Türk ticaret bankacılığında kredi riskini beklirleyen faktörler: Etkinlik önemli bir faktör müdür

Bu tezde Türk ticaret bankacılık sektöründe kredi riskini (takipteki kredileri) belirleyen makroekonomik ve banka kaynaklı faktörler 2002 – 2015 yılları arasında çeyrek dönemli veriler kullanılarak incelemektedir. Çalışmada toplam 23 adet ticari (mevduat) bankası kullanılmış olup bu bankalar aynı zamanda Türk bankacılık sektörünün yaklaşık % 90'ını teşkil etmektedir. Geleneksel sabit etkiler, tesadüfi etkiler ve havuzlanmış-EKK yöntemlerinin kullanıldığı analizlerde kredi riskinin hem içsel (banka-kaynaklı) hem de dışsal (makroekonomik) faktörlerden kaynaklandığına dair önemli bulgulara ulaşılmıştır. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgular gerek kanun yapıcı (düzenleyici) ve denetleyici otoriterler gerekse de banka yöneticileri için önem arz etmektedir. Buna göre, Türk mevduat bankacılık sektöründe etkin (teknik etkinlik) bankaların daha düşük kredi riskine (takipteki krediler oranına) sahip olduğu görülmüştür. Yine aynı şekilde, özellikle son 10 yılda bankacılık sektöründe kurumsal ve bireysel krediler hacminde görülen hızlı artışın mevduat bankacılık sektöründeki kredi riski üzerinde olumsuz etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Devlet bankalarının yerli ve yabancı özel mevduat bankalarına göre daha fazla kredi riskine sahip oldukları bulunmuştur. 2008'in sonlarında yaşanan ve Türkiye ekonomisinde etkilerinin daha ziyade 2009'da görüldüğü Küresel Finansal Krizinin de bankaların takipteki alacaklar kalemini artırdığı sonucuna varılmıştır. Makroekonomik faktörlerin ise bankaların kredi riski üzerinde farklı etkilerinin olduğu görülmüştür. Gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) ve sermaye piyasası varlık fiyatlarındaki (BIST 100 endeksi) artışın takipteki alacakları azalttığı işsizlik, faiz oranları ve dolar kurundaki artışların ise takipteki kredileri artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.