İktisadi zaman serileri arasındaki nedensel ilişkinin araştırılmasında Granger Nedensellik Testi ve bir uygulama

11 YÜKSEK LİSANS TEZ OZU İKTİSADİ ZAMAN SERİLERİ ARASINDAKİ NEDENSEL İLİŞKİNİN ARAŞTHULMASINDA GRANGER NEDENSELLİK TESTİ VE BİR UYGULAMA Elvan AKTÜRK İşletme Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz 2003 Danışman: Prof.Dr. Ahmet ÖZMEN Bilim, neden sonuç ilişkilerini doğru olarak bilmeyi ve bunlardan yararlı bilgi ürünleri oluşturmayı amaçlar. Bütün bilim dallarında çok önemli bir yere sahip olan nedensellik kavramına istatistikçiler ve ekonometriciler tarafından kazandırılan işlevsel tanım yardımıyla, nedensel ilişkiler test edilebilir ve tahmin edilebilir hale gelmiştir. Bu çalışmada, nedenselliğin tanımı yapılarak değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılmasında kullanılan nedensellik testlerinden Granger, Sims ve Haugh nedensellik testlerinin kuramsal yapısı incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde Türkiye'de Ocak/1995 - Mayıs/2002 dönemine ilişkin ihracat tutan ve dolar kur fiyatı serileri ile ithalat tutan ve dolar kur fiyatı serileri arasındaki nedensel ilişki, uygulamada sık kullanılan testlerden biri olan Granger nedensellik testi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada uygulamaya ilişkin istatistiksel çözümlemede Eviews 3.0 paket programı kullanılmış ve MS Office 2000 kullanılarak yazılmıştır. Anahtar Kelimeler: Nedensellik, Nedensellik Testleri, Granger Nedensellik Testi, Zaman Serileri Çözümlemesi.