Statistics

Sağlık personellerinin tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi: Bir hastane örneği

Bu çalışmanın amacı, Van ilindeki bir hastanede çalışan sağlık personellerinin tükenmişlik düzeylerini belirlemek ve tükenmişlik sendromuna yol açan faktörleri incelemektir. Çalışma, Van ilindeki bir hastanede görevli 248 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışanların tükenmişlik düzeylerini ölçmek için Oldenburg Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, sağlık personelinin tükenmişlik düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, tükenmişlik düzeylerinin iş stresinden, vardiyalı çalışma sistemlerinden, mesleki yüklerden ve iş-aile yaşam çatışmasından etkilenmiş olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin daha yüksek olduğu, kadın sağlık çalışanlarının ise erkeklere göre daha fazla tükenmişlik yaşadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, yüksek stres seviyelerinin ve uzun çalışma saatlerinin sağlık personelinin tükenmişlik düzeylerini artırdığı gözlemlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, sağlık kurumlarında tükenmişlik sendromunun önlenmesi ve çalışanların psikolojik sağlıklarının iyileştirilmesi amacıyla iş yükü yönetimi, stres azaltma stratejileri ve iş tatmini artırıcı önlemler alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Temel bileşenler analizi için robust algoritmaları

Bu çalışmada, temel bileşenler analizine alternatif olan robust temelbileşenler analizi ile ilgili bilgi verilmiştir.Daha sonra robust temel bileşenler analizi algoritmalarının aykırıdeğerlerin belirlenmesinde uygun bir test olabileceği anlatılmıştır. Sonolarak istatistiksel paket program yardımıyla türetilen veri kümesindeaykırı değerlerin robust temel bileşenler analizi algoritmaları yardımıylabelirlenmesine yönelik bir uygulama yapılmıştır.Bilim Kodu : 205.1.066Anahtar Kelimeler : Aykırı değer, robust, robust temel bileşenler analiziSayfa Adedi : 56Tez Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Jale Balibeyoğlu

Veri zarflama analizi ve temel bileşenler analizi ile Avrupa Birliği ülkelerinin sıralanması

Avrupa Birliği, ekonomik ve sosyal hedefleri olan bölgesel birbütünleşme projesidir. Bu çalışmada ilk olarak, söz konusu projede yeralan ve yer almaya aday 28 ülkenin sosyoekonomik verileri ile 1998-2003 yılları arasındaki toplam faktör verimlilikleri Malmquist ndeksi ilehesaplanmış, ardından 2003 yılı içindeki göreli etkinlikleri, Veri ZarflamaAnalizi modellerinden CCR ve BCC`ye göre bulunarak, referans ülkeleregöre diğer ülkelerin durumu yorumlanmıştır. Karar verme birimi olanülkeler, buradan elde edilen etkinlik skorlarına göre süper etkinlikyaklaşımı ve çok değişkenli istatistiksel bir yöntem olan TemelBileşenler Analizi ile sıralanmış ve son olarak bu iki metot ile eldeedilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Sıralı lojistik regresyon ve sınıflandırma ağaçlarının performans karşılaştırması

İstatistiksel uygulamalarda, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi tanımlamak için parametrik ve parametrik olmayan yöntemlere sıklıkla başvurulmaktadır. Bu çalışmada, bu yöntemlerden biri olan sınıflama ve regresyon ağaçları ile sıralı lojistik regresyonun sınıflama başarılarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Eskişehir ilindeki satılık konutların birim fiyatını etkileyen faktörleri incelemek amacıyla bir uygulama yapılmıştır. Veri seti eğitim, doğrulama ve test olarak üçe ayrılmış, 5-katlı çapraz geçerlilik ile yöntemlerin performansları ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, sınıflama ağaçları algoritmasıyla daha başarılı bir sınıflama yapıldığı saptanmıştır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda değişen indirimli ortamda Markoviyen optimal duraklama ile hisse alım satımı üzerine bir deneme

Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Ocak 1997-Haziran 2004 tarihleri arasında gerçekleşen İMKB-100 seans kapanışendeks değerlerine dayanarak, indirimli ortamda hisse senetlerinin alışve satışlarına karar vermeye ilişkin bir model geliştirilmesiamaçlanmıştır. Elde edilen bulgular bu alanda daha önce yapılmışçalışmalardaki sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Satışlarda Cuma günü veOcak ayı etkisi ile alışlarda da Pazartesi günü ve Ocak ayı etkisidoğrulanmıştır. Ayrıca hisse senedi alımı ve satımı bakımındanoluşturulan aylar-günler-seanslar arasındaki ikili çapraz tablolardadeğişkenler arası ilişki araştırılmış, aylarla günler ve aylarla seanslararasında ilişki olmadığı, ancak hisse senedi satışı açısından günlerleseanslar arasında bir ilişki bulunmakla birlikte, hisse senedi alışıbakımından günlerle seanslar arasındaki ilişki istatistiksel olarakkanıtlanmıştır.Son olarak ekonomik açıdan hisse senedi satışından elde edilenortalama kârın İMKB ve dünya borsalarında yapılan çalışmalara paralelolarak Cuma günleri en yüksek Pazartesi günleri en düşük düzeydeolduğu belirlenmiştir.

Transversal tasarımlar

Veri madenciliğinde birliktelik kuralı ve hepatit hastalığı üzerine bir uygula

Bu çalışmanın amacı Apriori algoritması yöntemi ile hastalık ve belirtilerinin birliktelik ilişkilerini test ederek hepatit rahatsızlığının tanısının konulmasında hekimler için karar destek sistemi geliştirmektir. Hepatit hastası 155 kişiye ait toplam 17 semptom analiz edilmiştir. Veri madeninden elde edilen hepatit veri setine Apriori algoritması uygulanması sonucunda hepatit hastalarının gösterdiği bazı belirtiler arasında birliktelik ilişkileri kurulmuştur. Algoritma sonucu elde edilen birliktelik kurallarının güven düzeylerinin %95 ile %100 aralığında oldukları gözlemlenmiştir. Elde edilen verilerin analiz edilmesinden sonra belirtilerin birlikte görülme olasılıkları hesaplanmıştır. Bu kurallarla kişiden kişiye hastalık seyri ve belirtileri farklı olabilen hepatit hastalığının teşhisinde istatistiksel bakımdan doktorlara karar verme desteği sunması hedeflenmektedir.

İstatistiksel öğrenmede doğrusal sınıflandırma teknikleri ve diyabet verisi üzerine bir uygulama

Günümüzde kaydedilen teknolojik gelişmelere paralel olarak, veri madenciliği, istatistiksel öğrenme ve makine öğrenme gibi konulara olan ilgi giderek artmaktadır. Özellikle mühendislik ve sağlık bilimleri ile finans ve endüstri gibi alanlarda istatistiksel öğrenme önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, öncelikle istatistiksel öğrenme teorisine ilişkin genel bilgiler verilmiş, ardından istatistiksel sınıflandırma analizlerinden olan diskriminant analizi ve lojistik regresyon analizine ait teorik bilgiler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu yöntemler kullanılarak elde edilen modellerin sınıflandırma sonuçlarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Kurulan bu modeller yardımıyla, bağımsız değişkenlerde meydana gelen değişimlerin yanıt değişkenini nasıl etkilediğine ilişkin yorum yapılabilmektedir. Çalışmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamada, 21-81 yaş aralığındaki 768 adet Pima Yerlisi kadın bireye ait veriler kullanılmıştır. Bu veriler için kurulan diskriminant analizi ve lojistik regresyon analizi modellerinin sınıflandırma başarıları değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Anahtar Sözcükler: İstatistiksel öğrenme, Diskriminant analizi, Lojistik regresyon analizi, Sınıflandırma

Model seçimi için dayanıklı lasso ve uygulamaları

Model parametrelerinin tahmini ve modelde yer alacak değişkenlerin seçimi regresyon analizinin önemli konularındandır. Son yıllarda, hem parametre tahmini hem de modeldeki değişkenlerin seçimini eşanlı olarak yapabilen daraltıcı (shrinkage) tahmin ediciler ön plana çıkmaktadır. Bu tahmin ediciler belli özelliklerine göre gruplandırılmıştır. Bu çalışmada daraltıcı tahmin edicilerden olan Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (En Küçük Mutlak Daralma-LASSO) tahmin edicisi ele alınmıştır. LASSO tahmin edicileri değişken seçiminde tutarlı olmadığından oracle özelliğine sahip değildir. Bu nedenle, literatürde uyarlanmış (adaptive) LASSO (ALASSO) tahmin edicisi önerilmiştir. Ancak bu tahmin ediciler aykırı değer(ler)e karşı duyarlıdır. Bu bağlamda dayanıklı ALASSO tahmin edicileri literatürde M-tahmin edicilerine dayalı olarak geliştirilmektedir. Bu çalışmada, literatürde var olan Huber ve Tukey'in ρ ve ψ fonksiyonlarına dayalı dayanıklı ALASSO tahmin edicilerine alternatif olarak Cauchy, Andrews, Fair, Welsch, Lojistik ve Talwar'ın ρ ve ψ fonksiyonları kullanılarak dayanıklı ALASSO tahmin edicileri ele alınmıştır. İlgili tüm tahmin edicilerin performansları simülasyon çalışması yardımıyla karşılaştırılmıştır. Tahmin edicilerin performanslarını karşılaştırmak için Hata Kareler Ortalaması (Mean Squared Error-MSE), Ön Kestirim Hata Kareler Ortalaması (Mean Squared Prediction Error-MSPE) kriterleri kullanılmıştır. Ayrıca, ele alınan dayanıklı ALASSO yöntemlerinin model seçim doğrulukları da ölçülmüştür. Simülasyon çalışmasına ek olarak, biri literatürdeki hazır veri, bir diğeri araştırmacı tarafından derlenen veri olmak üzere iki farklı reel veri için uygulama yapılmıştır.

İki parametreli üstel dağılmış anakütle ortalamalarının eşitliğinin test edilmesi için hesaplamalı yaklaşım testleri

İkiden fazla anakütle ortalamasının eşitliğinin test edilmesi temel istatistik problemlerinden biridir. Normal dağılım ve varyans homojenliği varsayımlarının sağlanması durumunda Klasik F testi problemin çözümü için en güçlü testtir. Uygulamada bahsedilen varsayımların sağlanmadığı durumlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu durumda araştırmacılar normallik dönüşümleri ve sağlam tahmincilerden yararlanarak alternatif çözümler geliştirmişlerdir. Fakat bu çözümler her durumda güçlü sonuçlar vermemektedir. Normal dağılım varsayımının sağlanmadığı ve verinin farklı bir parametrik dağılıma benzer bir dağılım gösterdiği durumda problem geniş bir olası çözüm kümesine sahiptir. Literatürde nuisance parametre içeren log-normal, ters-normal ve iki parametreli üstel dağılım için Genelleştirilmiş p-Değeri, Parametrik Bootstrap ve Fiducial Yaklaşım yöntemleri kullanılarak testler geliştirilmiştir. Bu çalışmada ölçek parametresinin nuisance parametre olması durumunda iki para- metreli üstel dağılmış anakütle ortalamalarının eşitliğinin test edilmesi probleminin çözümü için Hesaplamalı Yaklaşım yöntemine dayalı testler önerilmiştir. Önerilen testlerin performansı literatürde yer alan farklı yöntemlere dayalı olarak geliştirilmiş testler ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak önerilen testler küçük örneklemlerin yanı sıra diğer örneklem hacimlerinde de daha iyi performans göstermişlerdir. Bunun yanı sıra önerilen testlerin gerçek veri setleri üzerinde uygulamaları yapılmış ve böylelikle uygulamada diğer testlere olan üstünlükleri gösterilmiştir.

İki faktörlü deneylerde kontrole karşı işlem etkilerinin karşılaştırılması

ivİKİ FAKTÖRLÜ DENEYLERDE KONTROLE KARŞIİŞLEM ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI(Yüksek Lisans Tezi)Özge ÖZBENGAZİ ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜEylül 2006ÖZETİşlemlerin bir kontrol ya da standart ile karşılaştırılması uygulamadasıkça karşılaşılan bir problemdir. Amaç işlemin kontrolden belirginbiçimde farklı olup olmadığının tesbit edilebilmesidir. Bu probleminçözümü için çoklu karşılaştırma yöntemleri kullanılır ve literatürdeönerilen çoklu karşılaştırma yöntemleri mevcuttur. Bu çalışmada üççoklu karşılaştırma yöntemi tanıtılmıştır. İlk yöntem Dunnet çoklukarşılaştırma yöntemidir. Bu yöntem ile eşanlı güven sınırlarınınoluşturulması ikinci bölümde açıklanmış ve uygulaması iki örneküzerinde özetlenmiştir. Dunnet yönteminin birden fazla faktörünbulunduğu deneylerde kullanılabilmesi için genişletilmiş Dunnet çoklukarşılaştırma yöntemi üçüncü bölümde tanıtılmıştır. Bu yöntemin teoriktemeline yer verilmiş ve iki örnek üzerinde uygulaması yapılmıştır. İkifaktörlü deneylerde kulllanılan bir diğer yöntem çoklu karşılaştırmalariçin Peng, Lee ve Liu yöntemidir. Bu yöntem dördüncü bölümdetanıtılmış ve uygulamasına yer verilmiştir. Tanıtılan bu üç yöntem Türkv(2005)' ün çalışmasından alınan veri üzerine uygulanmış ve sonuçlarıyorumlanmıştır. Ayrıca üç yöntemin karşılaştırılşması amacıyla 1200tekrarlı bir simülasyon çalışması yapılmıştır ve sonuçları açıklanmıştır.Bilim Kodu :212Anahtar Kelimeler :Çoklu karşılaştırma yöntemleri, Eşanlı güvensınırları, İki faktörlü deney düzenleriSayfa Adedi :96Tez Yöneticisi :Prof. Dr. Hamza Gamgam

Veri zarflama analizi ve malmquist toplam faktör verimliliği endeksi ile Türkiye'deki illerin tarım etkinliklerinin incelenmesi

FAKTÖR9(5ø=$5)/$0$$1$/ø=ø9(0$/048ø677OPLAM9(5ø0/ø/øöø(1'(.6øø/(7h5.ø<(¶'(.øø//(5ø1TARIM(7.ø1/ø./(5ø1ø1 ø1&(/(10(6ø(Yüksek Lisans Tezi)Ufuk ÖZOK*$=øh1ø9(56ø7(6ø)(1%ø/ø0/(5ø(167ø7h6hEylül 2006ÖZET7DUÕP, LQVDQR÷OXQXQ WHPHO LKWL\DoODUÕQGDQ EHVOHQPH ROJXVXQX LONoD÷ODUGDQYurdumuzdaEHUL NDUúÕOD\DQ ELU IDDOL\HWWLU WDUÕP IDDOL\HWL ]HULQGHEXOXQGX÷Xmuz YHULPOL WRSUDNODUGD \]\ÕOODUGÕU GHYDP HWPHNWHGLU

Dik latin kare tam setlerinin tasarım teorisindeki yeri

DİK LATİN KARE TAM SETLERİNİNTASARIM TEORİSİNDEKİ YERİ(Yüksek Lisan tezi)Fatma ÖZBENGAZİ ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜEylül 2006ÖZETLatin kareler istatistik biliminde önemli bir yere sahip olup, deneydüzenlemelerinde kullanılır. Bu çalışmada istatistiksel anlamda dik Latin karetam setleri (MOLS), üçlü sistemler, Stenier üçlü sistemler (STS), transversaltasarımlar (TD), dengeli tamamlanmamış blok tasarımları (BIBD), ikili dengelitasarımlar (PBD),dik dizimler (OA) ile yakın ilişkisi bulunan Latin kareler veLatin kare tam setlerinin tanıtılması esas alınmıştır. Bu maksatla Latinkarelerin tanımlarına ve sözü geçen tasarımlarla ilişkilerine teorik anlamdadeğinilip açıklayıcı örnekler verilmiştir.Bilim Kodu : 212Anahtar Kelimeler : Latin Kare, Dik Latin Kare Tam Setleri (MOLS), DengeliTamamlanmamış Blok Tasarımları (BIBD), İkili DengeliTasarımlar (PBD), Sonlu Geometri.Sayfa Adedi : 91Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Hülya BAYRAK

Hedef programlama ile portföy optimizasyonu

HEDEF PROGRAMLAMA LE PORTFÖY OPT M ZASYONU(Yüksek Lisans Tezi)Halil brahim AKYÜZGAZ ÜN VERS TESFEN B L MLER ENST TÜSÜEylül 2006ÖZETPortföy optimizasyonu günümüzde çok büyük öneme sahiptir. Çünküyatırımcılar paralarının alım gücünü kaybetmesini istemezler bunun içindeyatırım yaparlar. Yatırım yapılabilecek bir çok yatırım aracı mevcuttur. Pekiyatırımcı parasını nereye yatırırsa daha çok kâr elde edebilir? Yatırımyaparken belirli bir riske de katlanmak zorunda eğer çok kazanmak isterse çokfazla riski göz önüne almak zorundadır. Peki bu getiri-risk oranı en etkinşekilde nasıl kullanılabilir? şte bunu yapan belli başlı bir programlama modeliolan hedef programlama ile bu sınır belirlenmekte ve yatırımcıya yardımedilmektedir.Hedef programlama tekniklerinin uygulama alanlarının başında finans,ekonomi, sigorta ve bankacılık sektörleri gelmektedir. Ayrıca bu teknik çokkullanışlı bir tekniktir.Model oluşturulurken Markowitz-Ortalama varyans modeli kullanılmıştır. Bumodelde çeşitlendirme yapılarak portföyün riski azaltılmaya çalışılmıştır.Çeşitlendirme yapılırken yatırım araçlarının birbirleriyle olan karşılıklıilişkileri çok önemlidir bunun içinde bu ilişkiyi de göz önüne alan bir modelkurulmuştur.Bu modelin en önemli özelliği ise portföye dahil edilecek yatırımların bir biriyleolan ilişkileri kullanılarak riski en aza indirebilecek yatırımlardan oluşmasıdır.Bilim Kodu :205.1.148Anahtar Kelimeler :Markowitz-ortalama Varyans modeli, hedefprogramlama, MKB-30, portföy optimizasyonu, Yatırımaraçları, risk, getiriSayfa Adedi :106Tez Yöneticisi :Prof. Dr. Hasan BAL

Dengeli tamamlanmamış blok tasarımlarının sonlu geometriler ile ilişkisi

ivDENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMLARININ SONLUGEOMETRİLER İLE İLİŞKİSİ(Yüksek Lisans Tezi)Nermin AVŞARGAZİ ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜEylül 2006ÖZETKombinatoryal Tasarım Teorisi, alt setler içine sonlu setin elemanlarınıdüzenlemenin mümkün olup olmadığı sorusu ile ilgilendirir. Böylece dengekoşulları sağlanır. Burada incelenecek tasarımların türleri ağırlıklı olarak;BIBD'ler, t-tasarımları ve ikili dengeli tasarımlardır. Temel soruların çoğu,?Özel türlerin tasarımı mevcut mu?? şeklindeki varlık (varoluş) konusu ileilgilidir. Modern Tasarım Teorisi, mevcut olmayan sonuçlar gibi pek çokmevcut sonuçlar içerir. Bununla beraber tasarımların kesin türlerinin var oluşuile ilgilenen pek çok açık problem kalmıştır. Bugün çalışılan tasarımların çoğu,türleri ilk kez 18. ve 19. yüzyıllarda matematiksel bilmecelerin bağlamındadikkate alınmıştır. Tasarım teorisi bir matematiksel disiplinde, tasarımdakiuygulamalar ve istatistiksel deneylerin analizi için gerçek anlamda 20. yüzyıldabaşlamıştır. Tasarımlar, turnuva çizelgeleme, piyangolar, matematiksel biyoloji,algoritma tasarımı, analiz, şebekeleme, grup testi ve kriptografya gibi pek çokdiğer uygulamalara sahiptir. Tasarım Teorisi; sayı teorisi, gruplar, cisimler,daireler ve doğrusal cebir gibi araçları kullanır.Bilim Kodu : 205.1.066Anahtar Kelimeler : t-Tasarımları, BIBD'ler, ikili dengeli tasarımlarSayfa Adedi : 168Tez Yöneticisi : Prof.Dr. Hülya Bayrak

Ayırma analizi ve bir uygulama

AYIRMA ANAL Z VE B R UYGULAMA(Yüksek Lisans Tezi)Mert ÜNALGAZ ÜN VERS TESFEN B L MLER ENST TÜSÜEkim 2006ÖZETBelediyelerde su üretimi, dağıtımı ve tüketimi, Türkiye Enerji Sektöründe çokönemli bir yer teşkil etmektedir.Bu çalışmada Türkiye statistik Kurumunun 2001 yılı Büyükşehir BelediyeleriSu statistiklerine ayırma analizi uygulanarak, Büyükşehir belediyeleri yenidensınıflandırılmıştır. Oluşan yeni gruplara diğer 65 belediyenin yerleştirilmesiamaçlanmıştır.Bilim Kodu : 205.1.009Anahtar Kelimeler : Ayırma Analizi, AyırmaFonksiyonları, Büyükşehir Belediyeleri, Su statistikleriSayfa Adedi : 51Tez Yöneticisi : Ögr. Gör. Yrd. Doç. Dr. Selahattin ERGEÇ

Fark denklemleri ve denge hali

FARK DENKLEMLER VE DENGE HAL(Yüksek Lisans Tezi)Gülser Pınar YILMAZGAZ ÜN VERS TESFEN B L MLER ENST TÜSÜHaziran 2006ÖZETBu çalışmada fark denklemleri, fark denklemlerinin çeşitleri ve denge koşullarıhakkında bilgi verilmektedir. Ekonometride önemli yer tutan eşanlı denklemtahminleri, eşanlı denklem modellerinin niteliği, belirlenme sorunu ve aşırı belirlenmişdenklemlerin tahmin yöntemlerinden biri olan iki aşamalı en küçük kareler yöntemianlatıldı. Birinci dereceden fark denklemlerine bir uygulama olması amacıyla eşanlı birdenklem yapısına sahip olan Milli Gelir denklemlerine klasik ekonometriyöntemlerinden biri olan ki Aşamalı En Küçük Kareler yöntemi uygulandı. Çalışmadakullanılan değişkenlerin durağan olduğu varsayıldı ve zaman serisi özellikleribakımından incelenmedi. Türkiye Ekonomisi'nin 1988:1 - 1999:4 dönemi ele alındı,denklem tahminlerinde E-Views paket programı kullanıldı. Birinci dereceden farkdenklemleri aracılığıyla denge durumları yorumlandı.Bilim Kodu : 205.1.066Anahtar Kelimeler : Fark Denklemleri, denge, eşanlı denklemlerSayfa Adedi : 65Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Soner GÖNEN

Comparison of restricted and unrestricted estimators in the multiple linear regression analysis

This thesis deals with the problem of multicollinearity in the linear regression model. In both classical and restricted linear regression models, when the least squares (LS) method is employed in the presence of multicollinearity, parameter estimates are unstable and have a high variance. In this case, to avoid the negative effects of multicollinearity over the LS it is recommended to use alternative biased estimators instead. In this thesis, Ridge, Contraction, Liu, Two-parameter, Restricted ridge, Restricted contraction, Restricted Liu, and Restricted two-parameter estimators were chosen among biased estimators to be studied and compared as two corresponding groups, with the aim of identifying which group gives better parameter estimates in the case of multicollinearity. Estimators' performance was compared according to matrix mean square error and scalar mean square error. In this study, applications were made with two real data sets known in the literature in order to show which of the estimators had better performance in the light of the theories previously discussed in the literature. These analyses are based on Portland cement data and total national research and development expenditures data using the MATLAB program. In addition to these applications with real data sets, the results obtained are also detailed with a Monte-Carlo simulation study. As a result, it was decided that the most effective estimators are the restricted biased estimators when it comes to the state of multicollinearity.

Kovaryans analizi ve bir uygulama

KOVARYANS ANAL Z VE B R UYGULAMA(Yüksek Lisans Tezi)Hilal ŞAH NGAZ ÜN VERS TESFEN B L MLER ENST TÜSÜMart 2006ÖZETKovaryans analizi, ortak değişken(ler)in etkisi giderildikten sonra bağımlı değişken(ler)bakımından gruplar arasında fark olup olmadığının araştırılması için kullanılan biristatistiksel yöntemdir. Bu çalışmada, kovaryans analizi ile ilgili bilgiler verilmiş, tekbağımlı değişkenli varyans ve kovaryans analizi ile çok bağımlı değişkenli varyans vekovaryans analizi incelenmiştir. Uygulamada, Konya ilinin seçilen 5 ilçesine aittopraktaki kil (%), kum (%), mil (%), CaCO3 (%) miktarlarının etkisi giderildiktensonra yetişen şekerpancarı bitkisinin yaprakları ayasındaki N (%), P (%), K (%), Ca(%) miktarları bakımından 5 ilçe arasında fark olup olmadığını araştırmak için çokbağımlı değişkenli kovaryans analizi yapılmıştır. Bunun yanı sıra veriye tek değişkenli,çok değişkenli varyans analizi ve Sceheffe testi uygulanmıştır.Bilim Kodu :205.1.066Anahtar Kelimeler :Tek değişkenli kovaryans analizi ve çok değişkenli kovaryansanalizi, tek değişkenli varyans analizi ve çok değişkenli varyansanaliziSayfa Adedi :55Tez Yöneticisi :Prof. Dr. Soner GÖNEN

Bazı kapula tahmin yöntemleri ve bir uygulama

ivBAZI KAPULA TAHM N YÖNTEMLER VE B R UYGULAMA(Yüksek Lisans Tezi)Yusuf Gökhan ÖZBAKIŞGAZ ÜN VERS TESFEN B L MLER ENST TÜSÜAralık 2006ÖZETKapulalar, rastgele değişkenler arasındaki bağımlılık yapısını modellemekamacıyla kullanılmaktadır. Son yıllarda kapulaların statistiksel özelliklerininaraştırılması artarak sürmekte ve özellikle ekonominin çeşitli alanlarındauygulamaları hızla yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bazı kapulatahmin yöntemleri hakkında bilgi vermek ve bir uygulama ileörneklendirmektir. Bu amaçla, MKB, stanbul Menkul Kıymetler Borsası ileBOVESPA, São Paulo Borsası arasındaki bağımlılık yapısı kapula tahminyöntemiyle incelenmeye çalışılmıştır. ki borsa arasındaki ilişkiye ki-kare uyumiyiliği ölçütüne göre en uygun düşen ailenin parametrik olmayan yöntemle eldeedilen parametreli Ali-Mikhail-Haq kapula ailesi olduğuθ = 0,69356görülmüştür. Ayrıca en çok sözde olabilirlik yöntemi ve parametrik olmayanyöntemler bir simülâsyon denemesiyle karşılaştırılmış ve aralarında önemli birfark bulunamamıştır.Bilim Kodu : 212Anahtar Kelimeler : Kapula Tahmini, Bağımlılık Yapısı, BorsaSayfa Adedi : 71Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Salih ÇELEB OĞLU

Log-lineer modeller ve doktor-tıbbi satış mümessilleri ilişkileri üzerine bir uygulama

LOG-L NEER MODELLER VE DOKTOR-TIBB SATIŞ MÜMESS LLERL ŞK LER ÜZER NE B R UYGULAMA(Yüksek Lisans Tezi)Canmert BECANIMGAZ ÜN VERS TESFEN B L MLER ENST TÜSÜEylül 2006ÖZETBirçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de ilaç reklamı yapmak yasaktır.Dolayısıyla ilaç firmaları, günümüzde yaşanan rekabet karşısında ürünlerinidaha iyi pazarlamak için tıbbi satış mümessillerinden yararlanmaktadır. Tıbbisatış mümessilleri, ilaç üreten firmaların ürünlerinin hastalara ulaşmasındaaracı olan doktorlarla ilişkiyi sağlayan kişilerdir. laç Piyasasındaki hızlı gelişimve artan rekabet koşulları, doktorlar ile tıbbi satış mümessilleri arasında bazısorunlarında ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu amaçla Ankara ili veçevresinde çalışan doktorlar ile toplam 21 soruluk bir anket çalışmasıyapılmıştır. Yapılan çalışmada inceleme konusu olarak ele alınan değişkenlerolumsallık çizelgeleri haline getirildikten sonra, bu değişkenler arasındakiilişkiler log-lineer modellerin kullanımı ile incelenmeye çalışılmıştır.Yapılançalışma sonucunda tıbbi satış mümessillerinin uygun ziyaret saati ve yerikonusunda, sağlık ocağı ve hastanede görevli doktorların farklı görüşlere sahipoldukları belirlenmiştir.Ayrıca cinsiyet konusunda da erkek doktorlar kadın tıbbi satış mümessilleresıcak bakarken, kadın doktorlar bu konuda herhangi bir tercih ortayakoymamışlardır.Bilim Kodu : 205Anahtar Kelimeler : Kategorik veri, olumsallık çizelgeleri, log-lineermodel, odds oranıSayfa Adedi : 79Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Semra ERBAŞ

Eşbütünleşme analiziyle Türkiye'de kayıtdışı ekonominin incelenmesi

Censored and quantile regression estimation in two-part models for censored semi-continuous data

Data with an abundance of zeros arise on many occasions. Traditional statistical methods often cannot deal with this data which can be called zero-inflated data. The zero inflation caused by censored zero is often modeled by the Tobit model. However, when the distribution of the error term is not normal, the maximum likelihood estimator of the Tobit model is inconsistent. In this study, a generalization of the Tobit model based on the extended normal distribution with two additional shape parameters is proposed. In addition, the two-part model is used for modelling the zero inflation caused by real zero. The inflations caused by real zero on the left and the censoring point on the right are investigated for semi-continuous data in this study. The proposed generalized censored regression model is adjusted to the two-part model, moreover, the two-part quantile regression modelling framework is also modified for censored semi-continuous data. Two new models, the two-part generalized censored regression model and the two-part quantile regression model are introduced for censored semi-continuous data. For estimating the parameters of models, maximum likelihood estimators are obtained. The estimation process is conducted using the Expectation-Maximization (EM) algorithm. The performance of maximum likelihood estimators is evaluated by the Monte Carlo experiments. The proposed estimators are also applied to the Istanbul Chamber of Industry export data for an econometrical data example and wild boar dispersal data for an environmental data example.

Stokastik diferansiyel denklem modellemede genelleştirilmiş entropi optimizasyon yöntemleri

Stokastik diferansiyel denklemlerin bir probleme uygulanabilmesi için çözümünün var ve tek olduğunun ispatlanabilmesi oldukça önemli bir konudur. Bu amaçla, literatürden farklı olarak stokastik diferansiyel denklemlerin çözümünün var ve tek olduğu Banach sabit nokta prensibinin genelleştirilmesi yardımıyla bu tez çalışmasında teorik olarak ispatına yer verilmiştir. Stokastik diferansiyel denklemlerin çözümü bir stokastik süreçtir ve bu süreç t zamanının her bir anında bir rassal değişken ifade etmektedir. Stokastik süreci oluşturan bu rassal değişkenlerin olasılık yoğunluk fonksiyonun bulunması ise önemli bir problemdir. Söz konusu problemin çözümü için bu çalışmada, genelleştirilmiş entropi optimizasyon yöntemleri kullanılarak stokastik diferansiyel denklemlerin çözümü olan stokastik sürecin olasılık yoğunluk fonksiyonunu elde etmek için yeni bir yöntem geliştirilmiş ve teorik olarak da ispatlanmıştır. Genelleştirilmiş entropi optimizasyon yöntemlerinin kullanılma sebebi bu yöntemlerden elde edilen dağılımların diğer istatistiksel dağılımlardan daha esnek olmasıdır. Geliştirilen yeni yöntemin performansını göstermek amacıyla üç gerçek veri seti üzerinde uygulaması yapılmıştır ve simülasyon çalışması ile de elde edilen sonuçlar desteklenmiştir.

Tüketicinin otomobil tercihinin konjoint analiz ile belirlenmesi

ivTÜKETİCİNİN OTOMOBİL TERCİHİNİN KONJOİNT ANALİZ İLEBELİRLENMESİ(Yüksek Lisans Tezi)Canay ERDOĞANGAZİ ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜOcak 2006ÖZETBu çalışmada Çok değişkenli İstatistiksel analiz yöntemlerinden biriolan Konjoint analizi yöntemi ile tüketicilerin otomobil tercihlerinibelirlemeye yönelik bir araştırma yapılmıştır.Çalışmada ilk olarak, Konjoint Analizi kavramı, hedefleri ve sınırlılıklarıaçıklanmış, Konjoint Analizinin uygulama aşamaları anlatılmıştır.Sonraki bölümde, Ankara ilindeki tüketicilerin otomobil tercihinibelirlemek üzere Konjoint Analizi uygulanmıştır. Bu belirlemeyapılırken, otomobillere ilişkin özelliklerin yer aldığı bir anket formuhazırlanmıştır. Cevaplayıcılardan anket formunda, her birinde farklıözellikte otomobillerin bulunduğu seçim kartlarının sıralanmasıistenmiş ve bu şeklide veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilerüzerinde Konjoint analizi uygulanarak, tüketicilerin nasıl bir otomobiltercih ettikleri belirlenmiştir.Bilim Kodu : 205Anahtar Kelimeler : Konjoint analizi, seçim kartı, otomobil, tüketici,tercihSayfa Adedi : 65Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Semra Erbaş

Hotelling-T2 ve bonferroni yöntemlerinin sanal ortamda bir değerlendirilmesi

Üretim süreçlerinde nitelik denetim sorunları genellikle çok değişkenlidir ve söz konusu ürüne ilişkin niteliklerin eşanlı olarak izlenmesini gerektirir. Bu çalışmada, süreç ortalamasındaki bir kaymayı saptamada en çok kullanılan çok değişkenli süreç nitelik denetim yöntemlerinden Hotelling'in T si ve süreç ortalamasında bir kayma saptanmışken bu kaymanın hangi değişkenden ileri geldiğini belirlemede başvurulabilecek Bonferroni eşanlı güven aralıkları yönteminin sanal bir ortamdaki değerlendirilmesi sunulmuştur. Bilim Kodu : 212 Anahtar Kelimeler : Çok Değişkenli Nitelik Denetim, Hotelling T2, Bonferroni Sayfa Adedi : 61 Tez Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. M. Yavuz ATA

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda hisse senedi satışlarında hareketli ortamlar ve Markoviyen optimal duraklama tekniklerinin karşılaştırılması

Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Ocak 1997-Haziran 2004tarihlerini içeren borsa seans kapanış endeksleri kullanılarak, HareketliOrtalamalar Tekniği ve Markoviyen Optimal Duraklama Tekniğiyle bulunansonuçlar karşılaştırılıp, hangi tekniğin hisse senedi satışlarında hisse senedisahiplerini daha çok memnun edebileceği modellenmeye çalışılmıştır.Bilim Kodu :212Anahtar Kelimeler :Markoviyen Oyunlar,Hareketli OrtalamalarSayfa Adedi :79Tez Yöneticisi :Doç. Dr. Salih ÇELEBİOĞLU

Granger nedensellik testi kullanılarak zaman dizilerde nedensellik analizi üzerine ampirik bir çalışma

L*5$1*(5 1('(16(//ø. 7(67ø .8//$1,/$5$.=$0$1 'ø=ø/(5ø1'( 1('(16(//ø. $1$/ø=ø h=(5ø1($03ø5ø. %ø5 d$/,ù0$<NVHN /LVDQV 7H]L+O\D $.*g1h//h*$=ø h1ø9(56ø7(6ø)(1 %ø/ø0/(5ø (167ø7h6h$UDOÕNg=(7%X oDOÕúPDGD |QFHOLNOH IHOVHIHFLOHULQ ]HULQGH GXUGX÷X GDKD VRQUD LúOHYVHO ELUDQODP ND]DQDUDN ELOLPGH |QHPOL ELU \HUH VDKLS RODQ QHGHQVHOOLN NDYUDPÕ YHQHGHQVHOOLN WHVWOHUL ]HULQGH GXUXOPXúWXU dDOÕúPDGD VÕUDVÕ\OD QHGHQ YHQHGHQVHOOL÷H LOLúNLQ IHOVHIL ELOLPVHO LúOHPVHO WDQÕPODU YH ED]Õ NDYUDPODU LOH]DPDQ GL]LOHULQLQ WDQÕPÕ WUOHUL YH |]HOOLNOHUL YHULOPLúWLU 1HGHQVHOOLN WHVWOHUL|QFHVL DUDQDQ ELU |]HOOLN RODQ GXUD÷DQOÕN NDYUDPÕ ]HULQGH GXUXOPXú YH 'LFNH\)XOOHU ELULP N|N WHVWOHUL DoÕNODQPÕúWÕU 'DKD VRQUD *UDQJHU 6LPV YH +DXJKQHGHQVHOOLN WHVWOHULQLQ WHRULN \DSÕVÕ LQFHOHQPLúWLU 6RQ RODUDN *UDQJHUQHGHQVHOOLN WHVWL X\JXODPDGD NXOODQÕODUDN oRFXN VXoOXODUÕ LOH ED]Õ HNRQRPLNGH÷LúNHQOHU DUDVÕQGDNL QHGHQVHOOLN LOLúNLVL DUDúWÕUÕOPÕúWÕU 8\JXODPDGD 2FDNLOH 1LVDQ WDULKOHUL DUDVÕQGDNL D\OÕN oRFXN VXoOXODUÕ ]DPDQ GL]LVL YHLOH \ÕOODUÕ DUDVÕQGDNL D\OÕN WRSWDQ Hú\D IL\DW HQGHNVL 7()(YH\DUHWLFL IL\DW HQGHNVLh)( WNHWLFL IL\DW HQGHNVL 7h)( VDQD\L UHWLP HQGHNVLDOWÕQ IL\DWODUÕ YH G|YL] GL]LOHUL NXOODQÕOPÕúWÕU%LOLP .RGX$QDKWDU .HOLPHOHU 1HGHQVHOOLN *UDQJHU 7HVWL =DPDQ 'L]LOHUL dRFXN 6XoODUÕ6D\ID $GHGL7H] <|QHWLFLVL 3URI 'U 5HúDW .$6$3

Konjoint analizi ve cep telefonu tercihleri üzerine bir uygulama

Bu tezde, son yıllarda pazarlama araştırmalarında oldukça sıkkullanılan ve çokdeğişkenli istatistik teknikleri arasında yer alanKonjoint Analizi ele alınmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde KonjointAnalizi hakkında genel bir bilgi verilmiştir. Takip eden bölümlerde deteorik yapısı anlatılmıştır. Yapılan uygulama çalışmasında ise, bir GSMoperatöründe çalışan 90 kişiye, cep telefonlarının özelliklerine göreoluşturulan seçeneklere sıra numarası vermeleri istenmiş ve elde edilenverilerle bu sektörde çalışanların nasıl bir cep telefonu istediğibelirlenmiştir.Bilim Kodu : 212Anahtar Kelimeler : Konjoint Analizi, Pazarlama, Tüketici Tercihleri, CepTelefonuSayfa Adedi : 55Tez Yöneticisi : Yrd.Doç.Dr.Jale BAL BEYOĞLU

Statistical analysis of the 5th and 8th grades of secondary school students attitudes and anxieties towards mathematics class: Bilecik and Şanliurfa examples

In this thesis, the relationship between the anxiety and attitudes of 5th and 8th grade secondary school students living in rural areas towards Mathematics course was examined. A comparison of education between rural areas o the east and west parts of our country was made. This research is based on 5th grade students as the first level and 8th grade as the last level of secondary school. Necessary scale studies were conducted to examine the attitudes and anxiety levels of secondary school students towards Mathematics course. The sample of the study consisted of secondary school students in Pazaryeri district of Bilecik province located in the west of our country and Haliliye district of Şanlıurfa province located in the east of our country. In order to collect data for the study, demographic questions developed by the researcher, Mathematics Attitude Scale and Mathematics Anxiety Scale were applied to 5th and 8th grade students of the secondary school students. As a result of applied statistical analysis; The attitude and anxiety levels towards Mathematics of 5th grade students in Bilecik and Şanlıurfa provinces and of 8th grade students in Bilecik and Şanlıurfa provinces were examined. For the 5th grade students, it was determined that the students in Bilecik province were more anxious about Mathematics course than in Şanlıurfa province and the students in Şanlıurfa province had a negative attitude towards Mathematics. For the 8th grade students, it was observed that the students in Bilecik province had a negative attitude towards Mathematics, while the students in Şanlıurfa province did not have anxiety and negative attitude towards Mathematics.

Bulut temelli bir mühendislik portalında etkin veri girişi için makine öğrenmesi algoritmaları

Teknolojinin gelişmesi ile hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen makine ve sistemlerde yer alan en önemli bileşen, yapay zekâ kavramı ile ortaya çıkan makine öğrenmesi algoritmalarıdır. Bu çalışmada, bulut hesaplama mimarisi kullanılarak tasarlanan bir mühendislik portalının, kullanıcı deneyimini artırmak üzere makine öğrenmesi temelli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Sistemdeki arayüzde yer alan parametreler için veri girişleri yapılırken, kullanıcının girdiği parametreleri değerlendirerek eksik kalan parametrelerin ne olacağını belirleyen bir tahmin yapmak için makine öğreniminden yararlanılmıştır. Bu amaçla, doğrusal, destek vektör, karar ağaçları, rassal orman ve k en yakın komşu olmak üzere beş farklı regresyon yaklaşımı kullanılarak modeller oluşturulmuş ve karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Bu analizler sonucunda seçilen rassal orman yaklaşımı ile elde edilen tahmin modeli sisteme entegre edilmiştir.

Görüntü sınıflandırmada derin konvolüsyonel sinir ağları ile istatistiksel yöntemlerin karşılaştırılması

Yapay sinir ağları makine öğrenmesi alanında birçok problem için kullanılmıştır. 2000'lerin başına kadar çok üzerinde durulmamış fakat 2000'lerde tekrar göz önüne gelmiştir. Bilgisayar sistemlerinin gelişimiyle beraber derin ağlara geçilmiştir. Görüntü işlemeden, medikal uygulamalara kadar birçok alanda yeri mevcuttur. Özellikle görüntü işlemede birçok yardımcı algoritma ile kullanılmaktadır. Makine öğrenmesi alanında yapay sinir ağları birçok problemin çözümünde sıklıkla kullanılmıştır. Aynı şekilde ortaya çıkan ve gelişime açık istatistiksel yöntemler de görüntü sınıflandırma da yer alır. Özellikle regresyon analizi yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, konvolüsyonel sinir ağlarının tarihçesi, görüntü sınıflandırmadaki yeri, istatistiksel görüntü sınıflandırma yöntemleri ve konvolüsyonel sinir ağları ile istatistiksel sınıflandırma yöntemleri yapılan uygulama sayesinde karşılaştırılmıştır. Bu uygulamanın amacı hangi yöntemin daha etkili olabileceğiyle ilgilidir.

Kategorik değişken için makine öğrenmesi algoritmalarının performanslarının incelenmesi

Makine öğrenmesi yöntemleri ve buna bağlı çalışmalar son yıllarda yaygın bir şekilde kullanım alanı bulmuş buna bağlı olarak gelişime açık bir hale gelmiştir. Bu tez çalışmasında, sınıflandırma problemlerinde karşılaşılan dengesizlik durumları incelenecektir. Buna göre, ikili sınıf dengesizliği problemi ele alınarak farklı oranlarda dengesizlik içeren sınıflara bir benzetim çalışmasıyla, sınıf dengesizliği problemini çözmek için çeşitli yeniden örnekleme yöntemleri kullanılarak, boosting topluluk öğrenmesi yöntemlerinden Adaptive boosting, Gradient Boosting Machines ve Extreme Gradient Boosting yöntemlerinin başarı performansları ve süre karşılaştırılması yapılacaktır.

The applied high-order spatial weight matrix gstarimax with principal component analysis for google trends data on gold price

This study aims to forecast gold prices with missing values in several G20 countries based on the best GSTARIMA model. Missing values have been handled by imputing last observation carried forward (LOCF) and moving average smoothing (MA). The results of the imputation then combined with the GSTARIMA model, principal component analysis (PCA), and dummy variables derived from Google Trends data to model and forecast gold prices in each country so 16 different models are considered in thesis study. In addition, Google Trends data also has been used to build a high-order spatial weight matrix on the GSTARIMA model. The eighth order is the highest order which is formed from the distance between countries. Based on the smallest MAPE value, the GSTARIMA model (1,0,0) with PCA and LOCF imputation is recommended for forecasting the next 1 month, the GSTARIMA model (1,0,0) with MA imputation for forecasting the next 1 year, and the GSTARIMA model (1,0,0) with PCA and MA imputation to forecast the next 2 years. The three best models explain that the gold prices in the future is relatively increasing.

Bulanık dalgacık çekirdek tabanlı aşırı öğrenme makineleri yaklaşımı ile sınıflandırma analizi

Sınıflandırma problemleri, günlük hayatta farklı veri tiplerinde sıklıkla karşılaşılan problemlerden biridir. Son zamanlarda bu tarz problemlerin giderilmesi için çeşitli makine öğrenmesi algoritmaları önerilmiştir ve bu algoritmaların kendine özgü bazı avantajları bulunmaktadır. Dalgacıkların zaman-frekans yerelleştirme özellikleri, yapay sinir ağının öğrenme yetenekleri, bulanık çıkarım sisteminin yaklaşık muhakeme özelliği ve aşırı öğrenme makinesi algoritmasının son derece yüksek öğrenme hızında tek geçişli öğrenme ve iyi genelleme performansı gibi avantajları sınıflandırma problemlerinde etkili bir çözüm ortaya koyacak özellikleri sergileyebilmektedir. Bu bağlamda, bu tez çalışması bu avantajları birleştirerek bulanık dalgacık çekirdek tabanlı aşırı öğrenme makinesi (FWKELM) adı verilen yeni bir yapı sunmaktadır. FWKELM'nin ana hedefleri, doğrusal öğrenme parametrelerinin sayısını azaltarak ağ karmaşıklığını önemli ölçüde azaltmak ve kabul edilebilir doğruluk ve genelleme performansları korumaktır. Önerilen yapıda, her bulanık kural bir alt dalgacık sinir ağına karşılık gelmektedir ve farklı genişleme ve ötelemelere sahip dalgacıklardan oluşmaktadır. Çalışma kapsamında, öncelikle bir Mexican Hat dalgacığının kabul edilebilir bir aşırı öğrenme makinesi algoritması (ELM) çekirdeği olduğu gösterilmiş ve daha sonra bir bulanık model ile çekirdek tabanlı aşırı öğrenme makinesine eşdeğerliği kanıtlanmıştır. FWKELM'nin sınıflandırma doğruluğunu değerlendirmek için farklı tip sınıflandırma problemleri üzerinde çeşitli popüler yöntemler ile karşılaştırılmıştır. Simülasyon sonuçları, önerilen yaklaşımın daha robust yapıda olduğu ve dikkate değer verimliliğini göstermiştir.

Normal dağılım için makine öğrenmesi algoritmasına dayalı geliştirilen uyum iyiliği prosedürü

İstatistiksel analizlerin doğruluğu ve güvenilirliği açısından normallik varsayımının sağlanıp sağlanmadığının kontrol edilmesi oldukça önemlidir. İstatistiksel analizlerde kullanılan bir veri setinin normal dağılıma sahip olup olmadığı temel olarak iki farklı yöntemle belirlenir. Bunlar, grafiksel yöntemler ve normal dağılım için uyum iyiliği testleridir. Ancak bu yöntemler tek başına kullanıldığı zaman tüm durumlar için normalliği belirlemek konusunda birbiriyle çelişen sonuçlar verebilmektedir. Bu çalışmada literatürde var olan yöntemlere alternatif olarak makine öğrenmesi algoritmasına dayalı bir veri setinin normal dağılıma uygun olup olmadığını belirleyen bir prosedür geliştirilmiştir. Makine öğrenmesi algoritmasına dayalı olarak geliştirilen bu prosedürün I. Tip hata oranı ve gücü literatürde kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan normal dağılım için uyum iyiliği testleri ile simetrik ve asimetrik dağılımlar altında kapsamlı bir simülasyon çalışmasıyla karşılaştırılmıştır. Ayrıca geliştirilen prosedürün performansı doğruluk, kesinlik, duyarlılık ve F1 skoru kriterlerine göre de incelenmiştir. Yapılan kapsamlı karşılaştırmalar sonucunda, literatüre ilk kez sunulan normal dağılım için makine öğrenmesi algoritmasına dayalı uyum iyiliği prosüdürünün bu çalışmada ele alınan normallik testlerinden hemen hemen tüm durumlar için daha güçlü kararlar verdiği gözlemlenmiştir.

Veri madenciliği algoritmaları ile aile yapısı araştırması verilerinin sınıflandırılması

Madencilik terimi ile benzer anlam taşıyan veri madenciliği, sorunların çözülmesine, eğilimlerin tahmin edilmesine, risklerin azaltılmasına ve yeni fırsatlar bulunmasına yardımcı olmak için muazzam miktarda bilgi ve veri setini analiz etme, yararlı zekayı keşfetme sürecidir. Aynı zamanda veri madenciliği ilişkilerin kurulmasını, sorunlarla başa çıkabilmek için korelasyonlar bulmayı ve süreçte eyleme geçirilebilir bilgiler oluşturmayı da içermektedir. Bu tez çalışmasında veri madenciliğinin muazzam yeteneklerinden faydalanarak Likert ölçekli veri tiplerinde bilgi keşfi yapılması amaçlanmıştır. Farklı veri madenciliği tekniklerinin Likert ölçekli veri türleri üzerinde sınıflandırma başarısını karşılaştırmak üzere veri seti olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Yapısı Araştırması (TAYA) seçilmiştir. İki aşamada gerçekleştirilen deneylerde ilk olarak öznitelik seçimi yapılmış ve Bilgi Kazancı kriteri ile 10 değerli öznitelik belirlenmiştir. Sınıflandırma aşamasında ilk olarak veri setindeki kategori sayısı değiştirilerek algoritmaların sınıflandırma başarısı ölçümlenmiştir. Ardından yapısı gereği dengesiz olan veri seti üzerinde sınıflar arası dengesizlik giderilmiş ve sınıflama analizine etkisi gözlemlenmiştir. Dengesizlik giderilmeden yapılan sınıflandırmada beşli kategoriye sahip olan veri setinde en başarılı sınıflandırma performansı CART algoritmasında, üçlü kategoriye sahip olan veri setinde RepTree algoritmasında görülmüştür. Sınıflar arası dengesizliği giderebilmek amacıyla yeniden örnekleme ve veri tamamlama yöntemi ile toplam örnek hacmi değiştirilerek üç farklı veri seti oluşturulmuştur. Oluşturulan veri setlerinde sınıflandırma başarısı en yüksek olan algoritmanın CART algoritması olduğu görülmüştür.

İmputasyon yöntemlerinin derin öğrenme modellerinin performansı üzerindeki etkisinin incelenmesi

Bu tez çalışmasında, Türk Hava Yolları, Lufthansa Hava Yolları, Delta Hava Yolları hisse fiyatları ve simülasyon yardımıyla sentetik veri setleri kullanılarak zaman serisi analizinde imputasyon yöntemlerinin kayıp verileri doldurma performansı ve derin öğrenme yöntemlerinin tahmin performansı incelenmiştir. Çalışmada LSTM, GRU, RNN ve Transformer modelleri kullanılarak analizler yapılmıştır. Veri setlerinde %5, %15 ve %25 oranında eksik veri oluşturulmuş ve bu eksik veriler lineer, spline, Stineman, ortalama ve rasgele imputasyon teknikleriyle doldurulmuştur. Elde edilen sonuçlar, her bir modelin performansının, kullanılan imputasyon tekniğine ve eksik veri oranına bağlı olarak değiştiğini göstermektedir. Özellikle derin öğrenme yöntemlerinin, eksik veri oranı arttıkça ve kullanılan imputasyon tekniğine bağlı olarak performanslarının farklılaştığı gözlemlenmiştir. Analiz yöntemlerinden Transformer modeli, genellikle diğer modellere göre daha iyi performans sergilemiş; imputasyon yöntemlerinden Stineman imptuasyon tekniği ani değişimler ve keskin dönüşlerin bulunduğu veri setlerinde daha başarılı sonuçlar vermiş ve Spline imputasyon tekniği ise doğrusal olmayan ilişkilerde üstün sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır. Zaman serisi analizlerinde imputasyon yöntemlerinin ve derin öğrenme yöntemlerinin performansları böylece karşılaştırmalı ve kombinasyonlu incelenmiştir. Model performanslarını iyileştirmek için hangi yöntem ve yöntem çiftlerinin uygun olabileceği konusunda önemli bulgular sunulmuştur.

Tahmin modellerinde veri kaymalarının açıklanabilir yapay zekâ araçlarıyla tespit edilmesi

Kavram kayması, veri setlerinde zamanla meydana gelen ve tahmin modellerininperformansını olumsuz etkileyen değişikliklerdir. Bu tezde, kavram kaymasınıntespitinde kullanılan klasik istatistiksel yöntemlerin bazı durumlarda yetersiz kaldığı elealınmış ve bu eksiklikleri gidermek amacıyla Açıklanabilir Yapay Zeka (AYZ)yöntemlerinden biri olan Kısmi Bağımlılık Profili (PDP) baz alınarak yeni bir yöntemgeliştirilmiştir: Profil Kayması Tespiti (PDD – Profile Drift Detection). Bu yeni yöntem,PDP eğrileri arasındaki değişiklikleri profillerin öklidyen uzaklıkları, türevleri arasındakiöklidyen uzaklık ve Profile Disparity Index (PDI) metrikleri ile değerlendirir.Çalışmada, literatürde bu konuda sıkça kullanılan sentetik ve gerçek hayat verisetleri kullanılarak, farklı yığın (batch) sayılarında veriler bölüntülenerek istatistikseltestler ve PDD yöntemi karşılaştırılmıştır. PDD, genellikle daha az sayıda kavramkayması tespit etmesine rağmen, model performansı bakımından istatistiksel testlerlebenzer veya daha iyi sonuçlar göstermiş ve yığın sayısı değiştiğinde de tutarlı sonuçlarvermiştir. PDD, model ile veri arasındaki ilişkinin daha detaylı incelenmesine olanaktanır. Önerilen yöntemin performansı, farklı yığın büyüklükleri için sentetik ve gerçekhayat verileri üzerinde yapılan deneysel çalışmalarla araştırılmıştır. Elde edilen bulgularagöre yöntemin kullanılabilirliği tartışılmıştır.

Deney tasarımında karma etkiler modelinin üretim sektöründe uygulanması

Fabrikaların üretim hattında, hammaddeler çeşitli işlemlerden geçirilerek yarı mamul ve son ürün haline getirilmekte ve üretim esnasında, kalite kontrol ve denetim süreçleri ile ürünlerin standartlara uygunluğu amaçlanmaktadır. Üretimin her aşamasında müşteri memnuniyeti, kalite ve yüksek verimlilik hedeflenmektedir. Yüksek verimlilik için üretim hattındaki faktörler ve bu faktörlerin düzeyleri göz gönünde bulundurularak, üretim için en uygun koşul sağlanmaktadır. Üretim sürecinde uygun koşullar elde edilerek üretim yapılması, fabrikanın verimliliği ve ürün kalitesi açısından kritik öneme sahiptir. Yüksek verimlilik ile ürün kalitesinin sağlanması, ortamın sıcaklık, nem ve hijyen koşullarının kontrol edilmesi, makinelerin düzenli bakımı, kalibrasyonlarının yapılması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyması ile sağlanmaktadır. Böylece, üretim sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmadan, yüksek kaliteli ve standartlara uygun ürünlerin elde edilmektedir. Bu çalışmada, bir fabrikadaki çikolata üretim hattında yer alan kalıp ısıtma ve kalıp soğutma kabinlerindeki sıcaklık ve nem oranlarının üretimdeki ıskarta oranına etkileri araştırılmıştır. Veri toplama aracı olarak, sensörlerden elde edilen kalıp ısıtma ve kalıp soğutma kabinlerindeki ortam sıcaklığı ve nem verileri kullanılmıştır. Karma etkiler modeli istatistiksel analiz olarak kullanılmıştır. Bu araştırmanın amacı, üretim hattındaki nem ve sıcaklığın ıskarta oranı üzerine etkilerini belirlemektir. Anahtar Sözcükler: Deney tasarımı, Üretim, Çok faktörlü deneyler, Karma etkiler modeli

Belediyeden memnuniyet anket verisinin gtd ile analizi

Bu tezde; panel verilerin, vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyini etkileyen faktörlerin belirlenmesindeki önemi üzerinde durulmuştur. İl/ilçelerde yaşayan insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi belediyelerin benimsemesi gereken öncelikli politikalar arasındadır. Buna bağlı olarak; belediye hizmetlerinin niteliğinin yüksek olması, niceliğinin yüksek olmasından daha önemlidir. Belediye hizmetlerinin önemi bu kadar bilinirken, vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyetini arttırıcı faktörlerin belirlenerek geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Panel veriler gerek birim gerekse zaman boyutunu bir arada ele alabilmesi nedeniyle son yıllarda üzerinde en çok çalışılan hususların arasında gelmektedir. Bu özelliğinden dolayı panel veriler hem yatay kesit hem de zaman serisi verilerine göre daha fazla bilgi vermektedir. Bu çalışma, İstanbul'un herhangi bir ilçesinde yaşayan vatandaşlar arasından seçilen aynı örneklem grubuna belirli süre aralıklarında aynı anket çalışması uygulanarak elde edilen panel veriler ile yapılmıştır. Buna bağlı olarak, bu çalışmada öncelikle panel veri analizi kavramı üzerinde durulmuş, bu kavram hakkında literatür bilgisi verildikten sonra panel veriler üzerinde uygulanan genelleştirilmiş tahmin denklemleri (GTD) yöntemine yönelik ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin ne ölçüde olduğu, hizmet kalitesini belirleyen faktörlerin neler olduğu ve bu faktörlerin hizmetlerden memnuniyeti arttırıcı/azaltıcı etkileri elde edilmiştir.

Doğal dil işleme tabanlı duygu analizinin ve değişken seçim yöntemlerinin hisse senedi fiyat tahminine etkisi

Bu çalışmanın amacı, haber metinlerinin hisse senedi fiyat tahmini üzerindeki etkisini incelemektir. Ayrıca boyut indirgeme tekniklerinin ve regülarizasyon yöntemlerinin tahmin performansına etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla boyut indirgeme teknikleri ve regülarizasyon yöntemlerinin yanı sıra ilgili tekniklerin hibrit varyasyonları kullanılmıştır. Haber metinlerinden dört farklı doğal dil işleme değişkeni hesaplanmış ve modellere dahil edilmiştir. Zaman Serisi değişkenlerine doğal dil işleme değişkenleri kombinasyonlar halinde eklenmiş ve etkileri ARIMAX, ANN, LSTM ve GRU yöntemlerinin tahmin performansıyla beraber karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Uygulamalar; simülasyon çalışmaları ve sekiz hisse senedi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Boyut indirgeme teknikleri ile regülarizasyon yöntemleri ve doğal dil işleme değişkenlerinin modele dahil edilmesinin etkileri uygulamalarla analiz edilmiştir. Bulgular, sadece teknik göstergelerin değil, aynı zamanda haber metni analizinin de hisse senedi fiyat tahmin doğruluğuna olumlu katkı sağladığını göstermiştir. Boyut indirgeme tekniklerinin regülarizasyon yöntemleriyle bütünleştirilmesi, değişken karmaşıklığını yönetmede etkili olmuştur. Hibrit yaklaşım ve haber duygu analizinden yararlanılarak kapsamlı bir finansal piyasa tahmin çerçevesi sunulmuştur.

Büyüme eğrisi modellerinde Rao'nun basit kovaryans yapısı ve aykırı gözlemler

Bu çalışmanın amacı, Büyüme Eğrisi Modellerinde Rao 'nun Basit Kovaryans Yapısı 'nın incelenmesi ve aykırı değer bulma tekniğinin kullanılmasıdır. İlk olarak, Büyüme Eğrisi Modeli kullanılarak En Küçük Kareler ve En Çok Olabilirlik tahminlerinin hangi koşul altında daha iyi sonuçlar verdiği gösterilmiştir. İkinci olarak, Rao 'nun Basit Kovaryans Yapısı ve bu yapıdan türetilen bazı faydalı kovaryans yapılarına değinilmiştir. Son olarak, Basit Kovaryans Yapısına Sahip Olan Büyüme Eğrisi Modelleri 'nde Çoklu Uyumsuz Aykırı Değer Bulma probleminin çözümü bulunmaya çalışılmıştır. Teorik yapı verildikten sonra kapsamlı bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulama bölümünde, Gazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı 'na ait üç farklı veri kümesi için hem kız hem de erkek bebeklerin büyüme süreçleri incelenmiştir. Bu veri kümelerinin Büyüme Eğrisi Modeli 'ne uygunluğuyla ilgilenilmiş ve böylece aykırı değerler belirlenmiştir. Bilim Kodu : 0303 Anahtar Kelimeler : Büyüme Eğrisi Modelleri, Rao 'nun Basit Kovaryans Yapısı, Uyumsuz Aykırı Değerler Sayfa Adedi : 110 Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Müslim Ekni

Doğrusal olmayan hedef programlama ile portföy seçimi

Yöneylem araştırmasında karşılaşılan problemler içerdiği amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı olmak üzere iki şekilde incelenir. Tek amaçlı problemlerle ilgili modellerde sadece en büyüklemek ya da en küçüklemek şeklinde tek bir amaç söz konusudur. Ancak, gerçekte karşılaşılan problemlerle ilgili doğru kararlar alabilmek için bir çok kriterin aynı anda göz önünde bulundurulması gerekir. Bu durum, çok amaçlı modellerin yöneylem araştırmasında önemli bir yer almasını sağlar. Bununla birlikte, karşılaşılan problemlerin bir çoğu da gerek içerdiği kısıtlayıcılar gerekse amaç fonksiyonları açısından doğrusal olarak ifade edilemez. Bu çeşit problemlerin doğrusallık varsayımı altında tanımlanması ve çözmeye çalışılması sapmalı sonuçlar bulunmasına yol açar. Bu sebeple, bu tür problemlerin doğrusal olmayan yapıda amaç fonksiyonu ya da kısıtlayıcı fonksiyonları içeren yapıda modellenmesi ve doğrusal olmayan programlama çözüm teknikleri ile çözümlenmesi gerekir. Bu çalışmada, hem doğrusal olmayan yapıda kısıtlayıcı fonksiyon içeren hem de birden çok amaca sahip "portföy seçim modeli" oluşturulup bu model için "doğrusal olmayan hedef programlama" tekniği ile optimum çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Bilim Kodu : 406. 01. 01 Anahtar Kelimeler : doğrusal olmayan hedef programlama, portföy seçimi

Anket araştırmalarında yanıtlamama ve çift örnekleme yöntemi

ANKET ARAŞTIRMALARINDA YANITLAMAMA VE ÇİFT ÖRNEKLEME YÖNTEMİ (Yüksek Lisans Tezi) Aylin ALKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mayıs 2003 ÖZET Anket araştırmalarında yanıtlamamadan dolayı oluşan kayıp verinin iki temel tür ayırımı yapılmıştır. Birinci türü, birim yanıtlamamadır; örneği oluşturan bazı birimlere ilişkin hiçbir veri yoktur. İkinci türü ise, soru yanıtlamamadır; örneği oluşturan birim veya birimlere ilişkin bir veya birden fazla soru veya değişken verisi yoktur. Bu çalışmada, birim yanıtlamama ve kaynakları, nedenleri, nelere yol açtığı incelenmeye çalışılmıştır. Yanıtlamama tahminlerin kalitesini ve güvenilirliğini azaltmaktadır. Yalnızca yanıtlayanlara dayalı yapılan parametre tahminleri, yanıtlamayanların yanıtlayanlardan farklı olması nedeniyle, yanlı olur. Araştırmalarda yanıtlamayan birimlerin varlığı, örnek çapının küçülmesine ve araştırma maliyetinin artmasına da neden olur. Bu nedenle, yanıtlamamanın ortaya çıkmaması için çalışmalar yürütülmeli ve varlığında tahminler üzerindeki etkilerinin minimum yapılması için düzeltmeler yapılmalıdır. Bu çalışmada, yanıtlamama yanlılığının giderilmesi ve yanıt oranının arttırılması için önerilen yöntemlerden biri olan çift örnekleme yöntemi pek çok araştırmaya ışık tutacak şekilde ele alınmıştır. Tezde, yanıtlamama için çift örnekleme yönteminde; yanıtlayanlar ve yanıtlamayanlar iki ayrı tabakaya sınıflandırılmış ve yanıtlamayanlar tabakasından bir tesadüfi altörnek seçilmiştir. Seçilen altörnekten, ilk örnektekine kıyasla, yanıtlamayan birimlerinden yanıt almak için yoğun çabanın harcandığı bir veri toplamayönteminin yanında, daha farklı yöntem veya yöntemler kullanılarak yanıt alınmaya çalışılır. Bilim Kodu : Anahtar Kelimeler : yanıtlamama, birim yanıtlamama, çift örnekleme Sayfa Adedi : 165 Tez Yöneticisi : Prof. Dr. A. Alptekin ESİN

Aykırı gözlemlerin gruplar halinde varlığının çok değişkenli çoklu regresyon analizinde Bayesgil yaklaşım ile irdelenmesi

aykiri gözlemlerin gruplar halinde varliginin çok değişkenli çoklu regresyon analizinde bayesgil yaklaşim ile irdelenmesi (Doktora Tezi) Ufuk EKİZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mayıs 2003 ÖZET Çok değişkenli-çoklu regresyon analizinde, tesadüfi örneğin herhangi bir gerçeklenişinin aykırı gözlem içerip içermediğine ilişkin pek çok yöntem literatürde yer almaktadır. Bu tür gözlemlerin belirlenmesini sağlayacak bayesgil yaklaşımlar kabaca üç başlık altında toplanmaktadır. Bu başlıklardan birine uygun olarak, gerçekleşmiş ancak gözlenemeyen hatanın karesel formunun sonsal dağılımı üzerinden aykırı gözlemlerin tek tek irdelenmesi fikrine yönelik bayesgil bir yaklaşım, Varbanov(1998) tarafından ortaya atılmıştır. Tesadüfi örneğin herhangi bir gerçeklenişinde yer alan gözlemlerin tek tek aykırı olup olmadıklarının irdelenmesi, gizleme ve yanılgıya düşürme problemlerinin incelenmesi açısından yeterli değildir. Bu problemlerin varlığını ortaya koyabilmek, gözlemlerin gruplar halinde aykırı olup olmadıklarının irdelenmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu amaçla Varbanov tarafından ileri sürülen yöntem, gruplar halinde gözlemlerin aykırı olduklarını irdelememize imkan verecek şekilde genişletilmiştir. Bilim Kodu : 406.01.01 Anahtar Kelimeler : Gerçekleşmiş ancak gözlenemeyen hata, Gizleme ve Yanılgıya-Düşürme Problemleri, Aykırı Gözlem Sayfa Adedi : 85 Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Müslim EKNİ

Konum ve dağılış parametrelerinin basit sıralı alternatifine karşı test yöntemleri

Bu çalışmanın giriş bölümünde basit sıralı alternatife karşı konum ve dağılış parametrelerinin eşitliğinin testi için bilinen yöntemler hakkında kısa bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde basit sıralı alternatife karşı dağılış parametrelerinin homojenliği için Gill ve Dhawan (1999) tarafından önerilen tek yanlı bir test yöntemi tanıtılmıştır. Kritik değerlerinin bulunması, güven aralıkları ve bu testin diğer benzer testlerle güç kıyasından bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde basit sıralı alternatife karşı konum parametrelerinin eşitliğinin testi için Hay ter (1990) tarafından önerilen tek yanlı bir Student Açıklık Testi tanıtılmıştır. Bu testin eşanlı tek yanlı güven aralıkları, kritik değerlerinin bulunması ve güç özelliklerinden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde üstel konum parametrelerinin sıralı ikili farkları için Dhawan ve Gill (1997) tarafından önerilen eşanlı tek yanlı güven aralıkları tanıtılmıştır. Beşinci bölümde ise, Gül ve Dhawan (1999) tarafından önerilen T testi ve Le (1993) tarafından önerilen Z testinin güç karşılaştırmasına ilişkin bir simülasyon çalışmasına yer verilmiştir. Bilim Kodu : 212 Anahtar Kelimeler : Kritik Değer Bulunması, Eşanlı Güven Aralıkları, İstatistiksel Simülasyon.

Regresyon modelinde kuvvet dönüşümlerinin Monte - Carlo değerlendirmesi

Klasik regresyon modelinde, hata terimlerinin birbirinden bağımsız, aynı ve normal dağıldığı varsayılır. Bu çalışmada hata terimlerinin aynı ve normal dağıldığı varsayımlarının sağlanmadığı durumlar modellenmiş ve böyle durumlarda uygulanan kuvvet dönüşümlerinin bu varsayımları sağlama başarımları Monte-Carlo sana! bir deneyle karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, Tukey dönüşümünün normallikten ve Manly dönüşümünün de türdeşlikten ayrılma durumunda diğerlerine göre daha iyi olduklarını göstermiştir. Bilim Kodu Anahtar Kelimeler Sayfa Adedi Tez Yöneticisi 212 Regresyon; kuvvet dönüşümleri; Monte-Carlo tahmin 64 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yavuz ATA

Veri zarflama analizi ve orman yönetiminde bir uygulama

Ormanlar, yeryüzünün üçte birinden daha fazla bir aiana sahip olduğundan çevresel yönetimde ©rman yönetiminin çok önemli bir rolü vardır. Orman yönetim işi, orman arazisi işletmesi için iş metotlarının ve teknik ormancılık ilkelerinin uygulanmasını gerektirmektedir. Omaniann yönetiminde gelecek planlamasındaki ana hattı elde edebilmek için yönetim basanlarının göreceli etkinliği değerlendirilmelidir. Bir çok çıktının Pazar değeri mevcut olmadığından, çok kullanımlı bir ormanın etkin bir şeklide yönetilip yönetilmediğini değerlendirmekte oldukça zordur. Bu çalışmanın amacı, 1994-2002 yıllan arasında Orman Bölge Müdürlüklerinin ormanların yönetiminde ne kadar etkin olduklarını belirlemektir. Bu amaçla metot olarak Veri Zarflama Analizi kullanılarak Orman Bölge Müdürlüklerinin etkinlik değerlendirmesi yapılarak tablolar halinde sunularak sonuçlar değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Etkinlik, Orman Yönetimi

Zaman dizilerinde doğrusal olmayan setar modeli ve uygulamaları

Bu çalışmanın amacı ileriye dönük tahmin (kestirim) için, doğrusal modellerle doğrusal olmayan modelleri karşılaştırarak daha üstün tahmin kapasitesi olan modeller geliştirmektir. Burada doğrusal modeller için Box-Jenkins yaklaşımı, doğrusal olmayan diziler için ise SETAR (Kendinden uyarımlı eşiksel otoregressif) modellemesi kullanılmıştır. Konuyla ilgili kuramsal yapı verildikten sonra, geniş çaplı bir uygulama yapılmıştır. Uygulamada farklı eğilimler gösteren T.C. Merkez Bankası'nın günlük Mark kuru, T.C. Ziraat Bankası'nın zirai kredi rakamları, T.C. Merkez Bankası'nın / ons altının Dolar cinsinden fiyatları ve DİE'nin aylık sanayi endeks değerlerinin oluşturduğu dizilerin modellemesi yapılmıştır. İlk önce, ham veri için doğrusal ve doğrusal olmayan modeller belirlenerek kestirimi yapıldı. Daha sonra her bir modelin kestirimleri, "hata kareler ortalama" ölçütü (HKO) ile karşılaştırılarak en iyi model belirlendi. Bundan sonraki aşamada, her bir veri için gerekli dönüşümler yapılarak doğrusal ve doğrusal olmayan modellerinHKO'ları karşılaştırılmıştır. Buna göre her bir dizi için en iyi modeller belirlenmiştir.