İthalat, ihracat ve döviz kurunun dış ticaret dengesi üzerindeki etkileri: Zaman serisi analizi

Bu tez çalışmasında, Türkiye'nin ikili dış ticarette bulunduğu seçili 8 ülke için, reel döviz kurundaki değişimlerin ticaret dengesi üzerindeki etkileri doğrusal ve doğrusal olmayan ARDL modelleri ile aylık veriler kullanılarak analiz edilmiştir. ARDL modeli analiz sonuçlarında Türkiye'nin Rusya, ABD ve Çin ile ikili ticaretinde uzun dönem ilişkinin olmadığı görülmüştür. Türkiye'nin Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya ile ikili ticaretinde ulusal paranın değer kaybetmesi ticaret dengesini uzun dönemde olumlu etkilemiştir. NARDL modeline göre ise, Türk lirasında yaşanan değer kayıpları uzun dönemde Türkiye'nin Fransa, İspanya, Rusya, Almanya ve İtalya'da dış ticareti olumlu etkilemiştir. Türkiye- İtalya ve Türkiye -Rusya ikili ticaretinde J eğrisi etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye'nin Fransa ve İspanya ile olan ikili ticaretinde Türk lirasında yaşanan değer kayıplarının hem kısa hem de uzun dönemde ticaret dengesini olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye'nin Fransa, İspanya, Rusya ve İngiltere ile dış ticaret dengesinde reel döviz kuru değişmelerinin etkisinin asimetrik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.