Bankacılık sektörünün 2007-2008 kriz döneminde bulanık veri zarflama ile incelenmesi

Ekonomilerde, özellikle kriz dönemlerinde, bankacılık sektörü için etkin çalışma büyük önem taşımaktadır. Etkinliğin ölçülmesinde doğrusal programlamanın özel bir uygulama şekli olan Veri Zarflama Analizi kullanılmaktadır. Veri Zarflama Analizi'nde, karar verme birimleri ile girdiler ve çıktılara ait veriler doğru ve tam olarak ölçülmelidir. Ancak özellikle gerçek dünya problemlerinde verilerin tam bir değer olarak ölçülmesi mümkün olmamaktadır. Bu tür kesin olmayan durumlar için Bulanık Teori kullanılarak, Bulanık Veri Zarflama Analizi önerilmiştir. Böylelikle daha doğru etkinlik skorları elde edilmekte ve kesinlik belirtmeyen durumlarda inceleme altına alınabilmektedir. (Sengupta,1992: 259-266).Bu çalışmada, Klasik Veri Zarflama Analizi ve Bulanık Veri Zarflama Analizi tekniklerinden bahsedilecektir. Uygulama kısmında ise Bulanık VZA teknikleri arasından seçilen ?Aralık Sayılarla Bulanık Veri Zarflama Analizi? yöntemi ile 18 adet bankanın kriz dönemine ait (2007?2008) verileri etkinlikleri açısından analiz edilecektir. Bu analiz ile krizin Türk Bankacılık Sektörüne etkileri incelenecektir. 2007 ve 2008 yıllarında Türk Bankacılık Sektörü'nde, bankalar arası etkinlik karşılaştırmalarını homojen olarak yapabilmek için, mevduat bankaları seçilmiştir. Çalışmaya dahil edilen, kamusal sermayeli, özel sermayeli ve yabancı bankaların, verileri Türk Bankalar Birliği tarafından her yıl yayınlanmakta olan Bankalarımız Kitapları'ndan alınmıştır.Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Bulanık Mantık, Bulanık Veri Zarflama Analizi, Bankacılık Sektörü, Finansal Krizler , Malmquist TFV Endeksi