren borsa performans bilgileri kullanılmaktadır. Ancak finansal rasyoların, ekonomik göstergelerin ve borsa performans bilgilerinin birlikte kullanıldığı çalışma sayısı yeterli düzeyde değildir. İMKB'de işlem gören imalat şirketlerinin hisse senedi getirilerini tahmin etmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, 1986 yılından itibaren işlem görmeye başlayan firmaların verileri kullanılmaktadır. Ancak İMKB veri tabanında 1991 yılından önceki verilere ulaşmak mümkün olmadığı için, analiz dönemi 1991-2010 dönemi olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait hisse senedi getirilerindeki değişim, YSA modeli ile tahmin edilmiş ve aynı yıl gerçekleşen gerçek değerlerle karşılaştırılarak modelin performansı ölçülmüştür. Böylece hisse senetlerinin 2011 yılına ait beklenen getirileri tahmin edilmiştir.
Türkiye'deki altın fiyatlarının ekonometrik analizi
Yüzyıllardan beri değerini ve önemini koruyan altın, tarihte uzun dönemler boyunca parasal sistemde önemli bir yere sahip olmuştur. Uluslararası ticaretin ve finansal piyasaların gelişmesi ile parasal sistem içerisindeki yerini kademeli olarak kaybetse de, günümüzde hala finans ve yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, altınının ekonomik sistem içerisindeki yeri, Dünya ve Türkiye ekonomisinde altının önemi ve kullanım alanlarına değinilmiş ve Türkiye altın piyasasındaki altın fiyatlarında meydana gelen değişmeler incelenerek, altın fiyatlarını etkileyebileceği düşünülen değişkenler Londra Külçe Altın Birliği altın fiyatları, Brent Petrol fiyatları, ABD doları, Amerika Dow Jones Sanayi Endeksi, aylık ortalama vadeli mevduat faiz oranları, toptan eşya fiyat endeksi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 endeksi olarak seçilmiş ve ekonometrik modeller kurulmuştur. Engle- Granger iki aşamalı tahmin yöntemiyle tahmin edilen modellerden en iyi sonucu veren modelde, Londra Külçe Altın Birliği altın fiyatlarının İstanbul Altın Borsası altın fiyatlarını etkileyen tek ve en önemli bir değişken olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada ayrıca İstanbul Altın Borsası?nın altın fiyatları ARCH modelleri yardımıyla tahmin edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre en iyi model EGARCH(1,1) modelidir. Bu modele göre İstanbul Altın Borsası Altın Fiyatlarını, Dow Jones Sanayi Endeksinin negatif yönlü olarak etkilediği, Londra Külçe Altın Birliği altın fiyatlarının pozitif yönlü olarak etkilediği, Toptan Eşya Fiyat Endeksinin pozitif yönlü olarak etkilediği ve ARCH modelleri yardımıyla tahmin edilen İstanbul Altın Borsası Altın Fiyatlarının Oynaklığının negatif yönlü olarak etkilediği sonucuna varılmıştır.
The effect of using contextual vocabulary learning strategies on developing productive vocabulary knowledge of university preparatory class students
The aim of this present study is to investigate the effect of using contextual vocabulary learning strategies such as guessing or inferring technique on developing active, productive, vocabulary knowledge. It aims to focus on whether guessing technique to learn new vocabulary items is helpful to use them actively in writing, as well as recognizing when encountered in a text.This study was applied with 40 pre-intermediate level students; 20 for experimental, and 20 for control group; who were at preparatory class at a state university to learn English as a foreign language. Descriptive statistical values were interpreted and a t-test was applied in order to see whether there was significant difference between the experimental and the control group.In this study, 4 reading texts were chosen in the coursebook and the students in the experimental group were encouraged to guess the meaning of unknown words by referring to certain clues in the text after the training sessions about contextual vocabulary learning strategies. However, the ones in the control group learnt the words with other traditional techniques such as memorizing or listing. At the end of each reading texts, the students were asked to write a short text with a parallel topic as a post-reading activity. The writings of the students were analyzed to see whether they used the newly-learnt words or not.According to the analysis of the results, the students who learnt new vocabulary items with contextual vocabulary learning strategies are more able to remember and produce them actively in a written context. However, if they consult to traditional techniques such as listing the words with their first language definitions and memorizing, they become less successful while using the same words. Key Words: Language teaching, vocabulary learning strategies, guessing technique, productive vocabulary, active words
Yapay sinir ağları ve bekleme süresinin tahmininde kullanılması
Son yıllarda, yapay sinir ağları pek çok alanda uygulanan ve üzerinde en çok araştırma yapılan yöntemlerden birisidir. Yapay Sinir Ağ teknikleri karmaşık ve doğrusal olmayan modellerde etkilidir. YSA araştırmaları; sınıflandırma, optimizasyon, tahmin, şekil tanıma, modelleme ve öğrenme gibi birçok alanda kullanılmaktadır.Bu çalışmada yapay sinir ağlarının genel yapısı ve çalışma mimarisi tanıtılmıştır. Uygulama kısmında yapay sinir ağları ile hastaların bekleme süresinin tahmini yapılmıştır. Çeşitli istatiksel normalizasyon teknikleri öğrenme yöntemleri ile birlikte kullanılmıştır. Sonuçlar gösterdi ki bekleme süresinin tahmin performansı, yapay sinir ağlarında kullanılan normalizasyon yöntemlerine bağımlıdır. Sonuç olarak; yapay sinir ağlarının öğrenme ve normalizasyon teknikleri ile geleceği tahmin etmede başarıyla kullanılabileceği ortaya konulmuştur.
Çekirdek enflasyon tahmininde yapısal VAR yaklaşımı ve Türkiye ekonomisi için bir uygulama
Birincil amacı fiyat istiktarı olan para otoritesi, ekonomideki enflasyonist baskıyı doğru bir biçimde yansıtan, kontrol edebileceği bir enflasyon ölçümüne ihtiyaç duyar. Öte yandan ölçülen enflasyon, enflasyonun gerçek trendinin yanısıra göreli fiyat şoklarını da yansıttığından; para politikası için enflasyonist baskının iyi bir ölçümü olmayabilir. Ölçülen enflasyon para politikası dışında başka faktörlerden etkilendiği için bir çok merkez bankası uzun dönem fiyat hareketlerini yansıtan ve geçici nitelikteki göreli fiyat şoklarını dışlayan ?çekirdek? enflasyon oranları hesaplamaktadır.Bu çalışmada, literatürde çekirdek enflasyonun hesaplanmasıyla ilgili çeşitli yaklaşımlar gözden geçirildikten sonra Türkiye ekonomisi için Quah ve Vahey (1995) tarafından önerilen Yapısal VAR yaklaşımı kullanılarak çekirdek enflasyon tahmini elde edilmiştir. İktisadi teoriye dayanan bu yaklaşım, para teorisinin uzun dönem yansızlık hipotezi çerçevesinde çekirdek enflasyonu tahmin etmektedir. 2003:01-2009:07 dönemine ait aylık verilerin kullanıldığı çalışmada, SVAR yaklaşımıyla elde edilen çekirdek enflasyon tahmininin çekirdek enflasyonun taşıması gereken belirli kriterleri taşıyıp taşımadığı test edilmiştir. SVAR yaklaşımının performansını değerlendirebilmek için kullanılan kriterler; sapmasızlık, değişkenlik, uzun dönemli ilişki ve nedensellik kriterleridir. Çalışmadan elde edilen bulgular; çekirdek enflasyonun TÜFE enflasyonundan daha az değişkenlik gösterdiği, TÜFE enflasyonuna göre sapmasız olduğu, TÜFE enflasyonuyla eşbütünleşme ilişkisine sahip olduğu ve TÜFE enflasyonunu TÜFE'nin kendisinden daha iyi tahmin ettiğidir.
VLF sinyalleri kullanılarak depremlerin önceden tahmin edilmesine yönelik algoritma geliştirilmesi
İnsanların hayatlarını şekillendiren depremlerin üzerine yapılan çalışmalar son yıllarda öncü haberci tespiti ve analizi konuları üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır. Yapılan araştırmalar ile, depremlerin oluşumundan önceki evrelerde bazı anormalliklerin gerçekleştiği örnekler ile ispatlanmıştır. Rus, Japon ve Türk akademisyenler, depremlerin alt iyonküredeki yayılım ile ilişkili olduğunu ispat eden birçok ipucu bulmuşlardır. Bu tez çalışmasına konu olan başlık, Çok Düşük Frekanslı (VLF) işaretlerin iyonküre üzerinden iletimi esnasında yaşanan kayıpları kullanarak depremleri önceden tahmin edecek bir algoritma geliştirmektir. Vericiden üretilip, alıcı tarafında elde edilen VLF işareti, iletim ortamında yaşamış olduğu kayıpları da bir bilgi olarak taşımaktadır. Bu kayıplara sebep olarak birçok parametre sayılabilmektedir. Tez içerisinde depremlerden önceki zaman dilimlerinde gerçekleşen etkenler incelenmiştir.Bu tez kapsamında, depremlerin öncesinde gerçekleşen habercilerin tahmin edilmesine yönelik olan bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın anlaşılabilmesi için yapılan literatür incelemeleri sonucunda ortaya çıkan yöntemlerin analizi ve derlenmesi yapılmıştır. Bu alanda, uygulama geliştirme ve analiz yapma konusunda engel teşkil eden en önemli sorun, yığınla anlamsız veri kümelerinin, kullanılır bilgi yığınlarına dönüştürülmesini sağlayan ve içerisindeki arızalı işaretlerin ayıklanmasını gerçekleştiren algoritmalar geliştirilmiştir. Öncü haberci analizi için literatürde olmayan yeni bir yöntem önerilmiştir. Tez kapsamında geliştirilen uygulamada, önerilen yöntem ve var olan 3 yöntemin çalışmasını sağlayan, veri madenciliği adımları paralelinde bir algoritma geliştirilmiştir. Bu algoritmanın çalışmasını sağlayacak ortak karar mekanizmasına yönelik öneride bulunulmuştur.
Bağımsızlık kapulasını içeren kapula aileleri, kapula tahmin yöntemleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda sektörler arası bağımlılık yapısı
Kapulalar, en yalın ifade ile rastgele değişkenler arasındaki bağımlılık yapısını ortaya koymak amacıyla kullanılmaktadır. Son yıllarda kapulaların istatistiksel özelliklerinin araştırılması artarak sürmekte ve kapula uygulamaları gün geçtikçe daha fazla yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada, bağımsızlık kapulasını içeren iki değişkenli kapula aileleri fonksiyonel yazılışları bakımından araştırıldı ve bugüne kadar geliştirilmiş olan tahmin yöntemleri incelendi. Ayrıca kapula tahmin yöntemlerini örneklendirmek amacıyla, İstanbul Menkul Kıymet Borsası sektör endeks verileri kullanılarak sektörler arasındaki bağımlılık yapısı kapula tahmin yöntemleri ile ortaya konmaya çalışıldı.
Zaman dizilerinde doğrusal olmayan setar modeli ve uygulamaları
Bu çalışmanın amacı ileriye dönük tahmin (kestirim) için, doğrusal modellerle doğrusal olmayan modelleri karşılaştırarak daha üstün tahmin kapasitesi olan modeller geliştirmektir. Burada doğrusal modeller için Box-Jenkins yaklaşımı, doğrusal olmayan diziler için ise SETAR (Kendinden uyarımlı eşiksel otoregressif) modellemesi kullanılmıştır. Konuyla ilgili kuramsal yapı verildikten sonra, geniş çaplı bir uygulama yapılmıştır. Uygulamada farklı eğilimler gösteren T.C. Merkez Bankası'nın günlük Mark kuru, T.C. Ziraat Bankası'nın zirai kredi rakamları, T.C. Merkez Bankası'nın / ons altının Dolar cinsinden fiyatları ve DİE'nin aylık sanayi endeks değerlerinin oluşturduğu dizilerin modellemesi yapılmıştır. İlk önce, ham veri için doğrusal ve doğrusal olmayan modeller belirlenerek kestirimi yapıldı. Daha sonra her bir modelin kestirimleri, "hata kareler ortalama" ölçütü (HKO) ile karşılaştırılarak en iyi model belirlendi. Bundan sonraki aşamada, her bir veri için gerekli dönüşümler yapılarak doğrusal ve doğrusal olmayan modellerinHKO'ları karşılaştırılmıştır. Buna göre her bir dizi için en iyi modeller belirlenmiştir.
Marmara bölgesinde meydana gelen depremlerin istatistiksel analizi
MARMARA BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ (Yüksek Lisans Tezi) Ülkü GURLEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Aralık 2001 ÖZET Bu çalışmada, Marmara Bölgesi'nde (39.50-41.50) kuzey - (26.00-32.50) doğu koordinatları arasında, 1900-2000 yılları arasında meydana gelen 447 deprem verisi için istatistiksel analizler yapılmıştır. Öncelikle, bu veri, magnitüdlerine ve derinlik, gece-gündüz, mevsim, onar yıllık dönemler, aylar gibi oluş zamanlarına göre sınıflandırılmış, zamanın depremlerin magnitüdleri ile oluş sayıları üzerinde etkili olup olmadığı araştırılmıştır. Daha sonra depremlerin oluş sıklıkları ile magnitüdleri arasında eğri tahmin modelleri kurulmuştur. Bundan başka, yıllara göre ortalama deprem büyüklükleri ve toplam deprem sayıları zaman dizileri açısından modellenmiştir. Ayrıca magnitüd rastgele değişkeninin olasılık yoğunluk ve dağılım fonksiyonları bulunarak, çeşitli magnütüdler için depremlerin tekrarlanma yılları elde edilmiştir.Bilim Kodu : 406.02.01 Anahtar Kelimeler : İstatistiksel Analiz, deprem magnitüdü, zaman dizileri, eğri tahmin modelleri, olasılık yoğunluk ve dağılım fonksiyonları Sayfa Adedi : 110 Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Reşat KASAP
Tahmin metodu olarak markov zincirleri ve işgücü hareketliliğine uygulanması
II ÖZET Yapılan tez çalışmasının birinci bölümünde rasgele değişken ve rasgele süreç kavramları açıklanmaya çalı şılmış, rasgele süreç olarak markov süreçlerinden bah sedilmiştir. Markov süreçlerinin parametre ve durum uzaylarının kesikli ve sürekli oluşuna göre sınıflandır ması yapılmıştır. İkinci bölümde markov süreçlerinin özel bir hali olan markov zincirlerinden, uygulamada elde edeceğimiz bilgiler ile ilgili olarak, kesikli parametreli markov zincirleri anlatılmıştır. Markov zincirinin durumları nın sınıflandırılması yapılmış, sınıflandırmaya göre, geçiş ihtimalleri matrisi standart biçime konularak mo delden elde edilebilecek bilgiler türetilmiştir. Üçüncü bölümde işgücü hareketliliğinin markov zin cirleriyle modellemesi ve bu konuda yapılan çalışmalar dan bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde bir kurumun işgücü hareketliliği incelenerek; kurumdaki birimler arası geçişlerin düzgün ve yutucu geçiş ihtimalleri matrisi kurulmuştur. Her iki matristen de çeşitli bilgiler elde edilmiştir.
Bankalarda finansal başarısızlığın tahmin edilmesi: BRICS ülkeleri ve Türkiye
Finansal sistemin en önemli aktörlerinden olan bankalarda ortaya çıkan sorunlar, sektörün kendisiyle sınırlı kalmayarak ülke ekonomilerini tümüyle etkisi altına alma riski taşıdığından kritik öneme sahiptir. Banka başarısızlıkların önceden tahmin edilebilmesiyle olası bir başarısızlık durumunda tüm ekonominin olumsuz etkilenmesi önlenebilir, böylelikle yüklenilecek maliyetler en aza indirilebilir. Küreselleşen dünyada artan bankacılık krizleri ve son olarak küresel finansal krizin ardından bu konunun önemi artmıştır. Bu çalışmanın temel amacı küresel piyasalarda önemli pay üstlenen BRICS ülkeleri ve Türkiye'de banka başarısızlıklarının nedenlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Bu doğrultuda 2002-2019 döneminde borsada işlem gören bankaların yıllık finansal verilerinin yanı sıra bankaların faaliyette bulundukları sektör ve makroekonomik çevreye ait çeşitli bağımsız değişkenlerin etkileri araştırılmıştır. Bağımlı değişken olarak ise daha kapsamlı ve genellenebilir sonuçlar elde edebilmek amacıyla sekiz farklı model kurulmuştur. Çalışmada öncelikle banka bilançolarından elde edilen finansal rasyoların arasındaki ilişki gözetilerek, faktör analizi aracılığıyla gruplandırma yapılmıştır. Bir sonraki aşamada elde edilen faktörler ve dışsal değişkenlerin etkileri panel logit regresyon analizi ile incelenmiştir. Son olarak analizlerin başarılı ve başarısız bankaların ne kadarını doğru tahmin ettiği test edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, genel olarak en yüksek başarı yüzdesini kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarına dayanarak kurulan modelin sağladığını göstermiştir. Bunu banka başarısızlıklarını kredi/mevduat oranının yüksekliğiyle açıklayan model izlemektedir. Ülkelerin tek tek ele alındığı modellerin sonuçları incelendiğinde genellikle karlılık ve sermayeye ilişkin faktörlerin finansal başarısızlık olasılıkları üzerinde negatif, sorunlu kredilerin ise pozitif etkisi gözlenmiştir. Fakat ülke gruplarından elde edilen farklı sonuçlar, ülkelerin kendilerine özgü yapıları, riskleri olduğunun, otorite kararları ve politikalarının farklılaştığının göstergesidir. Bununla birlikte tüm örneklem birlikte analiz edildiğinde karlılık, sermaye yapısı ve riskli aktiflere ilişkin sonuçlar ülke bazlı incelemelerle paralellik göstermektedir. Sonuçlar aynı zamanda GSYH büyümesinin banka sorunlarını önemli ölçüde azalttığını ve küresel finansal krizden en fazla etkilenenlerin Güney Afrika ve Çin bankaları olduğunu ortaya koymaktadır.
Türk bankacılık sektörünün kar kaynaklarının 2001 öncesi ve sonrası karşılaştırılması
Araştırmada 1990-2011 yılları arasında, Türk bankacılık sektörüne ait finansal veriler, kârlılık kalemleri değerlendirilerek gözlemlenmiştir. Literatür araştırmasında saptanan kârlılığın belirleyici unsurlarının karşılaştırılması sonucu, 21 Şubat 2001 Bankacılık Krizi öncesi ve sonrası sektörün kârlılıklarını belirleyen finansal göstergeler,regresyon eğrisi tahmini modellemesi ile gözlemlenerek farklılıkları tespit edilmiştir.Analizde aktif kârlılık oranı, özkaynak kârlılık oranı ve net faiz marjı bağımlı değişken olarak kullanılmış, belirlenen bağımsız değişkenler ile kriz öncesi ve kriz sonrası dönemlerde görülen anlamlılık oranları ayrı ayrı karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Belirlenen bağımsız değişkenler ise; net çalışma sermayesinin toplam aktiflere oranı, yabancı para pozisyonunun toplam özkaynaklara oranı, toplam mevduatın toplam aktiflere oranı, finansal varlıkların toplam aktiflere oranı, toplam kredilerin toplam aktiflere oranı, toplam kredilerin toplam mevduata oranı, takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ve özkaynakların toplam aktiflere oranıdır.Analiz sonucunda ulaşılan veriler doğrultusunda, Türk bankacılık sektörünün 21 Şubat 2001 Bankacılık Krizi öncesinde kâr kaynaklarının, kârlılık belirleyicileri ile olan ilişkileri incelendiğinde gerçek bankacılık faaliyetlerinden uzaklaşılmış olduğu düşünülmektedir. Kriz sonrası dönemde sektör toplamı verilerinde gözlenen, bankaların kâr kaynaklarında yaşanan değişimlerin; krizin ardından uygulanan politikalarla gerçek bankacılık faaliyetlerini yürütmeye başlamalarının, yeni makroekonomik stratejilerin, alınan yasal önlemlerin sektör kârlılığına yansımalarının ve bankaların kendi risk yönetim politikalarının birer sonucu olduğu kanısına varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Banka Kârlılığı, Kârlılık Belirleyicileri, Kâr Kaynakları, Regresyon Eğrisi Tahmin Modelleri.