Bankacılık sektöründe kredi riski yönetimi: Türk bankacılık sektöründe kredi riskini belirleyen değişkenler üzerine bir uygulama

Büyümeyle birlikte artan kredi talepleri, bireysel ve kurumsal yatırımcıların ihtiyaç duydukları kredi hacmini artırdığı düşünülmektedir. Bu bağlamda bankaların sahip olduğu kredi riskini nasıl yönetmesi gerektiğinin ve finansal oranlardan hangilerinin bankaların kredi riski ile yakından ilişkili olduğunun tespit edilmesi bankacılık sektöründe önem arz ettiği söylenebilmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye de faaliyet gösteren bankaların kredi riski ile ilişkili olan finansal oranlarının tespit edilmesi ile bankalarda kredi riski yönetimi ve ölçülmesi gibi konular hakkında genel bilgiler vermektir. Bu bağlamda Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların 2007?2010 yıllarında kredi riski ile ilişkili olan finansal oranlarının belirlenerek yorumlanması amaçlanmıştır. Kredi riski üzerinde etkili olan finansal oranların ve etki derecelerinin belirlenmesinde lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda kredi riski üzerinde etkili olan finansal değişkenler ilk 3 yılda da Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı / Toplam Aktifler değişkeni bulunmuştur. Ayrıca 2007 yılında Özel Karşılıklar / Takipteki Krediler (brüt) değişkeni, 2008 yılında YP Likit Aktifler / YP Pasifler değişkeni, 2009 yılında YP Likit Aktifler / YP Pasifler değişkeni 2010 yılında ise Finansal Varlıklar (Net) / Toplam Aktifler ve Duran Aktifler / Toplam Aktifler değişkenleri bulunmuştur.Anahtar Kelimeler: Risk ve Çeşitlendirme, Kredi Riski Yönetimi, Kredi Riski Ölçüm Yöntemleri, Lojistik Regresyon Analizi